Просмотрел свой личный кабинет в дц, в итоге с учётом всех пополнений и выводов имею очень интересный результат и как ни странно минусовой, в итоге за два месяца сеток  минус 740 баксов.  Но самое обидное  что первые 2-3 ордера очень часто не убыточные и возможность безубытка тоже есть, но 3,4,5 и 30 ордер явно лишние. Прихожу к  выводу что надо проверить эти же входы, но уже без пирамиды, но с большим риском, плечо конечно будет поменьше, в районе 200, что конечно мелковато, но большее плечо без сеток не залить. Самое сложное это заставить себя после того как  первый ордер ушёл в плюс не долить ещё пару тройку таких же, это самое тяжёлое. Конечно  когда такая грядка идёт в плюс, это очень приятно, но как ни странно «Ура мы полетели» редкость, и в целом этот движняк не перекрывает серию  убытков, даже если и перекрываешь, какой смысл так торговать если без пирамид, почти с любым подходом хоть трендовым хоть контртрендовым  больше половины входов будет не убыточными, а при пирамидинге совсем другая математика, средняя прибыльная сделка вырастает, но появляется серия сливная, и какой смысл в такой х… не, если можно спокойно делать заходы с большим риском, ставить бузубытки и потом тянуть стоп, пока не снесёт с плюсом, там где лось, там лось и так будет. Вот такие неутешительные выводы, мечты рухнули, ва вай вай.

( Читать дальше )

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Название публикации «Отзыв о торговых сигналах Trading Floor» говорит само за себя. http://utmagazine.ru/posts/11065-vsem-privet-hochu-ostavit-blagodarstvennoe-pismo-i-otzyv-o-programme-torgovye-signaly-trading-floor

2) В статье «Торговля разворотов по моделям Price action» рассматривается эффективный метод торговли, объединяющий классические свечные разворотные модели с другими индикаторами. http://utmagazine.ru/posts/11104-torgovlya-razvorotov-po-modelyam-price-action

3) Поздно ли «запрыгивать» в движение, когда на рынке или в конкретной акции наблюдается моментум? Ответ на этот вопрос можно найти в публикации «Нужно ли запрыгивать в уходящий тренд?» http://utmagazine.ru/posts/11137-nuzhno-li-zaprygivat-v-uhodyaschiy-trend

4) В статья «Фигуры технического анализа: Прямоугольные треугольники» рассмотрены два вида этой модели технического анализа. http://utmagazine.ru/posts/11153-figury-tehnicheskogo-analiza-pryamougolnye-treugolniki

( Читать дальше )

Рынок, акции, пифы,  фьючерсы
а какая блин альтернатива?
альтернатива — золотые десятки цена по годам:
1999-1700 р
2000-2100 р
2001-2300 р
2002-3000 р
2003- 3400 р
2004- 3600 р
2005-4400 р
2006-6000р
2007-7500
2008-10000
2009-11000
2010-12000
2013-17000
2014-19000
2015 лето 23000
Хорошо видно проходит два года и +50% еще 2-3 года и еще+50 % и так похоже бесконечно будет
если кинуть сложные проценты за 16 лет имеем 17,6% годовых. Это каждый год.
===
Видел СиПи в золоте за последние 100 лет как бы мы опять не попали в историию когда в для покупки одной унции понадобится 6 индексов.
а времена такие бывали 1985 год золотая десятка 500 рублей.
сейчас модно СиПи покупать при этом золото шортить, но боюсь как бы это на кошельке не отразилось 

Сегодня выложу разбор в другом формате — с демонстрацией работы на минутках. Устал сильно, поэтому буду немногословен, извините. Вчера говорил про то, что надо внимательно отслеживать работу на симметричном треугольнике, который образовался на часовом фрейме. Сработал он грязно. Но, что рынок дал, то дал.
 
Хороших выходных.

(Предыдущие части можно найти здесь)

«Интересно, действительно ли все могут выйти на пенсию миллионерами?»

Вот такой провокационный вопрос оставил читатель с псевдонимом mmrempen под одной из предыдущих статей.

 

С тех пор он без конца крутится у меня в голове.

Короткий ответ – это, конечно, «Да!» Все люди со средними доходами могут выйти на пенсию миллионерами. Но это никогда не произойдет. И не из-за того, что числа не работают.

Числа говорят нам, что, благодаря накопленному проценту, на самом деле требуется инвестировать очень немного денег, чтобы вырастить из них $1 000 000. Средний доход рынка за последние 40 лет с Января 1975-го по Январь 2015-го был примерно 11.9% годовых при реинвестировании дивидендов (8.68%, если ты тратил все дивиденды). При такой ставке жалкие $12 000, инвестированные в акции S&P 500 в 1975-м, сегодня уже стоили бы клевый миллион ($1 077 485).

( Читать дальше )

Техническая картина на данный момент такая:
 

1. идет формирование симметричного треугольника;
2. осциллятор в зоне перекупленности.

Торговля интрадей выглядела так:

( Читать дальше )

Продолжаем анализировать часть своих роботов (24 штуки).
Кхм, хотел по традиции написать «продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей».
Но судя по предыдущей статье нафиг никому граали не сдались.
предыдущая статья из цикла smart-lab.ru/blog/264482.php


Пояснения к картинке 1.
Добавляем новые колонки с днём недели и часом дня, делаем сортировку и субтотал.
Отмечу что функция эксель для получения дня недели из даты считает Воскресенье первым днём.

Отмечу что огромные значения на 23 часу — это значит что позиции были в диапозоне от 23часов и до утра, соответсвенно этому набору роботов переносы на ночь помогают.
А в 12-13 часов дня роботы работают в минус в среднем. Что, в принципе, и на глаз заметил, и статьи читал на смартике что в это время часто идёт смена тренда, а большинство роботов ярковыраженные трендовики.

( Читать дальше )

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

 

На нефти  возможно ложная фигура разворота
 

вот как определить ложныи разворот или нет
 

( Читать дальше )

Благодаря текущему снижению акций у меня понемногу стал заполнятся среднесрочный инвестиционный портфель. Уже в портфеле, кроме ближних и дальних ОФЗ, - 10% «Новатэка», 5% «НЛМК» и 5% префов «Сургутнефтегаза». Есть еще огромное количество планов по покупке других бумаг, и дополнению имеющихся позиций. И эти планы, откинув страх покупок на падающем рынке, я потихоньку реализую.

По поводу последней моей покупки —  привилегированных акций «Сургутнефтегаза», я получила резкое «фи», от одного из моих читателей. Мол, как смеешь, ты коварная, загонять людей под отсечку в бумаги – ведь шлепнутся после отсечки бумаги на размер дивиденда.

Ребят, подарите мне диктофон! Я на такие вопросы запишу обращение наигранным нудным голосом: «А можно вашу табличку со статистикой поведения таких-то бумаг после отсечки. Как нет? А куда делась? Из головы, по памяти… Ну, ну… ».

Если серьёзно, то согласно данным с  2004 года – префы «Сургута» не по-детски сыпятся после отсечки, в среднем на 17,5%, и восстанавливаются около 67 дней, а дна между пиком отсечки и его обновлением достигают на 22 день.

( Читать дальше )