Почему MA (скользящие средние) работают на рынке? Или не работают?

Мальчик buybuy, я не про «прочие другие стратегии», конкретно «только лонг» на пересечении МА с ценами против «купил и держи» на том же сиплом. Если на валютных парах не работает, то это не значит, что не работает нигде.

Мальчик buybuy,  ну моя «идеальная» система как работала, так и работает. Она конечно «заглядывает» в будущее в предположении цвета свечи и одного из экстремумов. Ну так и пресечения с МА надо смотреть внутри дня, а не ждать закрытия. Это МА только считаются по дневкам, а сделки должны быть внутри дня.

Мальчик buybuy, для «идеальной» системы легко проверить. Правила то простые:

Если накануне аут, то покупаем если «белая свеча» и H+L вырос по сравнению с вчера по цене максимум из О и (H+L)/2;
Если накануне аут, то продаем на  черной свече по цене минимум из О и (H+L)/2.

Можно навесить проскальзывание+комиссия в 0,05% на операцию или 0,1% на сделку.

Проверять надо на дневках SPY, а не S&P500, потому что у последнего нет гэпов и внутри дня могут быть «цены», которых в реальности не было.

Собственно все прогнозы сводятся к двум бинарным прогнозам:

Если утром Лонг, то 

— С будет меньше О,
— текущий максимум не увеличится;

Если утром аут, то
— С будет больше О;
— текущий минимум не уменьшится.

Мальчик buybuy, да и вообще мои системы основаны на «полосах Боллинджера». И средняя линия «полосы» есть ни что иное, как простая МА от приращений логарифмов цен дневок («волатильность», правда не совсем СКО). И ещё одно отличие от классики только в том, что «окно» МА не постоянно, а тоже является функцией от предыдущих цен. Собственно внутри дня и используются два уровня: уровень полосы и уровень цвета свечи. Что получилось для равномерного портфеля из GAZP, SBER и GMKN я приводил (строка Спот+синтетика):



Можете сравнить с «купил и держи» равномерного портфеля из вышеуказанных трёх акций.

А. Г., 

Стратегии, основанные на пересечении цены и МА обыгрывают рынок по соотношению «доходность-риск» на долгосроке

Возьмите МА покороче, и будут обыгрывать на краткосроке.))

Мальчик buybuy, ты начал, ты и доказывай.
МА не работает — твое голословное, ничем не подтвержденное заявление. Из цикла — а поговорить?

3Qu, наверное. Но лень проверять.

Мальчик buybuy, напомни свое место среди лауреатов Нобелевки или, хотя бы среди известных ученых — докторов, скажем и пр доцентов с кандидатами.))
Можешь и свое место в Форбс указать, не возражаю.
ЗЫ Лям баксов уже не фокус, в штатах уже каждый пятый лям имеет, без всяких трейдингов.)

Мальчик buybuy, ну и я тоже не стремлюсь.))
А тесты на МА я периодически показывал. Оч даже приличные.
А ты говоришь «не работают». Ты просто не умеешь из готовить.© ))

Мальчик buybuy, я таких тестов не делаю.
Если что-то есть, то это можно найти и на коротком интервале и подтвердить на другом таком же. А если на коротком нет, то и на фиг она нужна, такая система.
Недавно показывал систему сделанную на 3-х месяцах, а потом ее тест на годичной истории. Так, все без изменений — как работала, так и работает.
С телефона не найду, все в компе (если еще не удалил). Да, и уже показывал.

Мальчик buybuy, ты и не умеешь, если тебе для того, чтобы что-то найти нужны годы истории.))
Допустим, хотим ~50 сделок за 3 месяца. Так, чего, ты в 3-х месяцах не в состоянии найти эти 50 «закономерных» сделок? Для подтверждения понадобится еще 3 месяца, или, если совсем себе не веришь, год истории.
Ты как работаешь?
А как?
Тяп....., ляп...., тяп..., ляп...
А как надо?
Тяп, ляп, тяп, ляп, тяп, ляп.

Мальчик buybuy, я пока не уверен, что я вообще буду на Бинансе. Проблема в вводе/выводе.
Ну, хорошо, копейки я через тебя введу. А дальше что? Всю жизнь к Мальчику за деньгами бегать? А оно мне надо? Тебе и подавно. Нормальных легальных способов пока не вижу.

Мальчик buybuy, за р2р и присесть можно.)) Ну, эт конечно экстремальный случай.) Но и в неэкстремальном радости мало.

Мальчик buybuy,  а я и не говорил, что ты намекал.
Собственно, ниче другого я и не нашел.

Большой Брат, отлично уели.))

Большой Брат, 

Болинджере(выход цены за границы должен пресекаться и приводить к возврату к МА)

А че, разве не так? У меня как раз тут рояль в кустах.

3Qu, Давно это было когда я смотрел такое, вердикт выносить не буду, не помню уж цифр, но значимой особой хорошести в них не было, скептически отношусь.Всё решают правила закрытия-открытия позиций.В лоб это не работает(типа пересекает канал продаем-покупаем, пересекает МА закрываем.Там начинаются вопросы по какой цене все это делается.По цене пересечения или например по закрытию бара, на котором случилось пересечение.Где и какой стоп? И т.д. и т.п.И вот все эти «оговорочки», их согласование между собой, имеют бОльшую ценность, чем болинджер.