Сегодня я бы хотел поделиться с вами своими наблюдениями о практике торговле опционами. Поэтому цель этого эссе — призвать к обсуждению знающую публику (опционщиков), обсудить данные наблюдения, которые я выяснил при разработке своей торговой системы на опционах.

Что такое кластеризация в трейдинге?

Очень часто при торговле опционами, трейдер пытается использовать одну и ту же торговую стратегию. Это правильное решение, если он может дать однозначный ответ на вопрос: “Когда и при каких условиях можно применять выбранную стратегию?”.

Процесс анализа таких условий называется кластеризация. Что это такое? За этим “страшным” словом скрывается суть работы профессиональных трейдеров.

Кластеризируя торговую стратегию по какому-либо параметру трейдер исследует причинно-следственные связи, возникающие между исследуемым параметром (например цена или данные какого-либо отчета) и результатом торговой операции. Как вы понимаете таких параметров великое множество, а связи между ними и результатом трейда всегда носят нелинейный характер. Далее я покажу подходы, которые реально можно применять на практике при анализе опционной торговой стратегии.

( Читать дальше )

 
Вся инфа о конференции тут:
http://confa.smart-lab.ru/20160924

( Читать дальше )

Каждый частный трейдер должен быть:

 1) Аналитиком, то есть видеть рынок (условно: понимать, чтобы вы на нем делали имея хуллиард и не имея моральных принципов, то есть настраиваться на крупных игроков)

Так мы становимся аналитиком — выбираем актив и торговую идею, то есть прогнозируем

 2) управляющим своим капиталом — выбрать размер позиции и время входа (управление капиталом то есть размером позиции)

 3) трейдером — вести позицию, соблюдая финансовую дисциплину (управление позицией, риск-менеджмент) условно: выполнять условия предоставления денег для торговли.

кто не умеет 1 и 2 становится алготрейдером и делает только 3

Если вы не пытаетесь анализировать, а мните себя только управляющим и трейдером (как некоторые алготрейдеры), то вы неизвестно что делаете на рынке в каждый момент времени, на мой взгляд. Не анализировать в торговле — невозможно. Не прогнозировать – глупо. Ибо только через прогноз мы становимся круче как трейдеры, так как научаемся все лучше настраиваться на крупных игроков и отбирать самые важные рыночные предпосылки, это  улучшаемые навыки.

( Читать дальше )

А потом вот такие истории 
Ко мне обратился парень, который много лет пытается заработать на рынке,
регулярно вкладывается в обучение к всяким видным и не очень деятелям.

Понятно, что все это приводит только к одному — к разочарованию.
По этому, обучаться нужно только у тех, кто может подтвердить свое умение заработать на рынке,
через официальные конкурсы, например.

Так же, очень хороший вариант вести аудит своей статистики, или вести отдельный публичный счет,
так же можно вести свою торговлю публично.
Полно вариантов подтвердить свое умение зарабатывать именно сейчас, а не когда либо. Более того, нужно показать, что мастер может научит той методике, которой он пользуется сам для получения денег с рынка.

а то чаще получается: я мол в среднесрок без плечей, а вам это не надо у вас депозит маленький — я вас интрадеить научу!
а про дисциплину так вообще беда: ну вот точки входа — теперь дисциплинированно торгуй и будет тебе Щастье.

Голоса изменил, мой голос тоже изменился :)
Прервал запись, так как человек начал перечислять всех у кого он учился, но имена их очень известны, чтобы их называть :))
А то скажете, что заказное.

 хочу поделиться, фигурой которая работает как в лонг так и в шорт.
На графике золото на недельном тайме, в квадрате именно она, видно, что состоит из трех свечей первая в шорт далее лонг на низких объемах и снова шорт, так набирается крупная позиция. Если происходит все на оборот то фигура лонговая, работает она почти всегда наверняка.Но в случае с золотом не типичный длинная свеча после фигуры слишком длинная

А вот как она должна была выглядеть на самом деле. По фигуре всегда после набора позиции следует 2 свечи равные цене формирования фигуры, в данном случае 20 долларов из чего следует, что скорее всего краткосрочная цель выполнена.


( Читать дальше )

Супер! Просто супер!

Сегодня собралось около 60 человек. Большинство не из Москвы. Булл и Элвис Марламов играли в бильярд. Рома Андреев пел и играл на гитаре. 12 алготрейдеров сидят в самом темном углу своей закрытой компанией. Я общаюсь со всеми) Сейчас 3:15 ночи, и люди продолжают общаться. Алготрейдеры самые стойкие, потому что меньше всех пьют и палят друг другу граали. 

Я собираю обратную связь.
Пообщался с человеком с мфд, кое-что для себя отметил, записал.
Пообщался с банкиром Ваней, узнал что надо сделать по облигациям на смартлабе.
Пообщался с Ренатом из Metaquotes, — получил огромное количество полезной инфы (по юзабилити, по нагрузкам, по бизнесу и проч и проч).
Пообщался с Буллом. Он рассказал свою невероятную историю жизни. Это просто нечто. Можно фильм снимать реально. Очень мотивирует.

Загородные конференции — это много геморроя, но они стоят того.  

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

Введение.

   Если пишу, то пишу крайне по делу. Некие гайды. Наверное созрел и для этого. Все таки кой ни какой опыт на собирался. Готов поделиться и этим. Я знаю, многие ребята, мечтают продвинуться дальше, устроиться куда, но страх препятствий и мысль о непробиваемой стене заставляет их сидеть дальше в частных трейдерах в домашнем кресле. Скажу сразу, любого собеседника — частного трейдера, занимающийся ручным трейдингом, я ставлю сразу в ранг бесприбыльного трейдера. Для чего это я сказал?… Извините, ночь на дворе, теряю уже мысли. А. Я считаю, что любой трейдер, проторговавший дома и принимающий решение дальше развиваться в трейдинге, обязан расти. И мое мнение — расти в коллективе. Там и только там.  Нет, конечно, есть исключения. Решпект например, или Вестников, или… мда, ну в прочем они не хотят публичности, называть их не буду.

Страх и самооценка.

   Ну конечно. Это первое о чем думает домашний трейдер. Кому мол мы там нужны? Там все по блату. Скажу сразу, я тоже жил такой же мыслью. И только когда меня зажало, я начал действовать. Русские, что сказать. Вторая середина 2015г была для меня не айс. Я принял решение окончательно уходить от скальпирования, потому что уже угорел. + Ушли деньги со срочного рынка, я перестал что либо вообще там видеть. Было тяжко и я плавно проедал со своей семьей все наработанное раннее несколькими годами. Ах да. Проедал и довносил, естественно же. Вообщем, русского прижало. Действуем.

Действуем.

  Я буду продолжать писать в полушутливой форме. Но где то там внизу, оформлю это все в план действий. Хотяяя. Чего шутить. Рубим с плеча сразу. Для началу, вам нужно решить. Какие у вас сильные стороны. Какие слабые. Обязательно должны решить, кем вы хотите работать в идеале в итоге. Ну например, вы с программистским уклоном и вы не против где то там, что то там по программировать для рынка. Или вы любите рыться в отчетах, цифрах, составлять какую то аналитику, а торговать вообще не можете. Ну или например, вам нравится, когда вам говорят сходить купить, вы идете покупаете. А в конце строите дневные отчеты. Скажу сразу. В том что я увидел и вижу, желание — прийти и управлять счетом компании — это вообще не вариант для диванного трейдера. Хотя, если вы считаете уже себя исключительно сформировавшимся трейдером и вам есть, что показать, вы можете просто дальше не читать и сразу идти разговаривать в компанию, например АТОН =)). Но сразу скажу, не все так просто. Везде сидят хитрее вас люди и много где будет подвох.

  Вообщем. Наконец то определились с пунктом 1. Это — кто я, где я и что я. Это очень важно. Скажу про себя, я пришел к этому, спустя аж 2 месяца поисков. Если бы я подумал об этом сразу, а не «лишь бы попасть куда нибудь», это сильно бы срезало время и качество поиска.
  Далее. Далее у нас пункт 2. Нужно засесть на крупные порталы вакансий и начать изучать похожие для вас. Они есть и будут всегда. Да. Спустя год, я уже знаю, есть сезонные факторы, летом например их нет. Вот сейчас они пошли. В начале года они тоже активно шли. Не торопитесь составлять свое резюме. Это очень важно. Каким бы умным не были, какое бы учреждение не закончили, сколько бы опыта не было, а ни по одной вакансии вы не пройдете. Ну вот так. Подобрав за 3-4 недели набор вакансий, вы уже будете понимать, что хотят в этой предметной области. Ну например для программистов хотят знать основные протоколы биржи. Как вариант. Для помощников трейдеров плюсом будет знать блумберг (убейте, не знаю почему, ни разу не использовал), возможно даже и язык SQL. Честно говоря, давно было, это что первое пришло на память. 

  Пункт 3. Естественно готовимся. По всем нужным пунктам. Расскажу сразу. У меня было как то 2 собеседования, я одно завалил по скайпу (а это второй этап собеседования), а одно завалил уже при личном общении (а это один из последних этапов). И все потому, что я просто не сделал ни пункт 2, ни пункт 3. После этого я поумнел быстро. На одну вакансию я тогда просто мечтал попасть. Был зол на себя и сел готовиться.
  Пункт 4. Когда вы уже поверхностно, за недельку пробежали глазами весь материал, можно пробовать составлять резюме. Забегу вперед. Теперь я точно знаю. Мое резюме было провальным. Даже смешно на него сейчас смотреть. Нет, не смешно. Стыдно. Как представлю, что это читали. Поэтому пункту рекомендаций не будет. Знаю только одно, что резюме нужно заточить под требования вакансии. И отобразить в нем то, что вы умеете и что хочет от вас работодатель. Но тут вилка. Реально вы будете знать, каким должно быть отличное резюме, это когда уже отработаете в индустрии хотя бы месяца 4.
Пункта пять наверное не будет. Все остальное нужно выделить в отдельную главу.

Процесс

   Здесь конечно вы получите больше всего опыта трудоустройства в индустрии =)). Забегу вперед. Работу я искал 3 месяца. Отправил 146 резюме только на одном портале (146 — это говорит о том, что вакансии все таки есть). Да кстати. Как я уже сказал, меня тогда поприжало. И я спаммил своим резюме везде где только можно. Внимание!!! Я даже писал А. Герчику, А. Веденееву, Кселиус, В. Олейнику (в личку), абсолютно всем брокерам, абсолютно всем проп. компаниям которые можно найти в инете (а их оказывается не мало), обеим биржам. Как я уже сказал, резюме мое — и смех и грех. Какое резюме — таков и ответ. То есть пустота =)). Хотя нет, на Бирже я собеседовался. Слава Богу, они меня не взяли =))
К чему нужно готовиться:
    — вся работа только в Москве. Даже не в Питере. В Москве ее валом. Поэтому нужно готовиться к переезду.
    — к полному безразличию. С провинции вы никому не нужны. Я даже пошел на хитрость и написал, что я с Питера. Тогда стали звонить хотя бы форексники. Вы знаете, когда ни одного звонка, ты даже рад и им. Просто хотя бы поболтать
    — обращаясь в крупные компании или банк, вы должны быть готовы, что ваше резюме попадает в кадровое. Там молодые девочки, ничего не понимающие в специальности, проверяют ваше резюме на предмет совпадения с вакансией и решают, передавать ли его дальше. Так же вы должны быть готовы тут встретиться с враньем. Они будут говорить, что передали его начальнику на стол и теперь только он решает. А сами выкинули его в корзину рабочего стола. Я точно знаю.  Кстати про начальников. Я даже находил ФИО начальников отделов банков и писал им в фейсбуке… ну очень хотелось устроиться =)))
    — вы должны быть готовы к пустышкам. Я так думаю, компании хотят набрать банк резюме и размещают вакансию.  Вы думаете, что вот вот вы уже трудоустроены, а на самом деле чуть не так. Возможно, часть смартлабовцев тут себя узнает =))

Вообще жути нагнал. Ну да. Когда ты не подготовленный, это все сильно удручает, возможно кто то и свесит руки. Ко мне обращалось несколько так же простых ребят с регионов, с просьбой поделиться опытом. Вы знаете, все в ваших руках. Время показывает, все реально. Ребята тоже трудятся.

 

Цифры и все таки...

Да. Вроде заголовок такой громкий сделал. А по факту получили обобщенный текст про все профессии. Давайте про самое интересное. Ночь на дворе. Я еще сижу на работе и пытаюсь структурировано закончить.

1) Вы студент 4-5 курс и мечтаете о работе.
Да не вопрос. Банки любят набирать на практику. Это я говорю не как изучивший вакансии. У меня получилось пройти собеседование в n банков, я видел их просто там. Сбер мне еще запомнился. Супер условия. Набирал студентов на практику. Платили около 20 первый испытательный + с последующим трудоустройством сразу на 35-40т. На начинающего помощника трейдера.

2) Вы уже поторговали. Пару лет. Квик, блумберг, ексель, биржевые отчеты… все с закрытыми глазами делаете. Ваш путь в помощники трейдера (джуниор). Это в Мск 50-60т руб. В Питере до 50. Нужны в банки обычно. Это самое реальное, на что можно претендовать. Потом все зависит от вас. Нужно рыть зубами.

3) Вы программист. Не совсем уверенный в силах, так как  вроде c++ знаете, а кодите все на mql. Ну это тоже джуниор. 50т руб. Дальше все от вас зависит.

4) Вы очень толковый программист. За спиной у вас стоят разработки, вы уверенный, вы можете доказать, обосновать, но никогда еще не работали для рынка. 80-100т руб.

5) Вы программист, отработали в индустрии. Со многим на короткой ноге. Различные тонкости можете рассказать во сне. От 150т руб. 

Про проп и предложения поторговать чужие средства компании не знаю. Не сложилось. Почему то в последний момент представители таких компаний пропадали. Я даже не успевал себя презентовать. И вообще думаю, это не для диванного трейдера. Слава Богу, меня не повело по этой стезе, а то пришлось бы отдавать долг, как инвесторам  =)).

Вместо выводов...

Бесконечно завидую ребятам, которые спустя лет 6 трейдинга, так же и остались частным трейдером. Я не Шмог =)). У меня наверное все впереди. НО. Я теперь придерживаюсь следующего мнения. Что частный трейдер обязан развиваться. Как бы он хорошо не торговал. А я кстати торговал (скальпировал) очень даже до 2015. И обязан развиваться он в коллективе, в индустрии. Здесь знания катятся как снежный ком с горы на человека. Это раз. А два — у вас появляется постоянный доход, например оклада. Хорошо конечно, если вам удается еще договориться о проценте с разработок (а такое везде практикуется). Так вот постоянный доход… Тогда ваша торговля нереально стабилизируется =)) Таков мой опыт. Я закончил, извините если что не так.

Допишу чуть чуть.
Этапы собеседования обычно так:
— скайп беседа с агентством (если вакансию распространяет агенство)
— первое знакомство по скайпу с представителем компании
— если да, то расширенная скайп беседа со специалистами
— если да, собеседование личное. Придется ехать уже.

ps. Забыл совсем. Домой наверное хотелось. Если просто хотите работать рядом с рынком, идите на Московскую Биржу. Вакансий валом, разных, интересных, сложных, не сложных. Самое то.