Избранное трейдера MrD
Сборник статей и видео в которых я рассказываю об обслуживании портфель роботов, которые торгую сам.
Это — про трендовую, неспешную торговлю. Торговлю в которую можно загрузить очень много денег.
Здесь Вы найдёте инструкции по полному циклу тестирования, использования и поддержки трендовых стратегий.
Сами стратегии можно взять от сюда: smart-lab.ru/blog/849558.php
Логика построения торговых стратегий
1 Точки входа. smart-lab.ru/blog/770108.php
2 Точки выхода. smart-lab.ru/blog/771155.php
3 Фильтры. Какие бывают и какими пользуемся smart-lab.ru/blog/tradesignals/791903.php
Логика поиска робастности. Тестирование и оптимизация
1 Классические бэк тесты smart-lab.ru/blog/792251.php
2 Walk-Forwards smart-lab.ru/blog/792716.php
2.1 Дополнение на ютуб, о рабастности
3 Риски в алго. Что не следует делать smart-lab.ru/blog/793379.php
4 О равномерном распределении объёмов между стратегиями smart-lab.ru/blog/793617.php
В торговой системе вводится новый тип исполнения заявки по остатку — «только пассивная». Такая заявка будет отклоняться торговой системой во всех случаях, когда при постановке её в очередь заявок может сформироваться хотя бы одна сделка. Таким образом, заявка с признаком «Только пассивная» может являться только заявкой мейкера. Заявка с типом «Только пассивная» должна являться лимитной.
Исполнение заявок нового типа происходит только при появлении в очереди заявок встречной допустимой заявки тейкера, при этом возможно частичное исполнение.
Для заявок типа «Только пассивная» на фондовом рынке предусмотрена следующая логика при проверке на кросс-заявки:
НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынке ценных бумаг в целях обеспечения поддержания стабильности на обслуживаемом рынке, снижения транзакционных издержек (неттинг) и кредитного риска контрагента.
Для поддержания требуемого уровня надежности НКЦ введена система риск-менеджмента, состоящая в том числе из:
Данная система позволяет НКЦ выполнять свои обязательства перед добросовестными участниками клиринга в случае дефолта одного или нескольких участников.
Тетта опциона (теоретическая скорость распада с течением времени) — это не просто «доход» для тейдера, занимающего короткую позицию.
Это компенсация риска потерь, с которым сталкивается инвестор в результате отрицательно асимметричной экспозиции к изменению базового актива.
Тетта-банда (https://www.reddit.com/r/thetagang/ ) и опционные гуру — шарлатаны хотят заставить вас поверить, что тетта — это форма альфы, или бесплатные деньги для истинно верующих.
Опционы — это выпуклые инструменты с асимметричной профилем выплат — покупатели могут заработать намного больше, чем они рискуют потерять, и наоборот для продавца.
Когда вы занимаете отрицательно асимметричную позицию, любое крупное движение приводит к убытку. Если базовый актив движется в благоприятном направлении, вы выигрываете от этого все меньше и меньше; если он движется против вас, вы теряете все больше и больше, поэтому мы можем записать стоимость опциона как:
V(x, t, v)
где x — цена базового актива, t — время, v — подразумеваемая волатильность, а V(.) — стандартный метод определения цены опциона (например, Блэк-Шоулз или биномиальное/триномиальное дерево)