Здравствуйте!
Ранее был опубликован пост с итогами работы за 2014 год. По тексту было много вопросов, хотелось бы в одном месте дать по ним развернутые комментарии.За два года доходность составила порядка 170%, соотношение доходности к просадке на уровне 10 к 1, достигнуто более 75% прибыльных месяцев.

За счет чего достигаются стабильные параметры управления?
За счет включения в портфель диверсифицированных стратегий, которые построены на принципиально разных идеях, сделки в них «пересекаются» минимальное количество времени. Также работа ведется на разных инструментах (сейчас это Ri, Si, Gz, Sr), в стратегиях используется различный временной горизонт – от нескольких минут нахождения в сделке до нескольких недель.

Как технически все реализовано?
Стратегии реализованы под TSLab. Такая связка у нас успешно работает уже более двух лет. В целом все стабильно. Бывают негативные моменты, но они в основном находятся на стороне брокера (зависание серверов и т.д.). Управление ведется с наших серверов, которые установлены в надежном дата центре в Москве.

( Читать дальше )

• Сегодня СД Банка России будет решать изменять ли ему ключевую ставку (сейчас 9.5%, выросла на 400 б.п. с начала года). По опросу Блумберг 18 аналитиков из 28 (64%) ждут повышения. Вчера мы писали про опрос трейдеров по версии Tradition, из него выходило что 65% (50 из 77) ждут повышения. Время выхода пресс-релиза, 13:30 МСК. 
  Наше видение: ставки повышать не нужно, проблема РФ в другом — сокращающемся внешнем кредите. Спасти рубль и экономику РФ от падения может только рефинансирование частных долгов за счет валюты резервов ЦБ и фондов правительства (см. ниже).
• Несмотря на наши паникерские настроения, Moody's вчера заявила, что не ожидает кризиса ликвидности в РФ даже в случае длительно сохранения цен на нефть у $60. Они видят проблемы только через год: “внешние буферные резервы России конечны, и внешняя ликвидность может создать трудности в 2016 году”. Однако  Moody's пересмотрело средний прогноз цен на нефть на 2015 год до $80-85 за баррель,

• Новая Газета пишет, что РФ, похоже, сворачивает конфликт на Донбассе. “Сразу три источника… — в администрации президента, в правительстве и непосредственно в ДНР и ЛНР — подтвердили: о независимой Новороссии можно забыть. «Вталкиванием» восточных областей обратно занимается Владислав Сурков”. Другая статья там же утверждает, что симбиоз Донбасса с Россией обернется “неприемлемыми рисками для нашей страны” и что это “конец проекта “Присоединение к России”.
• Два дня на востоке Украине продолжается прекращение огня, а завтра стартуют переговоры “Минск-3” (хотя и с трудом). Возникает новая надежда, что геополитическая напряженность снизится.
• Украинские финансы рушатся. МВФ заявила, что стране нужно еще 15 млрд. долларов, чтобы избежать банкротства в течение ближайших недель. В конце 2013 г. РФ дала Украине 3 млрд. долл. через еврооблигации, в которые включила ковенанты (<60% госдолга к ВВП). Теперь РФ может требовать досрочного гашения, что усугубит проблему. ЕС не хочет и не может платить больше, угрожает новыми санкциями, если РФ применит эту меру.
• Цены на Брент вчера падали больше 4%, до 63.6/баррель, после расширения Кувейтом дисконта для сохранения своей доли на рынке. Новый минимум с 2009. Сейчас ближайший контракт на Брент на 64.8.
• Давление на рубль сохраняется, курс почти на 55/доллар — это новый рекорд.
• ЦБ РФ заявил, что обнаружил теневой рынок внебиржевых валютных деривативов, на котором российские корпорации потеряли десятки миллиардов рублей. Мы не понимаем о чем идет речь, и кто стороны этих сделок. Деталей нет, судя по новостям, ЦБ сам этого не понимает.
• Политика — грязное дело, не важно какая страна. Об этот говорят новости текущей недели о пытках ЦРУ или сжигании домов в Чечне после терракта. Сроки давности Башнефти говорят, что “закон, что дышло”. По сбитому MH-17 подозреваемые в этом украинцы составляют отчет, но Малайзия не допущена к расследованию. Власти регулярно и везде отступают от закона и принципов морали.
  Нужно помнить об этом, чтобы не попасться на удочку пропагандистов, приняв ту или иную сторону. Также следует помнить о том, что чем выше по властной лестнице, тем больше социопатов, которые лучше приспособлены для развития карьеры. Однако открытость СМИ, и противоборство ветвей власти может несколько снизить подобные эксцессы.
• Инфляция за неделю со 2 по 8 декабря составила +0.3%, также как на предыдущей неделе. С  начала года — 8.9%. В годовом исчислении на 8 декабря составляет около 9.4%. Есть все шансы, что годовой показатель будет ближе к 10%, что будет рекордом с 2008 года (когда было 13.3%).

 

S&P 500 вчера заметно снизился, минус 1.64%, минимум за месяц. STOXX Europe 600 упал на 0.3%. В падении лидируют нефтяные акции — похоже, это основная причина давления. Так, акции Weatherford вчера упали на 7%, а с июля они потеряли уже 56%. Exxon Mobil вчера упали на 3%. Нефтедобытчик сланцевой нефти Continental Resources вчера потерял также 7%, а с сентября котировки упал на 58% (с 81 до 33 долларов за акцию). Petroleo Brasileiro вчера обвалилась на 5%.

Индекс MSCI Emerging Markets вчера упал до минимума за 8 месяцев, что также связывают с давлением на сырьевых рынках. Индекс ММВБ вчера вырос на 0.8%, благодаря упавшему примерно на 1% рублю. Долларовой РТС минус 0.3%, новый минимум с 2009 года. Похоже, что сегодня рынок еще упадет, поскольку фаза снижения акций на другой стороне земли прошла когда торговая сессия закончилась. Азия сейчас в минусе.

Сегодня основная интрига — Совет директоров Банка России (БР), по вопросам ставки. Блумберг вчера опубликовал “график дня” и статью, что прошлые повышения ставки БР не смогли остановить падение рубля, что указывает на другие причины — падение цен на нефть.
 

( Читать дальше )

Наступает Новый Год, скоро подведут итоги ЛЧИ, настало время подвести итоги и своего скромного личного инвестиционного марафончика ;-) начавшегося около двух лет назад (кто хочет может посмотреть динамику начиная с самого первого поста).

На ЛЧИ рулили доллар и булл, которые улетели в космос, но мы не инсайдеры — мы скромные инвесторы, и надеюсь что своими 60% годовых  (в рублях) тоже в грязь лицом не ударили.

Наши монетки тоже старались не отстать и росли в цене изо всех сил.
Цель — заработать на стартовый лям лям прибыли выполнена и перевыполнена.
Стоимость портфеля более чем в полтора раза превышает первоначально вложенную сумму, плюс бонусом почти 600к кэша.

Тощих барашков зарежем, уставших заменим, жирных подстрижем — зима лучшее время для этого и поедем дальше, ведь куриц несущих золотые яйца не убивают )))


( Читать дальше )

По просьбам наших клиентов мы возвращаем в платформу JatoTrader© «зеленого человечка»,
ранее бывшего простым микротрендовым роботом, который теперь обрел свою оболочку и полный
функционал настроек с контролем риска. Мы назвали его «ТоТошей» (брат «Кокоши»).
Как торговать с помощью «Тотоши» смотрите в этом ролике.


                        



Опробовать робота на «живых» данных да и потренироваться самому можно на нашем бесплатном полигоне-симуляторе JatoTrader©
по адресу: http://www.jatotrade.com/#!download/c1df1  

От 52 до 61 расходятся. Средний 57. Как ни странно уже во втором и третьем квартале банки видят небольшую стабилизацию.

А мне думается наоборот что будут держать пока смогут в районе 50-55 в 1-м квартале, а потом как бахнет до 100 !

Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

Написал пару индикаторов на LUA для квика. Выкладываю на смартлаб для всеобщего пользования, в качестве примера использования LUA в квике для написания собственных индикаторов.

Первый индикатор VolMA — нужно добавлять на график с объемом и показывает в виде, например, линии среднее значение объема на заданное количество баров.

exfile.ru/458886

Второй индикатор ATR_PC — показывает в виде двух линий канал цены с учетом ATR.
Параметры индикатора: kATR — коэффициент, на который домножается значение ATR,
period1 — количество баров цены по которым усредняется значение ATR, period2 — значение баров цены по которым вычисляется PriceChannel.

exfile.ru/458885

Индикаторы представлены в открытом виде, можно изучать, модифицировать, писать свои.
За возможные проблемы ответственности не несу (на всякий случай :)).

Пример использования:



( Читать дальше )

По Вашей рекомендации взял эксель и посчитал.
Вводные:
1. Раз в год укладываем 12 тыр. в банк под 10% на протяжении 10-ти лет.
2. Раз в год отправляем 12 тыр. в НПФ+получаем еще столько же от государства на протяжении 10-ти лет. Доходность 7% (средняя доходность по моему НПФ на протяжении последних семи лет)
3. Раз в год отправляем 12 тыр. в НПФ+получаем еще столько же от государствана протяжении 10-ти лет. Доходность 10% (средняя доходность по УК или НПФ на протяжении последних семи лет с приемлемым рейтингом надёжности, которую можно найти на рынке (сам собираюсь поменять свой НПФ на другую УК)).


 
Как видно из таблицы, Ваше предложение поместить всё на депозит не даёт явного преимущества.

( Читать дальше )

Михаил Самюэлевич пил чай. Уже много лет это была его персональная традиция – пить чай за полчаса до закрытия торгов. Пить чай и просматривать отчеты роботизированных систем об итогах торгов за день. Михаил Самюэлевич контролировал более трети торгового объема на крупнейших биржевых площадках в мире. Не сам, конечно. Совершать миллионы и даже тысячи операций в день одному человеку не под силу. Не под силу даже команде трейдеров. Уже давно, даже очень давно, более 80 % операций на всех биржах совершают роботы. Не огромные человекообразные, конечно. У торговых роботов нет физического тела. Это всего лишь строчки программного кода. Сотни и тысячи строчек кода, выполняемого отдельными компьютерами, суперкомпьютерами, кластерами суперкомпьютеров, разбросанных по всему миру. Алгоритмы сжирают биржевую информацию, от новостей в лентах до тиков, препарируют и перерабатывают ее в соответствии с замыслом автора алгоритма, подвергая всем известным видам анализа, и получают на выходе однозначный торговый сигнал, который отправляется в биржевые системы и реализуется в виде конкретных сделок по конкретным инструментам на конкретных торговых площадках.


( Читать дальше )