Когда я перешел из Открытия в Финам первое, что меня шокировало, это брокерский отчет. Я внезапно пересел с Мерседеса на Жигули. Прошло уже два года, но я так и не смог привыкнуть к Жигулям и осознать отчеты Финама. Каждый раз, открывая отчет, я ощущаю себя идиотом и мне хочется его поскорее закрыть. Возможно это связано со спецификой, у меня много операций, тысячи в день и разбираться по КАЖДОЙ из строк не удобно, но я же такой не один ;)

Также, за это время дровишек в огонь проблем с отчетом подкинула биржа, добавив фандинг в вариационную маржу. Теперь в вечных контрактах расчета прибыли по цене в терминале недостаточно, необходим дополнительный расчет по фандингу из вариационной маржи, а это только в брокерском отчете или же городить отдельный контур учета через парсинг сайта Мосбиржи (он у меня есть).

Два года я просил Финам сделать нормальную аналитику по брокерскому отчету: сколько я на самом деле плачу брокеру и бирже, за что списываются деньги, откуда прибыль. Не дождался, плюнул и сделал сам. Ну как сам? Я кнопки нажимаю, Claude делает. Делюсь бесплатно!

( Читать дальше )

Ещё лет 10 назад меня окончательно достало вести инвестиционный учёт вручную. А всё потому что использовались разные брокеры, разные типы активов и у всех были разные формы отчётов и в итоге всё заканчивалось раз в квартал примерно один и тем же. Ручным копированием котировок с сайтов для того, чтобы понять что вообще происходит с портфелем и требуется ли ребалансировка.
И в какой-то момент я понял что больше невозможно терпеть и пора уже начать заниматься автоматизацией. В итоге получилась довольно простая архитектура:

• Excel / Google Таблицы — интерфейс и дашборд портфеля

• Python — сбор данных и обработка

• API — источник котировок и информации

Что делает моя система в книге:

• автоматически подтягивает котировки акций и облигаций, в том числе с Московской биржи;

• считает текущую стоимость портфеля;

• сводит активы из разных источников;

• обновляет данные без ручного ввода.

 
Книга Михаила Шардина “Excel, Python и API: автоматизация данных и управление офисом, домом, финансами…”

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В начале своего спича хочу принести мои искренние извинения тем 1.5 фрикам, которые регулярно читают мои опусы.
Мое длительное отсутствие на СЛ ни в коем случае не было обусловлено каким-либо злым умыслом, но токмо усердной работой.

Если вкратце — дело в том, что еще много лет назад я поставил себе определенный набор целей для торговли — вначале FX (самая высокая ликвидность и суточный оборот), затем — крипта (неплохая ликвидность и шикарные протоколы, в плане IT old faces отдыхают), а только потом precious metals (по сути разновидность FX), индексы и реальные (американские) стоки.
Надеюсь, никто на СЛ не думает всерьез, что оборот по GAZP и SBER на MOEX может хоть на минуту (в основную торговую сессию) превысить хотя бы 1% от оборота по американским акциям второго и третьего эшелона, попадающим в Top-100 NYSE?)

И вот настал момент истины...

Я очень долго искренне боялся заходить со своими алго на американский рынок, т.к. он на самом деле очень непросто устроен и имеет весьма высокий порог для входа (при комфортной торговле).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет !!!



Пост чисто для себя, на память, в знак достижения очередного небольшого рубежа. 
Пока тут все плачутся об убытках, и снижении рынка, о том как руки опускаются и маржин-коллы в дверь стучаться, хочется людей подбодрить, и пожелать не опускать руки, а напряженно и ответственно работать, искать возможности для заработка и усердно их реализовывать.

Биржа — это волшебное место, где доходы могут расти как снежный ком, притом не важно, стоит рынок на месте, падает, падает отвесно на дно, или растет безбожно. Если вы все делаете правильно, грамотно, и у вас хорошая дисциплина, то результаты не заставят Вас долго ждать. 

Еще недавно я зарабатывал на торгах в 2020-2022 гг. 150-300 тыс руб в месяц, что уже было много, и закрывало все потребности в провинции, где я проживаю, но я продолжал работать, трудиться, изобретать, и выдумывать новые стратегии и идеи для заработка на бирже. Торгую строго MOEX, никаких СПБ-бирж, иностранщины и крипты. И вот уже весь год получается легко делать 3 ляма в месяц и более. В нашем городе средняя зарплата 50-80 тысяч, сотку стабильно чтобы, многие знакомые и сейчас ищут такую работу, и пока еще ни один не нашел, чтобы комфортно ее зарабатывать.

( Читать дальше )

Тимофей в последние пару лет, корчится от результатов своего портфеля, что способствует упадку настроения, вылезанию всяких болячек, переживаний, самовнушений и страхов… так не долго себя и до дурки довести!!!



Тимофей. У тебя были такие периоды и подлиннее… пролистай свой дневник в 2009-е годы...



( Читать дальше )

Привет. Ты говоришь, что с удовольствием прочитал бы ) Ну тогда я с удовольствием напишу.
Да и последнюю сходку в январе от А.Г. ты прогулял. А я там как всегда, к концу разошелся, речь задвинул ) Держи ее краткий пересказ


В целом, у меня там был некий междусобойчик и мы между собой решили, что СЛ остался в прошлом, в нашем юном прекрасном прошлом, и как то стыдновато немного тут писать и быть. Так что ты приходи в следующий раз.

В алго у меня была вынужденная пауза, месяцев 6. По ряду объективных причин. И даже наверное по той, о которой ты догадываешься. Летал, то туда, то сюда. Было вообщем время отойти головой, посмотреть на все со стороны. Мир без трейдинга и работы открылся другими красками. Вкалывал лет 15, а тут резко остановился и осмотрелся. )

Как то раз, я проходил собеседование. Не то чтобы давно, но и не недавно. А вы говорят от куда? А я говорю: «алготрейдер, но это не имеет значение. У вас есть проблемы, а я могу их решить под ключ, это нужно вам, это нужно мне, это нужно вообще стране». Трейдеры говорят они мне — самые отсталые сотрудники, очень неудачный массовый опыт. «Посмотрим..» — ответил я. И они посмотрели…

( Читать дальше )

Дисклеймер:  для тех, кто дружит с улыбкой IV

В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА от уровня в моменте и показатель  плотности текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)

Диапазон  в 60-100% по IV более чем достаточен для применения стрэддлов, стрэнглов и иных стратегий.
Поэтому  быки и медведи полюбили этот контракт.
Не зря по обороту NG теперь всегда в топе-3.

Недельки и месячники радуют постепенным ростом ОИ.

Газуем, господа! )))

От улыбки стало веселей, от улыбки стало все все ясней (IV на февраль 2025 года)

Вашему вниманию, полезное для трейдеров выступление Олега Дубинского на смартлабе :

vk.com/video-53159866_456239912


Не забываем про нашу следующую конфу 1 марта в мск
bonds.smart-lab.ru/
Будет огненно🔥

Дисклеймер: для любителей опционной синтетики на FORTS

Уже продолжительное время, если внимательно наблюдать за фандингом по всей  «великолепной семерке»  ВФ в табличке, видим его положительное значение.
Для покупателей это означает дополнительные затраты на удержание позиции.
А для продавцов наоборот это бонусный купон.
То есть можно сделать определенные выводы, если «ежедневный АВТОперенос фьючерса», как изящно трактует его ВТБ, идет со знаком + или -.

Во-первых, если открывать и закрывать позицию  в начале вечерней сессии и закрывать ее до окончания основной сессии на следующий день, никакого фандинга не будет.
Это сладкая пилюля для скальперов и интрадейщиков.

Вместо ВФ можно использовать синтетический  фьючерс, и также обойтись без фандинга.

Во-вторых, монотонный + означает условный перевес покупателей и желающих оставаться в лонге.
И соответственно наоборот, если наблюдаем минус.

В-третьих, на фандинге можно стабильно зарабатывать, а не просто нейтрализовать его по алгоритму антифандинга, который подробно обсуждали на смартлабе

( Читать дальше )