Нужны котировки для тестирования стратегий?
Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским акциям за 10 лет с 2007 по 2017 год.
Инструменты: Алроса, Аэрофлот, ВТБ, Газпром, Лукойл, Магнит, МТС, Новатэк, НорНикель, Роснефть, Ростел, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургутнефтегаз-п.

Качать тут!

Enjoy it!:)

Я делал топик вчера поздно ночью, именно поэтому его прочитало мало людей. Так что опубликую еще раз, ну и потом еще несколько раз,  наверное. Я честно сказать очень плохо разбираюсь в отдельных акциях, именно поэтому решил так сделать. Дело какое, вы знали что браузер Microsoft Edge намного быстрее Google Chrome?, даже на слабом ноутбуке вы можете через Edge смотреть видео в 1080 60 на YouTube. Но главная фишка в другом, Edge не поддерживает оповещения Смарт — Лаба, так что если вы подпишитесь на все ветки форума акций Смарт — Лаба, то сможете отслеживать весь поток информации с форума акций Смарт Лаба через Google Chrome, и наслаждаться остальной работой через Microsoft Edge!

Не успел вчера подписаться на все акции, но сегодня я это точно сделаю! 

( Читать дальше )

Приветствую. Сначала немного информации о себе. 36 лет. Высшее образование. На рынке с осени 2008г.  За это время — один счет, один брокер. Были сливы, были довносы.  Был активным читателем форума финама,mfd, смартлаб, сайта  Vanutы, Кречетова. В принципе остался интерес к смартлабу и сайту Кречетова. Лет 5 или больше  живу только с рынка. Всегда работал только со спотом. Сейчас 90% сбер об, 90% интрадей.  Никакого околорынка, прогнозов и т.п.

Сколько копий сломано «ТА или ФА»….  Мнений  - как трейдеров. Сам создал тактику торговли основанную на ТА. Использую пару простейших индикаторов, заточенных под мои хотелки. И это работает,   что бы не говорили те кто не умеет «готовить кошек». Сам ТА, как если бы на него посадить бота, работать самостоятельно в плюс – не будет. Примите это как аксиому. Совместно с человеком разумным – прекрасный способ брать свое.

Для тех кто ищет грааль…  Его нет. Отсюда следует вывод – Вам его никто не сможет дать.  Везде надо работать.

( Читать дальше )

Этот пост является продолжением предыдущего о рубле. На индексе РТС капуста закончилась гораздо раньше, чем в USDRUB.
Не припомню, чтобы до 2008 года кто-то активно торговал и зарабатывал на фьючерсе РТС.
Но с 2008 года этот инструмент стал просто невероятным. См. фазу II.

https://ru.tradingview.com/chart/EuyuB7u2/

Именно вместе со взрывом волы я сумел «настроиться» на этот рынок и начал делать деньги почти каждый месяц. Десятки а иногда сотни процентов на депозит ежемесячно. Прикол был в том, что я не отдавал себе отчета в том, что я обязан не собственному гению, а высокой волатильности/высокой неэффективности рынка. Я не стал триллиардером в 2008-2009 потому что торговал небольшими деньгами и действовал очень неуверенно.

В 2010 году мои результаты по понятным причинам снизились, но оставались положительными.
К 2011 году я подошел с макимальным количеством денег на счетах, именно поэтому в моменты, обведенные кружками, я заработал максимальное количество денег в рублях. 
После того, как фазу II сменил 2013 год, я начал терять. 9 из 12 месяцев были убыточными. Я уже понимал, что все дело в воле, но думал что она вот-вот вернется.
Сектор №2 — это вся история моего прибыльного трейдинга на РФР.

Высокая вола 14-15 годов на РТСе была продиктована исключительно его валютной составляющей. РТС умер в 2013 году и до сих пор мертв.
Если убрать валюту из РТСа, он бы выглядел вот так:

( Читать дальше )

Хочу обратить ваше внимание на то, что спекуляции рублем — вообще говоря, нонсенс. Для рубля, как и для любой другой валюты не нормально быть слишком волатильными. До 2014 года никто из зарабатывающих трейдеров, известных мне, не торговал рублём. 

График посмотреть можно тут: https://ru.tradingview.com/chart/250hmsYc/

I.
Причина простая — волы нет, рынок был чрезвычайно эффективным.
На эффективном (случайном) рынке только лохи, торгующие от уровней, могут думать, что они зарабатывают, используя техники усреднения.

II. 
Эффективный рынок становится неэффективным. Появляется мощный тренд, продиктованный изменением фундаментальных показателей.
Всех лохов выносит вперед ногами с их стратегиями усреднения среднего с усреднением убытков. Всех. Продавцы волатильности идут туда же.
На обратной стороне появляются правильные пацаны (Буллы и рокибиты), которые делая правильные вещи, начинают систематически делать деньги на доллар-рубле.

III.
Период высокой волатильности был очень инерционным. вола спускается до нормальных значений 3й год. И вот, с лета 2017 стало казаться, что она вернулась туда, где была в 2010-2014 годах. До 2008 года вола на валюте была еще ниже. Важно понимать, что та вола, которая есть на рубле, может затянуться надолго, рынок становится все более эффективным, а значит здесь остается только лишь место для лохов с их тактиками усреднения, и другими тактиками, которые будут еще долго жить иллюзией что они делают деньги.

Так что пока наиболее вероятным выглядит сценарий, что дневные колебания доллар-рубля снизятся до величины <1% и там и останутся.

На месте рубле-торговцев я бы уже давно отсюда срулил, пока не появятся признаки взрыва волы, подкрепленные фундаментальными факторами. Вместо этого я уже второй год слышу стоны «маркетймейкер за**ал».

Завтра в понедельник 09.10.2017 в период с 09:30 до 19:00 по МСК ровно на ОДНУ минуту здесь будут открыты для просмотра мои платные портфели.

Если Вы молоды, энергичны и настойчивы, то у Вас есть шанс сэкономить 1000 долларов США и прикоснуться к знаниям богатых и успешных.

Дерзайте, Всем удачи!!!

«Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног.»

Приветствую всех уважаемых читателей!
Пока рынок находится в состоянии глубокого сна и лишь изредка подергивает ногой в отношении того или иного эмитента, мы плавно перешли к раздаче дивидендов. По некоторым компаниям отсечки уже прошли, впереди в октябре еще ММК, Новатэк, Черкизово, НЛМК, Роснефть, МТС, ГМК, ВСМПО-АВИСМА, возможно кого-то упустил, но все это можно легко уточнить по дивидендным календарям. С ноября пойдут отчеты МСФО, уже за 9 месяцев, которые сформируют базу для еще одних дивидендов, приходящихся на конец текущего года-начало следующего. Биржа уже распределила рабочие дни в новогодние праздники и раскачиваться особо времени не будет — стартуем 3 января.

До отчетов МСФО компании заранее порадуют нас операционными результатами, но в целом до числового анализа придется немного подождать. Ну а далее все начнут сравнивать показатели, считать так полюбившиеся коэффициенты EV/EBITDA и прочие (кто-то считать, кто-то смотреть на чужие расчеты, сейчас открытой информации много). Так или иначе скорее всего мы опять увидим, что все текущие идеи актуальны и нужно их просто держать. Именно словом «держать» можно наилучшим образом охрактеризовать текущий рынок. Все кто успел зайти по хорошим ценам, еще не достигли целевых точек закрытия, вполне возможно не увидят критических ухудшений по бизнесу для фиксациии, так что в общем-то ничего другого и не остается.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вот, допустим, человек постом ниже пишет, что «надгробие» говорит о снижении. Это ведь довольно просто проверить, взять  данные на большом участке истории, написать распознавалку паттерна и посчитать процент, когда это отработало. Не обязательно этот паттерн, любой вообще.
Что-то я не видел таких исследований. Есть ли они?
Исторические данные то ведь получить не проблема, они в открытом доступе есть.