http://stocks.investfunds.ru/news/74985/

Не желаем жить! По-другому не желаем жить, эх по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному...
Мы бродим по смартлабу с терминалом с ночи до утра, — чужие комментарии натёрли ноги… работникам ножа и топора — Романтикам с большой дороги. 

Здравстуйте дорогие друзья, смартлаб, наступил новый биржевой день. Но сегодня у меня нет сделок… скажу больше, настроен я на сегодняшний торговый день довольно скептически, так как в течении часа пара потенциальных сценариев по Фортсу не сложилось. Как правило, они имеют вид:
1. Дневка задаёт направление. 2. Смотрю уровни и запас хода. 3 Жду, когда маркет мейкер соберёт стопы в контртрендовом направлении (относительно дневного ТФ), проще говоря — трахнет толпу. Далее обьём и контекст могут дать точку входа на самых лоях.
В этих двух строчках выше я дал определение слову трейдинг)))))))

( Читать дальше )

Я уже описывала варианты работы на решении FOMC о ставках. 
smart-lab.ru/blog/243427.php
Все, сказанное в этой статье можно применить к текущему моменту. Реакция рынка будет точно такая же. В убытках будет те, кто гадает, что будет и куда пойдет рынок. Обычно рынок впадает в нервное состояние  еще за несколько минут до публикации каких-либо решений. Это нервность распространяется на тех, кто держит направленные позиции, броски цен акций и индексов приводят к тому, что нервы не выдерживают и раскачка рынка усиливается, волатильность растет...
После выхода решения и оглашения обоснования рынок часто предпринимает дважды-трижды смену направления движения, словно не зная, куда двигаться, что делеть. Это тоже приводит к выходу из позиций множества участников рынка.
Вариантов действий два: первый — стоять в две стороны, быть нейтральным по отношению к рынку, второй — не участвовать в сделках, пока рынок не устоится, не сформирует направленную волну, потом поймать эту волну и прокатиться на ней, выбрав разумные параметры прибыли.

( Читать дальше )

В ряду алгоритмов, используемых в опционной торговле, значительное место занимают стратегии покупки/продажи волатильности. Смысл таких стратегий в покупке опциона, когда волатильность рынка мала, и соответственно, продаже, когда волатильность высока, при постоянном хэджировании базисным активом ( дельта позиции равна нулю).

Цена опционов, как известно, вычисляется по формуле Блэка-Шоулза, однако из-за того, что некоторые допущения, относящиеся к модели цены базисного актива, не соответствуют реальному статистическому распределению, опционам разных страйков приходится присваивать различные значения так называемой подразумеваемой волатильности (IV), которая входит в уравнение Блэка-Шоулза как параметр. Возникает ситуация с двумя неизвестными — мы вычисляем IV  по текущей цене опциона, при этом не зная, насколько справедлива эта цена в настоящий момент, следовательно не можем определить, дешево стоит опцион сейчас или дорого. Если бы нам удалось определить истинную волатильность рынка, то рассчитав по ней цену и сравнив с текущей, можно было бы принимать решение о покупке или продаже опциона. Поэтому основная задача, которую нужно решить в стратегиях покупки/продажи волатильности — построение правильного графика подразумеваемой волатильности опционов, в зависимости от страйков, из-за его формы имеющим название улыбки волатильности, или поверхности волатильности, если речь идет о разных периодах до экспирации — см. график в заглавии.

( Читать дальше )

Приветствую тех, кто решил прочитать мой пост. Как разумно распорядиться своими сбережениями и не только сохранить, а заставить их работать на себя? Данный вопрос интересует многих. Только ленивый не читал и не смотрел известного автора Роберта Кийосаки, его тезисы:

• Богатые не работают за зарплату;
• Будьте финансово грамотны;
• Начните свой собственный бизнес;
• Минимизируйте расходы;
• Работайте не за деньги, а ради опыта

*актив – то что приносит доход, а не забирает денежные средства(бизнес, недвижимость, которая приносит ренту, акции, которые дают дивиденды и.т.д.)

*пассив- то что требует на себя определенные расходы(еда, одежда, личный автомобиль, арендная плата, амортизация, свет, газ и.т.п.)
 

Почему же многие из нас в условиях современного Российского общества не могут следовать простому плану, который на первый взгляд является довольно логичным и верным? Потому что каждые 8 лет, заинтересованные лица, «грабят» население страны и бизнес, называя это перестройкой, дефолтом или кризисом, забирая имущество, из-за невозможности погашения ссудного процента, иных обязательств и расходов, в результате резкого снижения покупательной способности его целевой клиентской аудитории, не позволяя развивать и сохранять не только наукоемкие производства, требующие времени и больших инвестиций, а самые обычные компании и предприятия. Выживают и остаются в деле лишь гибкие, способные приостанавливать деятельность, компании, которые не несут производственных рисков и владельцы недвижимости. В связи с этим в России, особенно в малом бизнесе, действует правило, как можно больше заработать в максимально короткий срок, выйти на полную окупаемость и продать бизнес. Чем агрессивнее среда, тем агрессивнее должен действовать каждый ее обитатель.

( Читать дальше )

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

Передача «Илья Коровин vs Юрий Чеботарев: Арбитраж — стратегия или миф?» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 28 апреля 2015 г.

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.

Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день — 23.03.2015 — на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)

( Читать дальше )

Нашел Грааль, а именно, торговлю Активными акциями (Stocks in Play), анализ нескольких десятков сделок в два мегаотчетных дня показал наличие подавляющего большинства положительных сделок. Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.

Два отчетных дня были невообразимо насыщены — каждый день в вочлисте около 120 акций, из них несколько десятков с предыдущих торговых дней. Результаты торговли в эти дни подтолкнули меня написать о ПРЕИМУЩЕСТВАХ торговли Активными Акциями (Stocks in Play) и выборе таких акций.

В чт проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. После анализа получилось 77% положительных — напишу пост об этом позже.

Удивившись такому результату, решил проверить свои торговые правила в пт — совершал сделки в демо Авроре, входил по 30 акций. Привожу анализ.

Разбор всех положительных сделок 

( Читать дальше )