Palmonk, я вам искренне рекомендую почитать учебники по опционам, тогда многие ваши вопросы отпадут.
Продавцы опционов зарабатывают на тете — это параметр временного распада опциона.
Цена может двигаться в трех направлениях — вверх, вниз и вбок (флет).
Покупатель колла заработает только в одном случае из трех — если цена идет вверх.
Продавец пута заработает в двух случаях из трех — если цена идет вверх или вбок.
Таким образом, мат.ожидание прибыли больше во втором случае.

Palmonk, вы невнимательно читаете. Я в примере написал, что продавец опционов — это страховая компания. Он получает премии. И шанс его прибыли составляет условно говоря 99%. Продавать опционы выгоднее, чем покупать, так как математическое ожидание больше. Ведь страховые компании не разоряются, значит продажа страховок — выгодный бизнес. Точно так же выгодным бизнесом является продажа опционов.
Элдер все правильно сказал — у покупателей опционов есть истории, как купил за 1 рубль и опцион подорожал в 100 раз. Но это единичные случаи, как выигрыш в лотерею.
У всех есть такие истории разовых выигрышей, но ни у кого нет капитала, сделанного на покупке опционов.

Palmonk, есть куча людей, которые покупают опционы.
А кто эти опционы им продает? Продают продавцы опционов, удивительно, да?
И кто зарабатывает деньги, если 80% опционов истекают вне денег? Не думали об этом?

q-trader, формула везде одинакова.
Выгода определяется доходностью.
Доходность = премия / маржа.
В опционах на акции премия копеечная, а маржа дорогая.
В опционах на фьючерсы соотношение премия к марже может достигать 100%.

MillionDollarBoy, на CBOE своя, довольно простая система расчета маржи. На CME — SPAN. Насколько я понял из ваших слов — SPAN выгоднее

pXhXXst, все зависит от гаммы. если гамма положительна, то хедж происходит на значимых уровнях БА, но с тенденцией не реже хотя бы раза в сутки, лучше два-три раза.
если гамма отрицательная то как правило идет постоянный хедж, по времени (малые интервалы) или по отклонению от заданной дельты.

склейку делайте при равенстве открытого интереса, из старого контракта уходят, в новый перетекают, как интерес сравняется или станет больше, эту дату берите для склейки, по крайней мере так склеивают америку

Сергей Грошев, щас посмотрел, я там не совсем корректно описал, нужно исаправить.
Size=MRrur/Risk
MRrur=Cap/100*MR%
Risk=Inter-Stop(в случае с шортом stop-inter) А в случае с фьючом РТС, Risk=(Inter-stop)/5*($/10)
Вроде так

char1, я использую ADX. А чё тут сложного то, вроде все популярно описано. Если ADX растёт значит сигнал(выход/вход).
if ADX(10)>X then Buy(«Long») 10 contracts this bar Close…

ну собственно не писанное правило: малая волатильность порождает большую, а большая малую

я начинал делать по часовым данным
какова вероятно что при закрытии какого то количества свечей подряд выше прошлой продлится тенденция роста.

максимальную цену дня на росте и минимальную на падении первым делом проверил. Так же как по времени образования на росте лоу и на падении хаев.

Хотел еще проверить покупки на сильных утренних гэпах, есть ли смысл покупать на большом гэпе или нет и ждать отката… но времени не хватает, а так у меня пунктов 20-25 расписано что проверить хочу)

так же хочу проверить первым делом это пробои лоу и хаев на часовых свечах по закрытию.
идей много, а времени мало