Тут недавно человек поделился  опытом от выгодной сделки. Вложил 1200 рублей в лотерею и выиграл 667. По его словам удачная сделка.

Всем желающим предлагаю более выгодные условия.
Вы вкладываете не 1200, а всего 1000 рублей и гарантировано получаете назад 700 рублей. Количество и объем сделок неограничены. Тиража ждать не нужно, срок исполнения полной транзакции определяется только скоростью работы платежных систем.
Можно еще более ускорить процесс. Поскольку сумма выигрыша гарантирована, вы можете сразу переводить организатору 300 рублей, оставляя сумму своего выигрыша — 700 рублей у себя.

Как вам проект?
Чистота, прозрачность и безопасность изумительные.

Здравствуйте, друзья. Тут часто пишут — есть идея, нужен программист, готов платить. У меня обратная ситуация — есть программист, нужна идея, платить не готов. Все самое лучшее в этой жизни бесплатно, а мне как раз нужно самое лучшее. В данном случае под лучшим я понимаю математические методы для решения численных задач. В чем собственно проблема? Есть индикатор рынка, который является опережающим на крайне малом таймфрейме, для наглядности пусть это будет TWAP по фьючу, а рынком будет спот. Он же является «отстающим» на большем таймфрейме. На еще большем таймфрейме устойчивое поведение не наблюдается. Специально взял за единицу масштаба время для упрощения, поскольку с другими метриками формулировка задачи будет перегружена на столько, что я сам запутаюсь. В общем, в чем вопрос. Большинство «финансовых аналитиков» вообще не понимают, что корреляция на каждом фрейме своя, например на малом она может быть устойчиво положительной, а при увеличении фрейма корреляция может становится устойчиво отрицательной. В основном все рассуждают о «скоррелированных инструментах» не залезая в дебри. Что касается поисков лага, там еще сложнее. На майлом таймфрейме лагает один ряд, на большем — другой, на еще большем уверенность неизбежно рассеивается. В общем, кто-то сталкивался с такими проблемами? Прошу писать в личку. Нужны готовы прикладные рецепты как исследовать такие связи. Рекомендации пройти курс по мат статистике понимаю, но не принимаю. Годы уже не те, мне нужны готовые разжеваны схемы, а не база. И заранее спасибо что досюда дочитали.

Попутно поздравляю всех с наступившим Новым годом! Пусть этот год кабана окажется для вас таким же роскошным как этот кабанчик.

 Орфография, пунктуация, ники, смысл — могут быть перепутаны, в силу моей несовершенной памяти.)


Дмитрий Новиков  — у профессионала позиция всегда тета+.
Стас Бржозовский  — постоянно свешанные края вниз, рано или поздно убьют ваш депозит.


Гном  — 80 вол нужно продавать, это закон.
Сергей Елисеев — в 2008 году продавал 80 вол, потом было 100, 120, 150.


FZF  — торгую только календари.
vitsantal  — календари зло.


C2h5oh вот жеж, ch5oh  — когда говорит bstone, природа замолкает.
bstone  — непереводимо для среднестатистического смартлабовца.
Алексей Анохин — модельный портфель (просто и понятно для среднестатистического смартлабовца)


Московский Лоссбой  — торговля опционами — это торговля спредами. Размышляйте, размышляйте, размышляйте.

( Читать дальше )

Очень понравились видео. Хочу оставить их здесь.

www.youtube.com/watch?v=jI9u59asiYE
www.youtube.com/watch?v=nyDYAMzx4tg
www.youtube.com/watch?v=4cbayWYqVwc

Денис Борисов входит в образ пришельца с далёкой галактики и разъясняет принципы функционирования нашей цивилизации с точки зрения человеческого генома.

Максимально доступно, объективно и прагматично. А главное — динамично и интересно.

• фальсификация прошлого
• поведенческая психология
• взаимоотношения между индивидами
• коллективное сознание
• правила объединения в группы
• принципы управления
• страх и жадность
• правда, ложь, справедливость
• осознанность

Неплохой современный мир. Банкрот поднял деньги на афере по торговле квотами на выброс углерода на бирже. Такая схема мошенничества реально работала в Европе.

www.kinopoisk.ru/film/uglerod-2017-1029208/

Если смотреть итоговую цифру у компаний, то у некоторых падение кажется и не очень большим. Некоторые даже в плюсе. А вот если смотреть на сколько стремительно летели вниз некоторые за последнее полугодие и особенно квартал, то можно предположить, что когда настанет пора публикаций отчетов в феврале-марте, то начнется настоящая резня.
Компания "Align Technology". Род занятий — исправление прикуса зубов, причем не по медицинским показаниям, а чисто из косметических целей. Рыночная капитализация 15$ миллиардов.
"Activision Blizzard" и "Electronic Arts". Компьютерные игры. Рыночная капитализация первой 35$ миллиардов, второй 23$.
"Applied Materials". Производители чипов. Погнались за «солнечными мельницами». Рыночная капитализация 29$ миллиардов.
"NVIDIA Corporation". Контора в представлении не нуждается. Рыночная капитализация 79$ миллиардов.
"Micron Technology". Производитель чипов памяти всех видов. Похоже ожидается сильное падение продаж смартфонов, а склады у них затарены по самые помидоры. Рыночная капитализация 34$ миллиардов.

( Читать дальше )

Мне сегодня Радченко Виталий помог подключить NinjaTrader. Вход осуществляется с помощью логина от Thinkorswim. 
Сначала я поделился информацией в проп чате, и выяснил, что не у всех моих собратьев реалтайм счета от ТОС подключились к нинзе. Попросил Виталия помочь товарищам, но оказалось. что не работают у тех кто приобретал ТОС счета где-то в других местах.  А те кто открывали ТОС через Радченко как и я, у тех почему-то работает.  Поэтому если у кого не получится подключиться по этой инструкции, не расстраивайтесь, выход есть)) 

Полная библиотека индикаторов, фильтров и сканеров для Thinkorswim, а так же инструкции по настройке TOS в этом блоге  http://bit.ly/2vKq4F8

Всех с наступающими праздниками, здоровья и удачи в делах!
По этому случаю выкладываю новый индикатор, добавленный в платформу Jatotrader версии 2.9.

Как это выглядит:



( Читать дальше )

Вот такие даже нынче предложения. Всё чтоб только завлечь клиентов.

Картинка  «для затравки».

Как-то я увидел парочку крутых графиков эквити на ЛЧИ – и завидно мне стало.

И решил я попытаться вычислить стратегии этих крутых трейдеров.

Для поиска хоть каких-то зацепок стал перечитывать их блоги на СЛ.

И о чудо! Один супертрейдер писал, что секрет находится в грамотном натягивании Фибы!

Ну все- думаю-спалил грааль!

Отвизуалил я его сделки скриптом на свечном графике — и начал натягивать  Фибу.  И вдоль тянул и поперек тянул – и ничего не получалось у меня.  Но потом я узнал,  что сам автор совсем не прочь раскрыть  эту технологию.  И для того, чтобы стать таким же крутым трейдером как он сам,  всего-навсего нужно купить его обучающие курсы по натягиванию Фибы.  «Что-то тут неладно  т.к. слишком просто»,– подумал я.

 И решил я поведать о своих потугах  знакомому трейдеру — вычислятору.   Вычислятором его прозвали  потому что известен (в узких кругах)  он своей любовью к вычислению стратегий ЛЧИ. Хобби такое у него.

( Читать дальше )