Защитники хеджа, в частности Борис Литвинов, правы в том, что в смутные времена нужно с актива положить в карман хотя бы ставку. 
Но в ситуации, на которую ссылается Дед, хедж сложно было применить именно в том смысле, что Магнит изначально человеком брался в неподходящее время, т.е. нужно было сходу формировать позу базис+фьюч

Antishort, пока у вас набор позы, вы обязаны знать как с рынка забрать ставку не рискуя посадками на ОФЗ до 70%. На шухире нужно знать что делать. А если не знаете значит грош цена такому управляющему и трейдеру в прочем, не про! Что уж квартира ушла, ракета упала,  в голове мартингейл и куча неучей советчиков:) 
Чудаков!

Борис Литвинов, Инвесторам хедж не нужен априори. А активно торгующим ничего кроме снижения дохода до уровня ОФЗ не приносит. 

Дед, не нужно неучей учить основам консервативного инвестирования.
Их научили квартирами сливать. Тем более там нужно управлять позицией уметь как при ролировани опционов. А неучу, нужно по кнопкам бить а не зарабатывать. Лудоманы любят в сесть в ракету, которая обязательно упадет! Главное что бы неуч в неё сел!

Биотехнолог, классический вариант, это захеджироваться на период выплаты дивидендов. обычно после выплаты цена падает, то есть заработаешь на фьючерсах, а полученную маржу можно потратить на покупку акций.

Тоже не понимаю страховку хеджом. Нужна страховка от движении то просото можно выйти из позиции. А если делается для дивидентов, то тогда цена в два раза больше за единицу дивидента, не считая комиссии.

Херня какая-то это ваше хеджирование. 96% хедж-фондов не могут обогнать индекс и львиная доля из них вообще сливают на дистанции в 10 лет и больше. Ничего они не двигают и в хедж-стратегиях нет никакого вменяемого положительного мат.ожидания.

baron_samedi, в месяц… попробуйте это… и убедитесь… для 100%  в месяц необходимо стоимость депо на начало каждого дня увеличивать в день на 2%, повторяю — каждый последующий день -увеличение на 2%, работать каждый день… только в плюс. Две сделки одна утром- другая вечером… закрывать все сделки на конец дня и закрывать комп… чтобы ни сулило движение.

Сергей Х, чувак, а мозг где? Ты поставил 73% своих денег на одну акцию, фактически — на событие ее роста. Ты думал, что будет, если она уйдет не на 4000+, а на 2000-, например? Она и в ноль может уйти, если что (например, обнаружится, что компания глобально подделывала отчетность и банкрот). Ты вот так готов поставить 3/4 своего свободного капитала на одно событие, факт свершения которого от тебя даже не зависит? Если да — то ты идиот, извини дружок.

Не вижу смысла хеджа базового актива производными инструментами. Хеджем должен быть либо другой актив той же отрасли (как пример при разорении Трансаэро акции Аэрофлот взлетели), либо другие противоположные отрасли. Фьючерс имеет смысл использовать только на вечерней сессии, если за пределами основой торговой сессии происходит какой-нибудь армагеддон. Типа 9 апреля.

Иван Файртрейдов, откуда вы такие трейдеры беретесь??? Сейчас рынок двигают именно хедж-фонды, а ты это чушью называешь, не зная(((

Биотехнолог, не ноль, а облигашка)

Яныч, 

к примеру — флет, ты думаешь что выйдем вверх, покупаешь сбер, хеджируешь фьючем, пошло в какую либо сторону, сбрасываешь одно что то и едешь 

Чем отличается от «сидишь в деньгах, а пошло в какую либо сторону, открываешь шорт или лонг?)

Биотехнолог,  хедж не для заработка, а для сохранения депо.
Но можно совмещать.

Биотехнолог,   ну если ты инвестор, тебе похрен куда идёт твой актив.
Взял и сиди годами, а хедж для активной торговли.

Дед, я вот знаете сколько читаю СЛ, замечаю что все хеджеры сливают. Я не имею ввиду вас. Может просто зарабатывающие хеджеры не пишут об этом.
А зарабатывают (стабильно) те кто покупает акции по 2, а продают по 30. Ну и те кто сформировал дивидендный портфель без плечей и только докупают акции на проливах.
Все эти сложные стратегии, они все ведут к сливу.
Спасибо за пояснение!

Если я правильно понимаю, то хедж для не для заработка, а для снижения риска. Арбитраж скорее для заработка, но с элементами снижения риска.

Биотехнолог, вариантов куча, купил — выросло, засомневался — хеджанул профит, сиди дальше, пошло в низ скинул актив — сиди ехай вниз на фьюче.
Я вообще для другого использую, правда я всё на срочке, с опционами.

Биотехнолог, и такой описанный подход формально является спредовой торговлей

Pin-T-Set, но арбитраж отличается от хеджа