Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.


( Читать дальше )

Пожалуй одна из лучших передач за последнее время:



P.S. Всем троллям сюда: http://smart-lab.ru/uploads/images/00/24/97/2013/05/29/e42132.jpg

 

 
Биткоинтов становится всё меньше и меньше. Успейте поучаствовать в современной тюльпановой лихорадке.
Наша команда продолжает развивать коннектор к бирже BTC. Приглашаем присоединиться к нам всех желающих. 
И для того что бы вы поняли, что возможно вы упускаете уникальный шанс предлагаю вам пере пост статьи с habrahabr.ru/
Под названием Фундаментальные проблемы экономики на Bitcoin
 
Годится ли Bitcoin как основная валюта для полноценной экономики?
В этой статье я подчеркну несколько не для всех очевидных проблем, которые заложены в природе Bitcoin. А также предложу вам вместе со мной подумать и порассуждать о возможных альтернативах.

Проблемы

Bitcoin имеет дефляционную природу. Создатель валюты заложил в неё это алгоритмически, при создании. Посудите сами: валюта имеет чётко заданный и строго падающий со временем объём эмиссии. При этом рынок заведомо растёт, а значит растут объёмы торговли и растёт потребность в валюте. То есть, фактически, ограниченная эмиссия заведомо не удовлетворяет потребность рынка в валюте. Как следствие — стоимость валюты всё время растёт, то есть, наблюдается дефляция.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
У меня предложение для инвесторов (если таковые тут имеются)  по размещению денег в наш портфель алгоритмических стратегий (автоматизированные алгоритмы). Частично торговые роботы из портфеля представлены у нас на сайте  http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html, о некоторых я уже ранее писал, а какие-то вообще нигде не светились. Все работает как единое целое, показывает достаточно стабильный результат. Сразу хочу сказать – НЕ грааль. Бывают периоды застоев и просадок, последний пример это 10.12 – 03.12 (6 месяцев боковика). Но на продолжительном интервале портфель все равно обыгрывает рынок.
Вот еквити с начала 2013 года:

Вот еквити за последний календарный год:



( Читать дальше )

Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ

( Читать дальше )

Живу в Праге.

1. Сдедлал сайт. Затраты 20 долларов  в месяц. не беру затраты на интернет, он у меня и так есть)))

Сделал я его 4 мес назад. Торгует спортивной экипировкой. Для хоккея.(Это не важно чем, свои пристрастия используйте).

Да, я разбираюсь в этом вопросе, но у меня есть мозг, чтобы изучить, что такое клюшка.

2. Вложил в товар. Честно. ВСЕГО 500 долларов!!!!!!

3. Стал возить экипировку и клюшки, 99% на заказ, люди делают предоплату.

4. Покупаю в США 95% и Китае 5%. Ассортимент очень узкий. 
5. Прибыль первого месяца 5 тыс долларов, второго 15 тыс долларов....

Далее, про прибыль писать не буду.

6. Имею склады в США ( три склада, оплачиваю дистанционно, стоят копейки, оплачиваю специализированной фирме). Один склад в Австрии. Затраты на склады копейки, все сидит в наценке. Денег резервировать не нужно.

7. Сам таможу, нашел контору, которая дает скидки на услуги почтовых служб.

( Читать дальше )

Тут Шадрин банк питерский рекомендовал. Хочу от себя порекомендовать (жаль, я у них не на проценте) банк Связной. Если на карте лежит от 10 тыс. руб. на остаток начисляется 10% годовых. Можешь менять сумму каждый день и пользоваться деньгами, за оплату картой дают бонусы-скидки. Кэш снимать можно в любом банке от 3000 руб без процентов. По всей России и даже за границей. Раньше был барьер по начислению 10% 300 000 руб. Теперь урезали до 100 000 (что обидно), иначе нужно уже оформлять вклад.
У кого еще есть интересные банковские фишки, делитесь, пожалуйста.

Всех приветствую!

Наверное, многие меня знают по проекту, что я веду — StockSharp. Еще некоторые знают, что я занимаюсь трейдингом самостоятельно. Еще чуть меньше знают, что я и в МММ играл, где МайТрейд у меня был десятником… Ну да не суть =)

В начале просто взгляните на картинку:



Это же классическое нормальное распределение рыночного сантимента. Когда вы подобное последний раз видели на РФР?

Я хочу поднять тему насчет BTC, а именно сравнение их с некими тюльпанами и лютиками. Биткоинами я занимаюсь уже почти 2 года. Тоесть предмет мне знаком, пожалуй, лучше чем большинству участников этого сайта. Можно, конечно, спорить по поводу того, пузырь это или нет. Но у меня есть несколько фактов:

( Читать дальше )

Здравствуйте!
                В последнее время рынок значительно оживился, порадовал своими техничными движениями. Портфель моих алгоритмов дал значительный прирост за последние 6 торговых дней. Значительно продвинулись с товарищем в разработке нейтральных стратегий. Прошли первые сделки по одной из таких стратегий.
                За последние 6 месяцев полностью исключил из портфеля трендовые стратегии. Есть конечно алгоритмы, которые удерживаю позицию до 2 недель, но их уд вес составляет не более 10% во всем портфеле.
                Считаю что в портфеле должны быть алгоритмы инвариантны к рынку. Т.е не привязанные к глобальным настроениям и тенденциям. Например краткосрочные внутредневные  контр-трендовые алгоритмы. Зачастую внутри дня бывают выносы, с последующим краткосрочным движением против выноса. Такие моменты нужно использовать.
                Мой алгоритм для большей надежности использует 3 входа (инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 1 мин), основанных на разных неэффективностях. Первый мониторит экстремумы, идентифицирует ложный прорыв и скорость разворота. Вход в позицию, далее трейлинг позиции. Второй мониторит ложный пробой волатильности, далее скорость разворота и объем на прорыве. Третий аналогичен второму, но вход  более инерционный, для большей надежности. В итоге имеем систему, без переноса позиции через ночь с 3 мя достаточно точными входами. Только шорт (лонг достаточно не стабильны, поэтому исключил).


( Читать дальше )