Сегодня хочу поделиться некоторыми мыслями относительно фильтра торговых сигналов в разрезе состояния рынка. Для этого я ввел такие показатели, как среднее изменение с момента открытия рынка для совокупности торгуемых инструментов, текущее отклонение изменения выбранного инструмента от среднего и индекс изменения цены инструмента в индексе. 

Посмотрим, как ложатся результаты пробойной системы по тикеру VTR на эти индикаторы. 

Первый график показывает результаты сделок с зависимости от состояния индекса выбранных инструментов.


 
На графике мы видим среднюю прибыль на сделку в каждом направлении при увеличении и уменьшении показателя изменения текущего индекса. 
Анализ сделок в лонг говорит о том, что с уменьшением изменения индекса прибыль на сделку падает, а шорт примерно стабилен, однако, если формализовать правила открытия позиций, я бы не открывал лонг, когда индекс находится в отрицательной зоне и шорт, когда индекс в

( Читать дальше )

Случайно удалил свой предыдущий пост — там была ошибка, Бегемот шортил не от 122 000, а от 132 000

Не знаю, кто такой Бегемот — слышал, что он управляет какими-то бюджетными деньгами
Но даже если Бегемот залазил тупорылой лесенкой, то всё вполне укладывается в его историю:

 

( Читать дальше )

Добрый вечер.
Продолжимс, месяц выдался довольно тяжёлый было много стопов

и так РИ

имеем 5 стопов.
Результат итоговый -3650п

( Читать дальше )

Вот. Как и обещал.

Глава первая. Рождение.
 
 
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.


( Читать дальше )

Сразу скажу, что по сравнению с итогами первого квартала мы внесли много изменений, как в торговлю, так и в представление результатов. Начну с наших результатов управления собственными средствами по стандарту GIPS
 
Внимательный читатель, дочитав сообщение до конца, заметит несоответствие реального результата и названия «Стратегия сбалансированная». Действительно, по помесячным доходностям  реальное управление стало гораздо ближе к агрессивной стратегии, чем к сбалансированной. Почему так произошло? Все дело в уменьшении доли облигаций. В январе-феврале мы выходили из бумаг банковского сектора, кроме банков с госучастием.  Высвободившиеся средства мы хотели разместить в других секторах, но из-за нежелания отдавать рынку спред, часть средств к 1-му марта оказалась неразмещенной. Кроме того, в марте у нас было погашение двух бумаг из портфеля. И все эти высвободившиеся средства мы уже решили не размещать в облигации из-за низкой доходности этого размещения, а направить во вновь созданные системы на фьючерсах на индекс РТС и  рубль-доллар. 


( Читать дальше )

Добрый день, трейдеры и инвесторы!

Сегодня мы поговорим о практических возможностях создания капитала, используя Опционные Стратегии.

Стратегия на VIX при Кризисе

Вложение: 500$
Если за год случится кризис, как в 2008г.: прибыль +320 000$
Если за год случится кризис, как в 2011г.: прибыль +30 000$

Если Кризиса будет только через 10 лет (серьезно?):
Расходы: 10 * 2 * 500$ = -10 000$
Прибыль: +310 000$


Детали проведения сделки смотрите в видео: 


( Читать дальше )

   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот.  IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
 
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула   стандартного или среднеквадратичного  отклонения
 
 
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень.  Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес !  Ведь на самом деле


( Читать дальше )

Нищетрейдерам свободу, смерть кукловоду!
Приветствую. Есть у меня один коварный план — затариться баксами, с возможностью пересидеть падение ещё на 2 рубля, и слить их когда отрастут. Картинка-то хорошая вырисовывается:

Чтобы затариться по самое нехочу, планирую использовать Si, отсюда у меня возникает два вопроса к оптыным трейдерам:
1. Как это грамотнее провернуть? Я не берусь прогнозировать когда отрастёт бакс, соответствено нужно будет сливать 9.14 и тарить 12.14 если до сенября этого не случиться. Есть-ли такой период когда можно с минимальными потерями на следующий фьюч перескочить, или нужно сразу тарить 12.14? Или сразу закупать 12.14?
2. Биржа иногда расширяет ГО. Есть-ли смысл помимо текущего ГО держать ещё денег на случай увеличения ГО биржей и сколько?
Кто что думает по этому поводу?

Вступление:
Вчера многие попросили рассказать про вопрос подробно, а потому данный пост предназначен только для тех, кому вопрос действительно интересен и не преследует цели «что-либо доказать».

Для начала расскажу как всё начиналось. Начиналось это с того, что в начале 2012го года, наши знакомые тоже приобрели квартиру в Испании, за очень достойные деньги и порекомендовали нам.
Через месяц было принято решение тоже купить. Семья у нас большая, плюс очень любим приглашать друзей, потому было принято решение брать реально большую квартиру.
Нам посоветовали несколько разных риелторов, в том числе из разных городов, но одних порекомендовали отдельно. Первое что потребовалось, так это определиться с городом. До этого не раз были в Барселоне, Валенсии и еще нескольких городах испании. (рассматривали для покупки естественно только побережье) Было принято решение, что большой крупный город нам совершенно не требуется. (так как живём только за счёт торговли на бирже, следовательно крупный город не нужен, а нужен лишь хороший интернет) Начали ездить по разным городам и смотреть их.

( Читать дальше )

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.




Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )