Индикатор плотности лимитных заявок в биржевом стакане

Всех с наступающими праздниками, здоровья и удачи в делах!
По этому случаю выкладываю новый индикатор, добавленный в платформу Jatotrader версии 2.9.

Как это выглядит:




Как это посчитано:


Под плотностью лимитных заявок на покупку будем понимать сумму произведений объема заявок на покупку ценового уровня на весовой коэффициент этого уровня (аналогично для заявок на продажу). Понятно, что вес заявок на ближних к «спреду» уровнях должен быть выше. Для уменьшения веса уровня по мере отдаления от спреда используем weight=1/K^^i, где weight-«вес» уровня (равен 1 для лучшего бида-аска), K-коэффициент «плавности уменьшения веса», i-индекс уровня, начиная с 0 для лучших бида-аска. При расчете плотности, так же играет роль глубина стакана, выбранная для расчета. С одной стороны, нет особого смысла рассчитывать плотность на всю возможную глубину стакана, т.к. вес дальних заявок будет сильно уменьшаться. С другой стороны, нужно учитывать тот факт, что инструменты на рынке разные, у каждого свой шаг цены, свое количество участников, «свой характер». Поэтому, для конкретного инструмента глубину анализа стакана и степень значимости уровней нужно подбирать опытным путем. Как правило, глубину задают примерно на уровнях заявок маркет-мейкеров, для BR это 3-5 уровней, для Si 7-10. Соответственно весовой коэффициент должен уменьшаться быстрее для плотных стаканов (BR, RI) и медленнее для разряженных стаканов типа Si, SR и др. Для наглядности все вышеизложенное изображено на картинке вверху. На картинке внизу, показан график изменения плотностей лимитных заявок на покупку (зеленым) и продажу (розовым) относительно спреда. Второй производный индикатор — это дельта (разница) плотности лимитных заявок на покупку и продажу. Показывает превышение объема заявок на покупку над объемом заявок на продажу для заданной глубины стакана.
Оба индикатора пересчитываются при каждом новом «кадре» стакана, в случае если такое изменение происходит внутри заданной глубины стакана. Изменения объемов за пределами рассчитываемой глубины не рассматриваются для уменьшения «шума».



Как это можно использовать.

Если дельта плотности покупателей держится достаточно длительное время в положительной зоне, особенно в моменты, когда рынок находится без движения (в сочетании с положительной маркет-дельтой) это указывает на большую вероятность движения вверх. Сразу обращу внимание на одну особенность, чтобы избежать ошибок при торговле. При движении вверх, а точнее активном движении вверх, плотность продавцов может превышать в определенные моменты плотность покупателей. Это объясняется с одной стороны тем, что заявки на покупку не успевают подтягиваться к лучшим бидам, а с другой стороны тем, что часть игроков фиксирует прибыль от такого движения, т.е. не снимают свои заявки на продажу. А вот в случае остановки рынка после движения, если вы видите снова превышение плотности покупок над плотностью продаж, то это является подтверждающим сигналом продолжения движения в верх. Остановкой такого движения может быть очень большой объем на продажу, выставленный близко к спреду, который вы не пропустите, увидев большой розовый шип.
Если статья вас заинтересовала, о чем можно будет судить по плюсикам, в следующей статье опишу новый индикатор «давления» покупателей-продавцов в биржевом стакане. Желающие могут подписаться на мой канал в ютьюбе 

Порядок установки Jatotrader такой: Если вы первый раз устанавливаете Jatotrader, то 1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3.Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).
Как установить платформу и получить ключ подробно в этом видео.
Как подключиться к Квику здесь.
Если вдруг не получается подключение пишите на скайп shibaev008 или мейл [email protected] выберем время и быстро установим через тимвьювер.