Архивный материал Forbes о махинациях брокера Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо ди Каприо в новом фильме Мартина Скорсезе


Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», который выходит в российский прокат 6 февраля, многие критики уже окрестили лучшей работой режиссера и лучшей ролью Леонардо ди Каприо за долгие годы. В истории финансистов-мошенников смешались секс, наркотики и деньги. Сюжет основан на мемуарах Джордана Белфорта о его бурной карьере в брокерской фирме Stratton Oakmont.
И хотя Скорсезе и ди Каприо заинтересованы не столько в подробностях махинаций с ценными бумагами, сколько в демонстрации бесстыдного гедонизма, в ленте достоверно изображено одно из первых публичных разоблачений Белфорта на страницах Forbes. Автор Роула Халаф, ныне — редактор международного отдела Financial Times, правда, не придумала фразу «волк с Уолл-стрит», а назвала Белфорта «испорченным Робин Гудом, который забирает у богатых и отдает самому себе и своей веселой шайке брокеров». Вот как выглядели описанные события в 1991 году.


( Читать дальше )

 

• Только ограничения должны быть уровневыми, а не математическими: Стопы за уровнями, ТП – перед уровнями.
• Локирование – самообман, Усреднение – глупость. Это шаги к провалу.
• Стопы – неотъемлемая часть торговли. Безстоповые стратегии бесперспективны! Умей признавать свои ошибки! Правильные сделки стопов не боятся!
• Стремление совершать только правильные сделки – самое основное в торговле.
• Нарушения норм управления деньгами и рисками – недопустимы.
• Самый быстрый путь к банкротству – использование систем, рассчитанных на удачу (удвоение объема и т.п.).
• Не открывай сделку, если она точно не подтверждена. Сигнал к открытию должен быть четким и уверенным.
• В математических подходах нет места интуиции, только многократно подтвержденные цифры.
• Торговля – как бег в темноте: только привыкшие к темноте глаза успеют заметить стену, от которой нужно оттолкнуться в обратную сторону. Глаза – это твоя торговая система, развивай и постоянно тренируй ее.
• В погоне за индивидуальностью мы сбиваемся в стадо. Не торгуй на периодах меньше часового, т.к. в погоне за быстрой наживой ломаются шеи.
• Будь честен перед собой и окружающими, и прибыль увеличится кратно.
• Разрабатывай свою ТС, думай, наблюдай, замечай – никто не станет зарабатывать тебе денег. Не ищи готовых решений, успешных решений нет в доступе. Платные ТС или инструменты – гарантированное шарлатанство. Ни один человек, даже глупый, не продаст то, что реально может принести ощутимый доход. Ценность ТС (как и бизнеса) не может быть ниже суммарной прибыли за 5 лет.
• Зарабатывать на бирже не сложно, а очень сложно. Не верь людям, говорящим обратное, они первые, кто потерял деньги торгуя.
• Не усложняй себе жизнь борьбой с посредником. Подумай и всегда сможешь определить его честность. Нечестные брокеры всегда манят не просто бесплатностью своих услуг, а еще и готовы «доплатить». Услуги всегда стоят средств.
• Не торгуй на новостях.
• Ты будешь точно знать, что нужно делать, как только перестанешь слушать остальных. Чужие мнения сбивают мысли и рушат твою ТС.
• Изучай любую стоящую информацию о торговле признанных трейдеров. Несколько процентов из этой информации будут интересными и стоящими. Анализируй, модернизируй и используй это в своей ТС.
• Предвосхищение аналитических обзоров сигналами твоей ТС – показатель того, что ты на верном пути, в ней всё меньше изъянов.
• Невозможно создать 100% идеальную ТС, но ведь никто не скажет подобного про 99%. Совершенствование ТС – бесконечный процесс. Никогда не останавливайся на достигнутом, пауза в достижениях – это регресс.
• Ищи подтверждение своих мнений на графике, а не в сторонней аналитике. Всё, что тебе нужно, вобрала в себя цена и готова рассказать, осталось только остановиться и услышать.
• Математика всегда способна на большее, вне зависимости от того, сколько ты уже используешь. Смотри в другую сторону, еще осталось множество неизобретенных колес.
• Если не знаешь, что делать – не делай ничего! Ошибкой будет угадывание, еще страшнее ошибка становится при случайном успехе.
• Инвестируй в трейдинг столько времени, сколько необходимо. Если вкладываешь меньше – значит тратишь впустую.
• Торговля – полноценная тяжелая работа, которая не терпит к себе небрежного отношения. Рынок не допустит наличия лени. Сумма потенциального убытка обратно пропорциональна усилиям, прилагаемым для получения прибыли от торговли.
• Если не располагаешь возможностью торговать с необходимыми усилиями и временными затратами – доверь это профессионалам. Лучше прогнозированно зарабатывать, чем неожиданно терять.

 

Сегодня провел небольшие переговоры с одним частным издателем. Какие выводы...
Корректура может занять около недели.
Верстка может занять неделю-две (надо смотреть макет).
Печать — в зависимости от загруженности типографии, может быть еще неделю.
Так что, думаю, что к конференции 20 марта в Москве напечатать для широкого круга людей не успею.
Для рецензентов может на принтере распечатаю, чтобы побыстрее получить отклик.

Думаю привлеку еще спонсора в книгу. И мне хорошо, и спонсору приятно=)
Но это все только после положительных отзывов рецензентов. 
Если книга не понравится, то какой смысл ее издавать?

А первый пост я обственно хотел вот чему посвятить. Хотел я всё это написать ещё в начале года, да только сейчас руки дошли. Хотя на РТ я это уже писал, но там мало кто это видел, так что думаю здесь эти мысли пригодятся большему количеству человеков. 
Подводя итоги своей торговли в 2013 году, я не мог отделаться от противоречивых чувств. С одной стороны, я неплохо заработал, порядка 130% за год, но… в сентябре у меня было 200%, после чего случилась серьёзная просадка, которая развеяла все положительные эмоции и навела на некоторые мысли, заставив многое переосмыслить. В принципе, я и раньше чувствовал, что трейдингом зарабатывать на хлеб не так сложно, как об этом пишут в книгах, а некоторым образом сложнее, но на самом деле всё гораздо сложнее.

Поэтому у меня появилось желание написать что-то вроде предостережения для тех, кто только начинает делать первые шаги в этом непростом деле, желая жить только или преимущественно с трейдинга. Главное, что нужно понять, учесть и обязательно усвоить – это то, что трейдинг – это самый настоящий бизнес, со своей спецификой, конечно, но в принципе мало чем отличающийся от открытия своего цветочного магазина или булочной или автомойки и т.п. Поэтому, у вас обязательно должен быть начальный капитал, с которого вы и будете получать доход. Причём в случае реального бизнеса, вы можете взять часть денег на открытие в кредит и потом распланировать свои доходы для того, чтобы этот кредит погашать, поскольку доходы будут более-менее равномерные, то в трейдинге на равномерность доходов полагаться не следует. Поэтому никаких заёмных средств, особенно на начальном этапе,  привлекать нельзя. Только по прошествии нескольких лет прибыльной торговли, имея более-менее надёжную торговую стратегию и зная минимально возможный среднегодовой доход, можно, при необходимости, привлечь деньги со стороны.


( Читать дальше )

Вкратце опишу самые главные ошибки при проверке торговой системы!
Сегодня в 20:00 по Московскому времени вебинар, где будут рассказаны поэтапно все шаги с помощью которых можно построить свою прибыльную торговую систему.

 Знаменитая система черепах в наши дни до сих пор работает (разные методы входов и выходов):



Самый главный вывод:
Не обманывайте себя! Звучит банально, но очень многие из нас так делают. Результат надо всегда считать при самом худшем раскладе, только так Вы будете готовы ко всему. 


Топ3:
1. Проскальзывание. Многие не учитывают проскальзывание, но я говорю не про то проскальзывание, которое возникает обычно при торговле, а совсем про другой вид проскальзывания. Это проскальзывание специфично именно с нашим рынком и это практически невозможно увидеть на исторических данных. Только торгуя «вживую» можно его распознать. 

( Читать дальше )

Всем привет.
В ожидании падения Si, решил поделиться своей историей возврата налога. Так получилось, что у обоих брокеров, через которых я обслуживаюсь оказался излишне удержанный налог. У первого брокера — ВТБ24 оказалось всё проще некуда. Налог возвращают автоматом тебе на брокерский же счёт, не спрашивая и не требуя ничего. Причём делают это в середине января. И что то мне подсказывает, что так и должно быть.
Но у другого брокера — АйТиИнвест немного другие правила. Несмотря на то, что брокер заявляет себя как «онлайн-брокер», что по идее подразумевает минимум бумажной бюрократии, по факту в этом плане полный пипец. В середине января, когда от ВТБ24 уже вернулся налог, от АйТи только пришло письмо, в котором они известили о наличии излишне удержанного налога. В письме сказано, что если хотите вернуть налог, необходимо написать заявление на бумаге(!) и принести к ним в офис в Москве или же прислать по почте. Сделать это лучше до 31 января, иначе возврат будет не в течении трёх дней, а гораздо дольше. Тут я не совсем понял из разговора с девушкой из отдела по работе с клиентами, но вроде после 31 января они отправляют средства в налоговую, поэтому возрат будет дольше — пока там налоговая пошевелится. Но может и ошибаюсь.
Что дальше — на мои уговоры прислать им скан заявления на электронную почту не срабатывают, нужен именно бумажный документ с «живой» подписью. На мои возражения, что я живу сейчас под пальмой на хрен знает каком острове в тропиках и тут кроме интернета нет ничего, не подействовало. Давайте бумажное заявление и всё тут.
Надо сказать, что зам. начальница отдела по клиентскому обслуживанию пошла навстречу — объяснила, что такие правила у бухгалтерии, что сами понимают, что это жесть, но ничего поделать не могут. Со своей стороны пообещали придержать средства и даже позже сами следили по трек-коду о местонахождении письма.
В итоге, пришлось ехать распечатывать заявление и искать почту. Отделений почтовых на Самуи нашлось два. Поехал в одно из них на Ламаях.

( Читать дальше )

Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова:
1. Приводимая нами оценка состояния предпринимателя — это стоимость принадлежащих ему активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи. Мы стараемся быть консервативными и оценивать собственность предпринимателей по принципу «как минимум не дешевле».
3. В настоящем списке цена компаний зафиксирована по состоянию на 14 февраля 2013 года. Возраст участников списка указан на 18 апреля 2013 года.


( Читать дальше )

Как легко можно испортить системную торговлю или свой идеальный алгоритм и разочароваться в алго трейдинге? 

Шаг 1. Неверно формализовать сигналы для системы. 

Торговую систему можно построить на любом индикаторе, лишь бы он был чётко формализован. Забавно, но очень часто многие не понимают слово «формализованные». Поэтому я приведу пару примеров.

Формализованные:

1. Температура воздуха на 10% больше предыдущего дня
2. Попугай прокричал 3 раза в пнд и 2 раза во вторник
3. Соседка тётя Зина сказала слово «подъезд» 10 раз в течении дня

Неформализованные:

1. Сегодня дивергенция по Macd сильная
2. Свечки очень волатильные
3. Какой-то рынок сегодня не такой! (это вообще конечно убивает)

В общем я думаю примеры ясны и мне на слух больше нравятся даже первые (формализованные) нежели, чем вторые. Почему? Потому что я могу собрать статистику и проверить её.  

И если тетя Зина и вправду такой хороший сигнал, то почему бы и не проторговывать её, собираясь на чаепитие с ней каждый день? 

( Читать дальше )

 
 
Подтверждаю свои предположения. Первое: математика —природа. Второе: всё, что нас окружает можно представить и понять с помощью чисел. Третье: если числа любой системы поставить в график, возникает система.
© Фильм «Пи»
 
Далеко не одному автору принадлежит утверждение, что вся суть биржевой игры сводится к игре с числами. Абсолютно не важно, ведутся ли операции с фьючерсами на кукурузу или акциями нефтяной компании. Вся игра заключается в сокращении убытков и увеличении прибылей, и лишь эмоциональная составляющая мешает не путать слова в данном постулате.
Не претендуя на истинность в последней инстанции, могу отметить, что все торговые системы, с которыми я имел радость ознакомиться за свою скромную карьеру «человека, знакомящегося с торговыми системами» работают. Проблема в том, что работают они лишь при тех условиях, которые ими предусмотрены. Но на рынке ситуаций такое бесчисленное множество, что всех переменных не учесть. Таким образом, отличаются системы лишь тем, насколько в них предусмотрено отсутствие заданного условия на рынке. Говоря простым языком, насколько грамотно налажен риск-менеджмент.


( Читать дальше )