zigzag5 модернизировал чтоб горизонтальные уровни рисовались более интеллектуально




( Читать дальше )

Пост будет полезен только тем, кто кодит на Питоне.
Осваиваю базу данных quandl.com
Оттуда можно качать котировки, а можно и экономическую статистику. Например, там есть нонфарм-пэйроллы с 1921 года.
Как и положено питону, там всё очень просто.
Не знаю почему, пэйроллы с 1947 года по значениям сильно отличаются от предыдущих:

Будем брать те, которые идут с 1947 года.
Инструкция шаг за шагом.
1. Качаем питон, если он у вас до сих пор не установлен: https://www.python.org/
2. Открываем командную строку cmd.exe (чёрное окошко).
3. Пишем в нём pip install quandl


( Читать дальше )

DTI Algorithmic — финансовый советник на платформе Interactive Brokers (IB). За 10 лет на рынке мы успели поработать со многими российскими и иностранными брокерами, и в 2013 г. осознанно сделали выбор в пользу IB.

#справка Interactive Brokers LLC — американский онлайн—брокер. Материнская компания IB работает с 1978 года, ее номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — 0001381197. Данные о компании:

• кратко и подробно о брокере на сайте американской Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA),
• регуляторная информация об Interactive Brokers Group на сайте SEC,
• данные о руководителях, финансовой устойчивости и рисках IB для Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Добрый вечер всем у кого вечер… и Добрый день у кого ещё не вечер..
Все знают, что последний год я усиленно бился над математической системой.
Любые отрицательные результаты это тоже результаты..
Ну вот вроде как бы и нашёл то, что искал, поэтому перелажу на срочный рынок.Чесно скажу переход болезненный, видимо я долго сидел на Форе.
Интересны опционы счёт открыт пока изучаю(кухню)...
Хочу представить новую формулу.Объяснять ничего не буду… Сейчас Евро-Бакс надеюсь уже встал в бычий тренд остаётся проверить систему на тренде.
Развороты она торгует точно....

На графике как то так..


( Читать дальше )

Однажды великий гуру трейдинга и знаток анекдотов Александр Михайлович (который Герчик) в одном из своих семинаров рассказал про один случай, когда он пытался алгоритмизировать работу с уровнями и нанял целого математика, чтобы тот разработал мат.аппарат и запрограммировал сигналы для отбоя/пробоя. Целый математик бился над задачей как рыба об лед, но, видимо, математик он был так себе и поэтому задачу решить не смог.

Даже я, на тот момент имеющий в активе три класса церковно-приходской, долго недоумевал, как можно было не решить такую простейшую задачу. Это же легче легкого, думал я: хочешь запрограммировать горизонтальные уровни — тупо вбей в систему справочник круглых чисел, хочешь запрограммировать вершину параболы — пиши регрессию. И так далее.

Потом времена ушли далеко вперед и появился Искусственный Интеллект (ИИ), который легко решает эту задачу, даже без понимания, как оно должно работать.
Собственно, ИИ появился еще лет 50 назад. Но в те давние времена (уже почти былинные), когда и трава была зеленее и небо голубее, компьютерное железо было не способно решать задачи такого уровня. Сегодня ситуация изменилась.

( Читать дальше )

доработал предыдущий зигзаг где были только горизонтальные теперь наклонные появились
выглядит так:

код индикатора:

( Читать дальше )

Доработал свой предыдущий zigzag чтоб работал быстрее

название нового индикатора zigzag2

скачать можно здесь:
https://dropmefiles.com/5EOWp

как выглядит:




код индикатора:

Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag2",   -- название индикатора
            delta=2,                  -- параметр индикатора                          
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(120,90, 140)
                    }
                }
       }


function Init()

    vMin = 0
    vMax = 0
    vMinindex = 0
    vMaxindex = 0
    voldMinindex = 0
    voldMaxindex = 0

  return 1
end


function OnCalculate(index)
  local printz = 0
  
  if index == 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    ve = C(index)  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = voldMaxindex  
        vTo = vMinindex
        printz = 1
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
          vTo = index
          printz = 0
        else
          vFrom = vMinindex 
          vTo = index
          printz = 0
        end 
      end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = voldMinindex
        vTo = vMaxindex
        printz = 1
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
          vTo = index
          printz = 0
        else  
          vFrom = vMaxindex  
          vTo = index        
          printz = 0
        end
      end  
    end
    end
 
    if (printz == 1) or (Size() == index) then
      for i = vFrom, vTo do
        k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
        v = i*k + C(vTo) - vTo*k
        SetValue(i, 1, v)
        ve = v
      end   
      if (Size() == index) then
        ve = C(index)
        if voldMaxindex >= voldMinindex then
          vFrom = voldMaxindex 
          vTo = vMinindex
        end 
        if voldMaxindex <= voldMinindex then  
          vFrom = voldMinindex
          vTo = vMaxindex
        end 
        for i = vFrom, vTo do
          k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
          v = i*k + C(vTo) - vTo*k
          SetValue(i, 1, v)
        end  
      end
    end

  end   
  return ve
end

Всех приветствую!

Первый год публичной алго торговли закончился с результатом +100%.
Первый пост о моем пути к алготрейдингу тут
В этом посте подробно разберу результаты за прошлый год, а также попытаюсь ответить на вопрос – одурачен ли я случайностью?
На рисунке изменение депозита и фьючерса долл./руб.

Все системы торговали на фьючерсе долл./руб. Примерно 75% систем работают на волатильности, остальные пытаются поймать тренд. В начале года затишье, которое к концу марта привело к просадке в 30%. Ну а дальше роботы оседлали взрыв рынка. 8 августа вывел 10% от первоначального депо, в этот же период был удержан НДФЛ на всю сумму накопившегося дохода.

Красным цветом выделил зоны, где алгоритмы не смогли заработать на волатильности. То есть движения были, но они были «плохими». В эти периоды дневные свечи имели большие тени как с верху, так и снизу. Поэтому, не смотря на хорошую волатильность их возило по стопам. Зеленые зоны – экстремально низкая волатильность и сильные просадки.

( Читать дальше )

Ф. Г. Углов занесён в Книгу рекордов Гиннесса.
Выдающийся хирург, учёный и педагог.
Одним из первых в стране успешно выполнил множество сложнейших операций.
Очень светлый и достойный человек

( Читать дальше )