Как я заработал свой первый миллион на бирже

Все мы приходим на биржу, что бы заработать денег, ведь так? Но не у всех получается. Ведь по статистике, только 5% становятся настоящими трейдерами, которые могут позволить себе шикарно жить, вытягивая деньги с рынка. Как я добился этого, сейчас Вам и расскажу…
 

Пролог

 
На рынок я пришел работать где-то в 2006 году. Время было хорошее. Дико растущий тренд давал зарабатывать почти каждому, кто прочитал хоть какую-нибудь литературу о трейдинге, не так ли?
 
Если ставил стопы, если торговал по тренду в лонг, то кушать можно было очень хорошо. А особо отчаянные удваивали счета раз в месяц, используя огромные плечи.
 
Проторговав около полугода на деньги родителей, я, студент четвертого курса, ничего не заработал, но и ничего не потерял. Последнее, кстати, тоже неплохо для новичка, ведь так?
 
После этого периода неудачной торговли было принято решение, что пора что-то менять. Раз нет прибыли — значит что-то делают не так.

Начал изучать системный трейдинг и тестирование своих идей на форуме паука (на текущий момент этот ресурс, к сожалению, исдох. Отчасти из-за бредовых действия самого основателя). Для этого достаточно быстро освоил WEALTH LAB
 

Уже через 2 месяца был придуман первый трендовый торговый робот. На тот момент заложенная в нем система давала около 10% в месяц, что я считал очень солидным результатом.
 
Размер счета был 100 000 рублей. Зарплата в организации, где работал я, 18 тысяч рублей. Так что прибавка более 60% к семейному бюджету меня очень радовала. Город — Саратов.
 

Опционный бизнес

Через некоторое время меня приняли в отдел доверительного управления и поставили помощником к опционному трейдеру. В основном мы занимались продажей опционов с последующим хеджированием дельты. Все было замечательно до кризиса, пока весь портфель компании не разнесло в пух и прах этой же самой дельтой  .
 
 
Но совершенно другая ситуация была на моем личном счету. Как только начал заниматься опционами, то заметил одну очень прекрасную вещь в терминале QUIK…
 
Цены на акции меняются каждую секунду. Цены на фьючерсы итого быстрее. Но рассчетная цена на опцион, которую дает нам биржа, часто очень долго стоит на месте. Почему так?
 
Начал рыться. В тех поддержке биржи РТС удалось выяснить, что цена меняетя только раз в минуту! «Как так?», — спросил я себя. Ведь весь наш отдел пялиться постоянно в эту цену… И заявки свои переставляет только тогда, когда эта цена измениться.
 
Дело в том, что опцион считается сложным низколиквидным финансовым инструментом. Для оценки его стоимости используется формула. Эта формула рассчитывается на бирже и в последствии отдается трейдеру как ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕНА, по которой уже можно совершать сделки.
 
Все понимают, что раз меняется цена фьючерса РТС, то значит должна поменяться и цена опциона РТС. Только опцион меняется не пропорционально цене изменения фьючерса. Не буду объяснять почему так. Не в этом суть.
 
А теперь давайте представим себе такую ситуацию. К примеру, цена опциона в QUIK 6000. Фьючерс 130 000. Пускай эта цена будет справедливой и теоритической. То есть биржа нам выдала верную цену.
 
Далее, выходит какая-либо новость, у кого-то рвет стоп или просто сдают нервы. Это событие приводит к резкому драйву цены. Фьючерс стоит 130 100 уже, а в Квике у нас стоит цена 6000. Идет рост до 130 300, а опцион все еще 6000. Еще рывок до 130 500, а опцион все еще 6000, потому что биржа соизволит цену поменять только раз в минуту. И на эту цену многие, включая трейдеры нашего отдела, ориентируются, поскольку доверяют Квику.
 
И кто-то может ведь выставить заявку по этой цене. Опцион уже давно стоит 6300 из-за роста фьючерса. А в Квике нам показывают 6000!!! И только через минуту цена изменится на верную.
 
Получалось так, что некоторые трейдеры, сами того не зная, выставляли заявку по заниженной цене. Так как маркет мейкеров тогда и сейчас очень мало, то часто подобные заявки выставлялись в полупустой стакан.
 
Что сделает трейдер, который своей душой только и жаждит наживы? Верно! Он сделает торгового робота, который будет отлавливать такие моменты. Он будет покупать по 6000, когда цена уже давно 6300 и тут же хеджироваться фьючерсом, что бы сделать позицию нейтральной по отношению к движению цены. А справедливая цена опциона при этом будет рассчитываться по обычной формуле Блека-Шоулза прямо в роботе и изменяться будет каждую секунду, а не раз в минуту!
 
Таким образом, я получил преимущество перед остальным трейдерами, поскольку моя теоритическая цена опциона менялась намного быстрее.
 
Затем, когда рынок успокоится, то остается только потихоньку закрыть позицию, что уже я делал вручную, как в бесплатной версии этого робота. В профессиональной версии этот процесс 100% автоматизирован.
 
Очевидно, что «взрывы» по фьючерсу бывали частенько. Да и сейчас не редкость, когда цена скачет на 300-500 пунктов по РТС всего лишь за секунду. Именно поэтому такие сделки проходили не так то и редко, как может показаться. В среднем, было по 1 сделке в один день.
 
Основное преимущество этой стратегии в том, что она совершает сделки по заранее прибыльным и выгодным ценам! Убыток и просадки практически исключены при таком типе торговли.
 

Эйфория

Я как сегодня помню мой первый звонок родителям после трех дней торговли этим роботом. С ходу им сказал: «Я сегодня за пять минут заработал 17 000 рублей!». В ответ было молчание…. Это был 2007 или 2008 год(уже не помню точно) и они просто не могли поверить, что такое возможно  .
 
Именно после написания этого торгового робота я наконец-то смог сказать себе: «Я-ТРЕЙДЕР!». Не компьютерный червь, не хвастун, который только и делает, что с умным видом, напялив очки рассуждает перед глупыми бабами о рынке, а при этом ходит на работу пешком. А настоящий трейдер, который понимает КОГО и КОГДА он имеет на этом рынке.
 
В тот момент я представлял себя как в фильме МАТРИЦА, когда НЕО «прозрел» и начал видеть все в двоичном коде. Я понимал, как действительно можно тягать деньги с рынка. Я увидел рынок так, как на представленной картинке ниже. Желаю каждому познать такое же чувство победителя!
 


 

Эпилог

Проторговав этим роботом около года, мне удалось заработать более одного миллиона рублей. Конечно, еще сыграло на руку то, что через полгода использования его пришел кризис, и заявки в стакан пуляли все, даже не смотря на текущие цены, что давало дополнительную прибыль.
 
Позже ситуация на рынке несколько изменилась. Опционы сделали маржируемыми. Появились скоростные маркет-мейкеры, которые ставили более плотные спреды так, что «залетные» ордера уже разбивались об них. Поэтому прибыльность данного робота резко упала.
 
Приняв во внимание то, что рынок эволюционирует, мне пришлось переделывать программу.
 
Для начала перенес робота на язык C# под QUIK, поскольку изначально он был сделан на QPILE. Через некоторое время переехал на удаленный сервер для увеличения скорости работы.
 
Все эти мероприятия дают роботу жизнь до сих пор. А мне это дало еще не один миллион рублей  .

Бесплатная версия

Именно поэтому я решил выложить данного торгового робота(первую версию на QPILE) в открытый доступ. Скачать его можно на форуме  (требуется регистрация).  На форуме тема- ОПЦИОННЫЙ ПЕРЕХВАТЧИК. Основная цель этого поста — смотивировать людей «на подумать» и доказать, что сладкая жизнь с трейдингом действительно возможна.

PS. Для программистов. Я понимаю, что одна из задач каждого «успешного программиста» — унизить качество исходного кода другого разработчика, дабы попытаться себя возвысить. Но учитывайте, пожалуйста, при этом, что опыт у меня почти отсутствовал на тот момент. Это был мой второй торговый робот за карьеру.
 
PS. Для трейдеров. Сейчас торгового робота выкладываю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с обучающей точки зрения. Может кто-нибудь найдет серию и страйк, где еще можно поживиться  . Прибыли и рисков я гарантировать не могу. Биржа есть биржа.

Вот видео презентация по нему