В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
 
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.


( Читать дальше )

Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


( Читать дальше )

Мысли навеяны обсуждениями в блогах:
 
http://smart-lab.ru/blog/150179.php про липкую дельту, сдвиг улыбки, и про то, что волатильности не существует.
 
http://smart-lab.ru/blog/150083.php упоминание Гнома про RV
 
http://smart-lab.ru/blog/149269.php мой последний блог «Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?»
 
Мои рассуждения по теме.
 
Чтобы рассуждать про волатильность опциона, дельту, сдвиги улыбки нужно для начала дать этому всему определения. Сразу скажу, что книги по опционам на русском я читал по горизонтали, не вникал во все, что там написано, искал только интересующие меня вещи. Основную информацию я получал с сайтов университетов Европы и Америки, с сайтов забугровых квантов на нерусских языках. Я, конечно, не все понял, и не все из того, что понял, смогу доступно объяснить на русском, но я попробую.
 
Начинать нужно с цены опциона.
 
Цена — это денежное выражение стоимости товара.


( Читать дальше )

Я давно обещал выложить в сеть свою статью из журнала FO с обобщенной моделью стоимости опционов, что сейчас и делаю
Сначала некоторые замечания к статье, ниже она сама
 
 
 
Обобщенная модель (ОМ) создавалась как упрощенная версия классической модели Блэка-Шолеса (БШ) для автоматической торговли опционами. Впоследствии оказалось, что главное достоинство ОМ состоит в том, что она позволяет обойтись без введения в рассмотрение понятия кривой волатильности (IV) и от всех последующих неприятностей, связанных с необходимостью ее анализа и прогнозирования.
 
Основная идея ОМ продемонстрирована на рисунке (Рис.1). Ожидаемая подвижность m ATM опционов, связанная с ценой формулой (6), есть линейная функция цены Fбазового актива (БА).


( Читать дальше )

                  В околоопционном  информационном  пространстве широко представлены описания классических опционных стратегий. Но стратегия, описанная ниже упоминается редко или вообще не упоминается, хотя в последнее время вызывает всё больше интереса и споров.  Когда-то решил тезисно набросать  мысли по ней – сейчас файлик попался на глаза, почистил, обновил  и выложил. Не имея математического образования, заранее прошу прощения за отсутствие сложных математических выкладок, вызывающих у меня стойкий рвотный рефлекс. Всё написанное ниже носит скорее интуитивный  характер, никаким боком не претендует на истину  ”в последней инстанции”  и выложено  с целью сподвигнуть народ на комментарии  и  дополнения по существу (комментарии типа “нутыимудак” и “самтопонял чонаписал”, если можно, направляйте сразу в личку)
                       Опционный зигзаг в тезисах


( Читать дальше )

Продолжу о рыночных гипотезах, следующая...
Гипотеза когерентных рынков…
Гипотеза когерентного рынка основывается на создании нелинейных статистических моделях. Впервые такая модель была создана Т. Веге в 1990 году на основе теории социальной имитации, которая появилась из физической модели Изинга. Основная мысль теории – поведение индивидов в различных социальных группах подобно молекулам в бруске металла. При одних условиях они ведут себя независимо, при других условиях мышление поляризуется так, что они начинают действовать как толпа. Так и в бруске металла, подверженный сильному электромагнитному полю, он долгое время остается поляризованным, а возвращение к неполяризованному состоянию, после воздействия внешнего поля, происходит медленно.
 
Есть следующие параметры Тониса Веге:
h – фундаментальное смещение (результат влияния внешних экономических условий). Параметр варьируется от -0.02, что соответствует негативным окружающим условиям (то есть тем, влияние которых потенциально может уменьшать стоимость ценных бумаг, что может привести к медвежьему рынку), до значения +0.02, соответствующего позитивным окружающим условиям (соответственно, это такие условия, влияние которых потенциально может увеличить стоимость ценных бумаг, что может привести к бычьему рынку). Значения, лежащие около нуля, соответствуют нейтральной экономической ситуации.


( Читать дальше )