Привет, коллеги!
Соскучилась по вам и решила написать)
Написать о… Банке))

Совсем недавно услышала о таком Банке, который называется  «2ТБанк». Ранее о нем никогда не слышала и невидела.
Решила немного разобраться что это за «фрукт» такой)) 
 
Вероятно практически каждый из вас слышал о «Максвелл капитал».
Но многие воспринимают это название как инвесткомпанию, которую лишили недавно лицензии
smart-lab.ru/blog/186179.php
А оказывается есть(был) еще и МаксвелБанк, владельцем которого был Артур Перепелкин, известный как водочный король. Этого вероятно ему стало мало и он решил открыть свой Банк.
 
«Перепелкин открыто озвучил свое отношение к прежнему «Максвеллу»: мол, «новый» «Максвелл Банк» не имеет никакого отношения, кроме совпадения названий к своим печально известным «. бывшим родственникам » Напомним, эти «родственники» часто становились причиной громких скандалов: УК «Максвелл Эссет Менеджмент» и инвесткомпания «Максвелл Капитал», входившие вместе с Банком «Максвелл» в состав финансового холдинга «Максвелл Капитал Групп», регулярно затевали на фондовом рынке спекулятивные игры. ПИФы, находящиеся под управлением УК «Максвелл Эссет Менеджмент», обесценились в конце 2008 — начале 2009 годов куда сильнее, чем аналогичные инструменты, находящиеся под управлением других компаний.»

( Читать дальше )

Вспомним что интересного у нас происходило на неделе 16-22 июня!

Среди занимательных моментов недели можно отметить конкурс демотиваторов (+109,154к), который на смартлабе устроила Московская Биржа. Победители получили памятные призы (+39,41к). Пока же биржа устраивает занятные конкурсы, Арсагера готовит жалобу в ФАС на ее злобные действия по удалению арсагеровского ЗПИФа с торгов (+38,4к). Тем временем, герой смартлаба Александр Шадрин, вошел в состав совета директоров той самой Арсагеры (+111,64к). Ну герой ЛЧИ-2013 робот SECRET объявил конкурс на лучшую HFT-идею с щедрым призом 1000 рублей. Пост набрал +92 и 188к.

Новости смартлаба и его партнеров
На смартлабе улучшена функция Мой Счет 
United Traders: видео о том, как открывали офис в Казахстане
XCFD: видео-инструкции, как торговать с xCFD

Алготрейдинг, опционы
Swan: тактика управления позицией (плюс грааль) (+71,18к)
Как зарабатывать нахаляву на российских опционах? (+45,32к)
Денис Чирковский: Война в Ираке и миф о неограниченном убытке при продаже опционов (+32,13к)
Валерий Песчинский: нулевый опционщик. Заключительная часть (+11)
Опционная поза с отрицательным риском (+8,4к)
Торговая стратегия на основе “magic time” и MarketSentiment (+8,60к)
Магистр Йода: Стратегия «брейкаут первых 30 минут» (+86,20к)


( Читать дальше )

Сегодня хочу поделиться некоторыми мыслями относительно фильтра торговых сигналов в разрезе состояния рынка. Для этого я ввел такие показатели, как среднее изменение с момента открытия рынка для совокупности торгуемых инструментов, текущее отклонение изменения выбранного инструмента от среднего и индекс изменения цены инструмента в индексе. 

Посмотрим, как ложатся результаты пробойной системы по тикеру VTR на эти индикаторы. 

Первый график показывает результаты сделок с зависимости от состояния индекса выбранных инструментов.


 
На графике мы видим среднюю прибыль на сделку в каждом направлении при увеличении и уменьшении показателя изменения текущего индекса. 
Анализ сделок в лонг говорит о том, что с уменьшением изменения индекса прибыль на сделку падает, а шорт примерно стабилен, однако, если формализовать правила открытия позиций, я бы не открывал лонг, когда индекс находится в отрицательной зоне и шорт, когда индекс в

( Читать дальше )

Случайно удалил свой предыдущий пост — там была ошибка, Бегемот шортил не от 122 000, а от 132 000

Не знаю, кто такой Бегемот — слышал, что он управляет какими-то бюджетными деньгами
Но даже если Бегемот залазил тупорылой лесенкой, то всё вполне укладывается в его историю:

 

( Читать дальше )

Добрый вечер.
Продолжимс, месяц выдался довольно тяжёлый было много стопов

и так РИ

имеем 5 стопов.
Результат итоговый -3650п

( Читать дальше )

Вот. Как и обещал.

Глава первая. Рождение.
 
 
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.


( Читать дальше )

Сразу скажу, что по сравнению с итогами первого квартала мы внесли много изменений, как в торговлю, так и в представление результатов. Начну с наших результатов управления собственными средствами по стандарту GIPS
 
Внимательный читатель, дочитав сообщение до конца, заметит несоответствие реального результата и названия «Стратегия сбалансированная». Действительно, по помесячным доходностям  реальное управление стало гораздо ближе к агрессивной стратегии, чем к сбалансированной. Почему так произошло? Все дело в уменьшении доли облигаций. В январе-феврале мы выходили из бумаг банковского сектора, кроме банков с госучастием.  Высвободившиеся средства мы хотели разместить в других секторах, но из-за нежелания отдавать рынку спред, часть средств к 1-му марта оказалась неразмещенной. Кроме того, в марте у нас было погашение двух бумаг из портфеля. И все эти высвободившиеся средства мы уже решили не размещать в облигации из-за низкой доходности этого размещения, а направить во вновь созданные системы на фьючерсах на индекс РТС и  рубль-доллар. 


( Читать дальше )

Добрый день, трейдеры и инвесторы!

Сегодня мы поговорим о практических возможностях создания капитала, используя Опционные Стратегии.

Стратегия на VIX при Кризисе

Вложение: 500$
Если за год случится кризис, как в 2008г.: прибыль +320 000$
Если за год случится кризис, как в 2011г.: прибыль +30 000$

Если Кризиса будет только через 10 лет (серьезно?):
Расходы: 10 * 2 * 500$ = -10 000$
Прибыль: +310 000$


Детали проведения сделки смотрите в видео: 


( Читать дальше )

   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот.  IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
 
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула   стандартного или среднеквадратичного  отклонения
 
 
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень.  Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес !  Ведь на самом деле


( Читать дальше )

Нищетрейдерам свободу, смерть кукловоду!
Приветствую. Есть у меня один коварный план — затариться баксами, с возможностью пересидеть падение ещё на 2 рубля, и слить их когда отрастут. Картинка-то хорошая вырисовывается:

Чтобы затариться по самое нехочу, планирую использовать Si, отсюда у меня возникает два вопроса к оптыным трейдерам:
1. Как это грамотнее провернуть? Я не берусь прогнозировать когда отрастёт бакс, соответствено нужно будет сливать 9.14 и тарить 12.14 если до сенября этого не случиться. Есть-ли такой период когда можно с минимальными потерями на следующий фьюч перескочить, или нужно сразу тарить 12.14? Или сразу закупать 12.14?
2. Биржа иногда расширяет ГО. Есть-ли смысл помимо текущего ГО держать ещё денег на случай увеличения ГО биржей и сколько?
Кто что думает по этому поводу?