Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

• https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
• https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам

( Читать дальше )

Автор Кирилл Соппа , эксперт по налоговой оптимизации, налоговый консультант.

Очень часто приходится профессиональным налоговым юристам и консультантам сталкиваться с мнением, что они просто не понимают сложных схем продавцов «бумажного» НДС и поэтому не рекомендуют его применять. Ситуация как раз обратная, мы слишком хорошо понимаем (не все, конечно же, но большинство) всю внутреннюю «кухню» «бумажного» НДС. И именно поэтому не рекомендуем с ним связываться.

Налоговый эксперт Кирилл Соппа на своем канале в «Яндекс.Толк» представил разбор всех мифов и вопросов, касающихся схем по оптимизации НДС. Статья получилась большая, потому что мифов распространяется много. В связи с этим в начале в форме оглавления приведен список вопросов, которые разбираются в статье. Можно читать только то, что интересно, но лучше все же по порядку.

1. Почему НДС законно не оптимизируется в отличие от налога на прибыль, хотя принцип расчета у них вроде бы одинаковый — доходы минус расходы умножить на ставку — просто при расчете НДС не все расходы учитываются (только НДСные)?
2. Как работает АСК НДС-2? Почему из-за нее невозможно оптимизировать НДС?
3. Каким образом несмотря на работу АСК НДС-2 продолжают продавать «бумажный» НДС? «Обнальщики» придумали схему обхода АСК НДС-2?
4. Почему сейчас «бумажный» НДС продается отдельно от кэша? Это делает схему безопасной?
5. Что за различные законные схемы оптимизации НДС, которые продают на семинарах популярные налоговые консультанты?
6. Продавцы «бумажного» НДС предлагают купить вычеты, которые не создают разрывов в АСК НДС-2. Якобы есть компании, у которых есть входящий НДС, но он им не нужен. Это правда?
7. Продавцы «бумажного» НДС продают некий «экспортный» НДС, который тоже не формирует разрывов по АСК НДС-2. Его можно безопасно покупать?
8. Реально ли вообще купить настоящие вычеты у продавцов «бумажного» НДС? Есть ли способы отделить реальные вычеты от искусственного «бумажного» НДС?
9. Что будет если купить искусственный «бумажный» НДС?
10. Пример реального кейса, когда мы по заказу клиента разбирали предложение продавца «бумажного» НДС.

( Читать дальше )

Посмотрел котировки после размещения, решил узнать как можно участвовать в первичке.


Грузовичкоф был размещен за 1 день, в тот же день продавали в стакане по 100% от номинала, потом по 100,5%, потом ниже 101% редко опускались котировки, в основном по 101,8-102% на продажу стоят выше 102%


Дядя Денер вчера-позавчера в принципе не маленькие объемы прошли по 100% от номинала, сейчас уже котировка 100,1%
Я зашел по 100, докупаться по 100,1% уже жаба душит, да и не хочу больше (купон всего 14%) и выпуск вроде уже размещен.


( Читать дальше )

Знакомый поделился радостью, получил таки первый вычет по ИИС. попросил его написать вкратце про весь процесс.
сам продолжаю ждать
вот примерно так.

Я и моя супруга открыли ИИС 16 января 2015 года. Счет открыли в первые рабочие дни 2015 года с целью начала отчета трехлетнего периода. Брокера выбирали из принципа надежности и личных контактов с менеджером брокера. В начале ноября мы полностью профондировали счет супруги (по тем или иным причинам мой счет не стали задействовать). Стратегия инвестирования: умерено консервативная: 60% облигации, 40% акции.

 

 В январе 2016 года стали собирать документы для оформления возврата НДФЛ: копия платежки, 2-НДФЛ, копия брокерского договора. Скачали на сайте nalog.ru программу для заполнения декларации. Заполнили  декларацию (на это ушло 10 минут). Все собрал для отправки письма в налоговую, но сайте налоговой прочитал, что есть возможность все сделать через сайт. А точнее: с 2016 года ФНС России ввела простую неквалифицированную ЭЦП, с помощью которой можно подписывать документы для налоговой.

( Читать дальше )

Обзор от пользователя.

В программе  QUIK сложно реализовать какие-то идеи дополнительных решений, много ограничений накладываются. Приходится проявлять смекалку в разрешении задач.

В новой версии скрипта «Стакан на графике 2.0», добавилась шкала, что позволяет визуально определять объёмы диаграммы стакана по инструменту на графике. Стало понятней анализировать объёмы стакана на графике инструмента, без таблицы стакана, также удобно наблюдать за действиями игроков при выставлении заявок от уровня цены  на графике инструмента. Особенно удобно для тех, у кого стакан 50х50,  предоставляют некоторые брокеры.

Чтобы улучшить визуальное отображение диаграммы стакана, можно сделать тюнинг картинок, создаваемым скриптом.

На примере RI, исходя из волатильности,  делаем шкалу [скачать] на 1000 контрактов для

( Читать дальше )

Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.

К данной системе я пришел благодаря  одному подкованному в трейдинге и математике  человеку.

Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.

Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.

Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.



( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

начала вчера читать «Крах Титанов», с упоением проглотила 80 страниц за вечер. читается на одном дыхании.
открываю смартлаб, поисковик — только один пост и всего лишь 2 плюса. ужас, товарищи!

книга по настоящему стоящая. рекомендуется к прочтению всем, кто так или иначе связан с торговлей на фондовом рынке. Лично для меня книга продолжение нашумевших фильмов Margin Call и Too Big to Fail

Написанная на основании уникальных источников Merrill Lynch и Bank of America, книга рассказывает историю о жадности, высокомерии и некомпетентности, открывая череду исторических событий финансового кризиса.

Детально прописана психология трейдеров, руководителей. Описываются их надежды, амбиции и страхи. В стиле журналисткого романа. Давно не читала столь подробный, богатый деталями текст. А главное очень много деталей, характерных для брокерского и инвестиционного бизнеса. Я бы сказала вся изнанка брокерского бизнеса. Как сотрудник брокера могу сказать, что некоторые описания очень и очень похожи на реалии.

А самое интересное одну и туже ситуацию описывают с разных сторон, от лица разных персонажей. По истине захватывает дух.

рецензия Finparty на книгу: http://finparty.ru/section/books-movies/17280/
ссылка на Озон: http://www.ozon.ru/context/detail/id/18554525/

на текущий момент прочла про неудачливого структуратора от Merrill, который не хеджерировал риски, совершал высокорискованные операции с низкокачественными активами и в гонке за супер доходностью не видел очевидного — что рынок меняется.
интересно и про Ген директора Merill — «человеке, думающего только о себе и своих бонусах», не желавшего признать во время свою ошибку (он способствовал назначению неудачливого структуратора начальником отдела), отмахивающегося от всех предостережений (к нему не один сотрудник приходил и говорил что в отделе не так что-то).

в процессе прочтения история от лица Bank of America. мне чертовски жаль Ген. директора Компании, который скрупулезно шел с самых низов к высокой должности, бонусам и ЗП и в итоге из желания сделать что -то значимое, великое, совершил величайшую ошибку.

по инфрм наполнению, а не по трепу

Облигации

bonds.finam.ru/ — аналитика по бондам
rusbonds.ru/BondCalc.aspx — калькулятор по бондам
ru.cbonds.info/ — самый мощный сайт по бондам (русский блумберг)  но много платного
bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — удобнейшее графическое представление данных по бондам

Коллективные  инвестиции

www.investfunds.ru/ — ЕДИНСТВЕННЫЙ сайт в рунете по коллектвиным инвестициям (если не брать сайты УК и НПФ)  Те же хозяева, что у Сбонда. Мощнейшее наполнение по тематике

Торговые системы

forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php — КЛАДЕЗЬ информации по созданию/тестированию торговых систем

Литература

www.mirkin.ru/ -  ЛУЧШАЯ в рунете библиотека по финансовой тематике

Фундаментальный анализ

( Читать дальше )