Здравствуйте, друзья. Тут часто пишут — есть идея, нужен программист, готов платить. У меня обратная ситуация — есть программист, нужна идея, платить не готов. Все самое лучшее в этой жизни бесплатно, а мне как раз нужно самое лучшее. В данном случае под лучшим я понимаю математические методы для решения численных задач. В чем собственно проблема? Есть индикатор рынка, который является опережающим на крайне малом таймфрейме, для наглядности пусть это будет TWAP по фьючу, а рынком будет спот. Он же является «отстающим» на большем таймфрейме. На еще большем таймфрейме устойчивое поведение не наблюдается. Специально взял за единицу масштаба время для упрощения, поскольку с другими метриками формулировка задачи будет перегружена на столько, что я сам запутаюсь. В общем, в чем вопрос. Большинство «финансовых аналитиков» вообще не понимают, что корреляция на каждом фрейме своя, например на малом она может быть устойчиво положительной, а при увеличении фрейма корреляция может становится устойчиво отрицательной. В основном все рассуждают о «скоррелированных инструментах» не залезая в дебри. Что касается поисков лага, там еще сложнее. На майлом таймфрейме лагает один ряд, на большем — другой, на еще большем уверенность неизбежно рассеивается. В общем, кто-то сталкивался с такими проблемами? Прошу писать в личку. Нужны готовы прикладные рецепты как исследовать такие связи. Рекомендации пройти курс по мат статистике понимаю, но не принимаю. Годы уже не те, мне нужны готовые разжеваны схемы, а не база. И заранее спасибо что досюда дочитали.
Попутно поздравляю всех с наступившим Новым годом! Пусть этот год кабана окажется для вас таким же роскошным как этот кабанчик.
Это не имеет прямого отношения к маркету, но вы хотите описать прохождение «медведя через стену» — трехмерного объекта через двумерное пространство — сначала появляется пятно, это нос, затем большое пятно туши и в завершении точка маленький хвостик. Это описание ничего не дает — не известно каким боком и в каком месте следуюший раз полезет медведь, то есть весь анализ на таких принципах попадет в тупиковый сегмент, убедиться в этом можно с помощью DAG, это сэкономит время вам в случае отказа от затеи, но прибавит работы прогеру.
Знакомо. Попытайтесь прокачать еще собственные скилы, есть большой апсайд.
Взгляните: https://smart-lab.ru/blog/453280.php#comment8214071 уже в феврале было понятно, что нефть вырастет, обвал SPX будет, и обвалятся вместе. Математически описать это крайне сложно.
Инжинирите фичи, генерите таргеты — и машобучение вам всё дальше само поисследует
Доступ к ленте платный, стоит прилично.
Искать алгоритмы и репетировать надо на истории.
Идея — поиск объемно-ценовых паттернов на мелких ТФ.
Одни и те же крупные игроки, раскачивающие рынок, ведут себя одинаково в течение длительного времени..
Если на протяжении скажем трех месяцев обнаружен паттерн с определенным исходом трижды, то следующие два с большой вероятностью сработают. Естественно. паттерны нужно искать в одних и тех же временных зонах биржевых сессий. Хотя, для крупного игрока нет проблем работать через все биржи мира в любое время.
рекурсивно масштабируя и смещаа окно семпла.
Но здесь нужна большая вычислительная мощность, так как каждый новый проход нагружает машину в геометрической прогрессии.
Я бы давно сделал таую вещь, но у меня нет суперкомпьютера для распределенных вычислений. В принципе, я сделал саму искалку и надо только отписать блок, который будет подготавливать и загружать образцовые паттерны в буфер оной.
Но, когда я просчитал какая загрузка процессора и памяти потребуется, оставил затею.
Другой путь — создание революционного метода параллельных обсчетов одного семпла с разными участками истории и в разном масштабе.
Я уверен, что это возможно. Но нет ни времени, ни желания этим заниматься. Деньги капают и так…
В наш век оптимизации и доступности информации получить такой революционный метод нереально, ибо все уже давно оптимизировано)))
Я целый год размышлял и экспериментировал, чтоб получить обсчет х2-х4 раза быстрее.
Кстати, как программер верхней квалификации, могли бы мне, дремучему объяснить, как можно под виндой распределить на 4 ядра задачу, в которой обсчет построен на последовательных вычислениях?
То есть, пока очередной результат не будет готов, нельзя на основе его начинать следующее вычисление.
Многие скажут, это невозможно, но что скажете Вы?
Аффтар, еще 2-е января, до 1-го апреля далеко. Поспи, предложи адекватную цену — авось кого из понимающих людей заинтересует.
Стоит перепроверить свое утверждение:
«Большинство «финансовых аналитиков» вообще не понимают, что корреляция на каждом фрейме своя, например на малом она может быть устойчиво положительной, а при увеличении фрейма корреляция может становится устойчиво отрицательной.»
Закономерность либо видна на графике, либо нет. Математика тебе здесь не поможет. Я удивляюсь, как до сих пор никто не понял. Что успешные трейдеры ищут закономерности не в природе движения цены, а в психологии людей, их инструментах, мышлении.
Проверяем, что среднее приращение при условии I(n)>0 существенно отличается от среднего приращения при условии I(n)<0. Например, по критерию Хи квадрат.
Или любому критерию, который оценивает смещение между двумя выборками.