Фьючерс RGBI, который следует за ценовым индексом основных ОФЗ,   торгует настроениями инвесторов по поводу всего рынка госбумаг сразу.
Например, падает, если ожидается повышение ставки ЦБ, или растет, если есть причины для снижения ставки ЦБ.

Сумма, необходимая для работы с фьючерсом, составляет 1200-1350 рублей с каждого контракта, что эквивалентно стоимости всего одной облигации.

Фьючерс на индекс RGBI дает возможность следовать за «чистыми» ценами на ОФЗ, играя на повышении рынка госбондов или на его снижении.

С таблицами excel разобрались, но у нас есть ещё большой пласт информации по гугл таблицам.

Тут также необходимо подготовка так как без неё у вас могут не подгружаться данные.

Вся подготовка заключается в изменении региональных настроек.

Переходим в «Файл» -> «Настройки»

Далее в «Региональные настройки» меняем регион на «Соединенные Штаты». Нажимаем «Сохранить настройки»

Приветствую, друзья. В контексте текущей доходности длинных ОФЗ хотел бы немного пролить свет на тему возможных рисков при их покупке. А также знаю, что многие сравнивают ЗПИФ недвижимости с длинными облигациями, хотел бы поделиться мыслями и по этой теме тоже.

Я свел в одну таблицу некоторые важные параметры по длинным ОФЗ и некоторым ЗПИФ-ам недвижимости, у которых окончания срока доверительного управления не ранее 2030 года (потому что ЗПИФ с более короткими сроками вот конкретно мне не интересны).

В 2020-м мой работодатель начал прижимать меня по условиям, я забрал команду, снял склад и запустил свое производство когтеточек. Казалось бы, ничего сложного: закупаешь клей, картон, и находишь людей, которые 5 000 раз в день готовы повторять одни и ту же операцию. Но есть нюансы.

В статье расскажу, как я делаю деньги из картона и клея и как продавать, если твой клиент – это кот. Если любите котиков, – ставьте лайк.

ДИСКЛЕЙМЕР: Статья написана на основе интервью с сооснователем производства когтеточек Поздняковым К.

Себестоимость когтеточки из картона

Картон – 183 ₽

В 1 листе картона вырубается матрешка сразу из 5 когтеточек. 1 лист стоит порядка 11 руб. Лесов у нас вроде много, но цена картона почему-то сильно гуляет от доллара (+10 ₽ за 2 недели – легко.)


Форма восьмерки и красота и эффективное использование листа картона.

Чтобы получить 5 готовых когтеточек, понадобится 83 листа картона. Это 83*11 ₽/5шт. = 183 ₽.

Клей – 38 ₽

📈Для торговли на бирже нужен счет, через который будут проходить деньги по сделкам – покупке и продаже акций, облигаций и т. п.
Но счет счету рознь. Давайте сравним плюсы и минусы ИИС и обычного брокерского счета.

Условия ИИС в 2024 году:
➕можно открыть до трех счетов ИИС-3;
➕планируют ввести страхование счета;
➕налоговые льготы – вычет по взносам и вычет по полученной прибыли;
➕налог удержат после закрытия ИИС, с суммы прибыли превысившей 30 млн. рублей;
➖на счет можно вносить только российские рубли;
➖деньги можно выводить только на дорогостоящее лечение;
➖нельзя заводить ценные бумаги;
➖покупка иностранных ценных бумаг недоступна;
➖закрыть без потери налоговых льгот можно спустя установленный законодательством срок (для счетов, открытых в 2024 году – это 5 лет);
➖сальдировать убытки с прибылью можно только в рамках одного ИИС.

Условия брокерского счета:
➕нет лимитов по количеству счетов;
➕вносить и выводить деньги можно без ограничений;
➕можно пополнять любой валютой;
➕можно переводить деньги и ценные бумаги с других счетов;

Сильно улучшил таблицу и добавил большое количество новых полей. Некоторые из них у меня просили уже очень давно.

В таблице реализовано:

— Краткое название бумаги
— Доходность купона в %
— Доходность купона в рублях
— НКД
— Цена бумаги в процентах
— Номинал бумаги
— Цена бумаги в рублях (смог решить вопрос с амортизируемыми бумагами)
— Дата погашения
— Дата оферты
— Доходность к оферте
— YTM
— Эффективная доходность
— G-spread
— Дней до погашения
— Дюрация

Всё это будет вам доступно лишь при введении ISIN бумаги. Реализовано много решений, которые сильно упрощают работу.

+ ко всему этому в таблице есть простенькие формулы, помогающие в подсчёте не для одной бумаги, а если их у вас множество

Сама таблица находится тут

В этой статье я разберу каждый из пунктов по отдельности, чтобы сразу ответить на все вопросы

Для большего понимания можете также заглянуть в мою предыдущую статью. В ней я подробно рассказываю как работают формулы

Начинаем с ISIN и режима торгов

Это два самых главных элемента, которые нужны для расчёта всех остальных формул.

В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.

Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.

Поехали!

Все ссылки работают через API Московской Биржи.

Чтобы понять, что такое API проведу аналогию с рестораном. База данных московской биржи- это кухня ресторана, мы и в ресторане и в финансовом мире- клиенты. Как, что, кем готовится на кухне или в базе данных биржи нас не волнует, нам важен конечный продукт. В ресторане официант принимает от нас информацию о том, что мы хотим, передаёт на кухню, там забирает заказ и приносит нам готовый заказ. API делает тоже самое, мы ему говорим что хотим, он делает все манипуляции с базой данных мосбиржи и приносит нам готовую информацию.

Чтобы начать пользоваться таблицей Excel необходимо лишь научиться работать с API, что мы сейчас и сделаем.

Для начала распишу общие принципы, чтобы было понятно откуда берутся данные.

В каких случаях нужно подать декларацию:

1. Вы продали в 2023м году недвижимость, которой владели меньше 5 лет (есть отдельные ситуации, когда этот срок снижается до 3 лет)
   
   
2. Вы получили в подарок ценные бумаги, недвижимость или авто (считаются только подарки не от близких родственников — супругов, родителей, детей, братьев и сестер, бабушек, дедушек, внуков).
   
   
3. Вы получили доход из источника, не являющегося налоговым агентом. Например, от сдачи в аренду недвижимости.
   
   Доход от операций с валютой на бирже также попадает под этот пункт. Брокер не является налоговым агентом по валютным операциям.
   
   Золото в виде GLD_TOM тоже считается валютой. Если вы получили в 2023-м году доход по нему, то нужно подавать декларацию.
   
   
4. Вы получили доход от источника за рубежом. Дивиденды от иностранных акций тоже считаются.
   
   
5. Вы хотите получить налоговый вычет. Любого вида — социальные, стандартные, имущественные, инвестиционные).

Когда нужно подавать декларацию

До 2 мая 2024 – срок подачи декларации при наличии доходов (п. 1-4 предыдущего раздела).

Мои «воображаемые друзья из дома Фостер» спрашивают, как я выбираю облигации для своего портфеля?

Я делаю следующий набор действий, возможно в комментариях подкинут какие-то полезные инструменты, о которых сам не знаю.

1) Первичный отбор

Захожу в скринер на smartlab (ОФЗ и Корпоративные) и Bondcalc.

У смартлаба удобный визуальный график по ключевым фильтрам, базовая информация представлена компактно. Из минусов — неудобно переключаться между вкладки облигаций разных типов, нет данных об объёме сделок, чуть позднее к этому вернусь.

У Bondcalc обратная история, порой лишние колонки раздражают и хотелось бы иметь возможность их убрать по своему усмотрению, отсутствует фильтр по рейтингу, зато есть информация по сделкам. Также можно сравнить на одном экране разные типы облигаций, корректно показывает оферту с уточнением её типа. Есть возможность сохранить/загрузить свои результаты через файл.

2) Расчёт доходности

Брокерские приложение любят указывать эффективную доходность к погашению, причём не пишут об этом впрямую. Эффективная доходность к погашению подразумевает реинвестицию купонов в эту же облигацию, в реальности невозможно её достичь, потому что:

Напоминаем, как будут работать наши рынки в майские праздники в этом году.

• 27 апреля (рабочая суббота): торги проводятся в обычном режиме (в том числе на вечерней сессии).

• 28 апреля: торги не проводятся.

• 29–30 апреля и 10 мая: торги проводятся на всех рынках. На валютном рынке и рынке драгметаллов в эти даты, а также 27 апреля не заключаются сделки с расчетами TODAY и сделки своп с датой исполнения в дату заключения. По внебиржевым сделкам с ЦК на рынке СПФИ не будут осуществляться договоры с обязательствами в российских рублях.

• 1, 4, 5 и 9 мая: торги не проводятся.

• 2, 3, 6–8 мая: торги проводятся в обычном режиме.

Полный торговый календарь — на нашем сайте.