Приветствую.

Готов поделиться опытом работы с российскими коннекторами прямого доступа к московской биржи (MOEX). Я довольно долго искал коннекторы для прямого доступа на московскую биржу Fix/Fast, Plaza2, Twime на C#, в итоге пришлось все написать самому :)

Я пробовал использовать готовые решения (закрытые библиотеки), которые предлагает к примеру S#. Там очень часто появляются ошибки, которые могут не исправляться просто годами. Во-вторых, непонятно, что происходит внутри и огромные задержки по скорости отправления заявок. Исходные коды стоят довольно дорого и в конце неизвестно то же, что будет тебя ждать.

Поскольку я сам программист, пришлось написать эти коннекторы самому.

От перепутья коннекторов, технологий и пересечения, какой подходит под какие задачи вы офигеете.
И честно скажу полный хаос также твориться и в описании документации к этим подключениям у самой биржи.

С одной стороны высокий барьер входа это хорошо и позволяет реализовывать простые арбитражные схемы на российском рынке, что нельзя было бы сделать к примеру на других рынках. Но с другой стороны — это просто ад и кошмар. Все запутано, документация крайне не дружелюбна, нормальных примеров нет.

Кто не первый день торгует на бирже, тот знает, что для описания вероятностных процессов происходящих на биржевых торгах не подходит формула нормального распределения вероятностей (распределение Гаусса). Рассмотрим нормальное распределение вероятностей (НР) и биржевое распределение вероятностей (БР). 

Нормальное биржевое распределение

Первое отличие БР от НР заключается в том, что БР имеет более «толстые хвосты». То есть, немного большая часть вероятностных событий находится дальше от точки математического ожидания. Этот факт можно объяснить тем, что в НР  {\displaystyle \sigma }  б — среднеквадратическое отклонение (волатильность) является константой, а в БР волатильность величина переменная и тоже случайная. Наличие своей дисперсии у волатильности дает нам дополнительное «размазывание» плотности вероятностей.

Доброй ночи, коллеги!

Сама тема сабжа всем понятна, известна, и продолжает оставаться болезненной.

Попробую и я вставить свои 4 копейки © Анекдот

Итак — в чем главная проблема алготрейдинга?

На мой взгляд ровно в одном — алготрейдеры не понимают, чем они торгуют.
Ну т.е. торгуют они активами.
Но как устроен ряд цен актива или ряд приращений цен актива — они не знают.

Дальше каждый рассуждает в меру своего образования и/или испорченности:

(спец по ТВиМС): Эта изломанная хня — очевидно реализация случайного процесса
(прикладной математик): Это кривая, но не гладкая. Ща я ее приближенно продифференцирую
(спец по распознаванию образов): Паттерны! Сколько паттернов! Ыыыыыыыы!
(простой человек): Цифры. Просто много цифр. Ща наваяем!

Никто из этих персонажей (кроме меня, наверное, и А.Г., но в рамках его жесткой модели) не задается простым вопросом:

«Какие характеристики цен (или приращений цен) актива вообще позволяют на нем заработать?»

Ну т.е. циферки — циферками, а что в них такого, на чем я могу заработать?

На эти вопросы есть простые ответы. К сожалению, они неверные… Варианты:

1. Цена актива всегда возвращается к скользящей средней (MA)

На самом деле (исходя из самой своей формулы) для широкого класса процессов сама скользящая средняя принудительно возвращается к цене актива.
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют процессы, возвращающиеся к среднему (Орштейн-Уленбек?). Но цена актива — она не про это)

2. Цена актива всегда блуждает в пределах границ Боллинджера

На самом деле как раз наоборот — границы Боллинджера всегда приближаются к некоему варианту выборочного СКО. Ценовой процесс легко может пересекать эти границы, а возвращается обратно по единственной причине — границы под него подстраиваются (см. п. 1).
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют (стационарные) процессы, когда Боллинджер работает. Но цена актива — она не про это)

3. Цена актива всегда отталкивается от уровня, а пробив его — остается за уровнем

На самом деле такой уровень всегда виден на истории.
Методика отработки такого уровня в реальном времени хромает.
Ну т.е. система, которая определяет такой уровень на основании 2, 3, 4,… ударов в уровень и последующего отскока хромает на долгосроке.
Идея покупать сразу после пробоя тоже легко моделируется — и… сливает ...
Вердикт: не работает

ВОПРОС:

Коллеги!
Как вы убеждаете себя, что идеи, заложенные в ваши алго, работают и способны дать прибыль в будущем?
Тесты — не обоснование от слова совсем.
Ну или поясните, почему система, приносившая прибыль на интервале, будет приносить ее в будущем?
Вангую — без понимания внутренних свойств цены актива такое объяснение просто невозможно.

С уважением 

Доброй ночи, коллеги!

Один местный резидент, признавшийся, что в моменте слил 50 мио (что достойно — не сам факт, но токмо признание оного), решил немного полить меня своими влажными слюнями и обвинить меня в том, что я анализирую/торгую только 1 актив (какой?)

Я считаю, что такое поведение неспортивно и требую сатисфакции

1. Уважаемый Artemunak приводит пруф, где я анонсирую торговлю одним активом
2. Мы с уважаемым Artemunak устраиваем одновременный забег по «массажисткам»

Независимо от предъявленных доказательств, кто больше понравится «массажисткам» — тот и будет прав.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением