НКР отзывает кредитный рейтинг АО «Уральская Сталь» и прогноз по нему, а также кредитный рейтинг выпуска его биржевых облигаций без их подтверждения в связи с недостаточностью информации для применения методологии

 

Похоже, кто-то  встал в шорт по рынку ВДО: идет серия точечных нападений. Но обратите внимание на формулировку (недостаточно данных) и даты: с НКР просто закончился договор. Любой рейтинг действует год, 👀см. даты на скрине. Без паники. Во всяком случае, паникуйте не из-за рейтинга, а из-за этого😉

 

👉наш последний обзор

📘Почитать по теме:

👉Наша философия

👉Облигации, с которыми не страшно...

👉 Слёзы рынка😭

 

❤️мы будем рады Вашей подписке, для нас это лучшая мотивация

 

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉Витрина ссылок. Читайте нас там, где Вам удобно!

( Читать дальше )

Фонды денежного рынка являются популярным способом сбережений на короткий срок, а при высокой ставке они стали вообще самым популярным видом инвестирования и занимают свыше 80% рынка всех БПИФов.

Но, что там внутри? Откроем инвестиционную декларацию фонда TMON.

Надеюсь, история со структурными облигациями ВТБ воспитала у вас привычку читать оригиналы документов.

А в документе сразу много непонятного:

«Преимущественными объектами инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ)».

Да и сам индекс, которому следует фонд, тоже:

«Ежедневная доходность от сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ)»

Разберемся с этими РЕПО, ЦК и КСУ по порядку.

Вы представляете себе, как работает банк?

Допустим я создам Ч-Банк, и 10 человек откроют в нем депозиты по 1 млн. рублей.

Из этих 10 млн сразу нужно отложить 5% в обязательный резерв ЦБ.

Оставшиеся 9,5 млн можно направить в работу, выдавая кредиты и покупая активы. Правда, закон потребует от меня создать резерв, размер которого будет зависеть от степени риска актива. Грубо, выдавая ипотечный кредит, можно заложить резерв 10% от суммы, а кредит без залога для ИП потребует уже создания резерва в размере 100% от вложенной суммы.

( Читать дальше )

Таблица доступна здесь
www.moex.com/ru/moneyfunds

LQDT AKMM SBMM BCSD AMNR FMMM CASH TMON PSMM SCLI FINC MONY AKMP SPAY

юаневые
AMNY CNYM SBCN

Красивая картинка 

Главный момент: у некоторых брокеров в тарифах до сих пор покупка-продажа своих фондов без комиссий, мелкая маржиналка без комиссий и конкурсы за оборот. Подарки мелкие, как раз на бутылку, но подключив своих бабушек, внучек и жучек и не оставляя каждого брокера без внимания можно круглый год не просыхать. 

Многие частные инвесторы ведут свои портфели в Excel: это удобно, бесплатно и всё — на вашем компьютере. Но у Excel есть слабое место: он не умеет напрямую «разговаривать» с современными сайтами. Если нужно автоматически подтянуть котировку с конкретной страницы в интернете, встроенные веб‑функции часто не справляются: они не умеют обходить современные защиты.

В этой статье я покажу простой и надёжный способ заставить Excel получать котировки практически с любого сайта — на примере курса USD/RUB с investing.com. Идея не требует глубоких технических знаний: вместо того чтобы пытаться что-то делать со страницей в Excel, мы используем на своём компьютере небольшой скрипт‑посредник. Excel просто запрашивает у него одно число, а посредник уже «ходит» на сайт, берёт данные, при необходимости обрабатывает их и возвращает в понятном для Excel виде.

Короткая схема работы:

┌───────────────────┐      ┌──────────────────────┐      ┌──────────────────┐
│ 1.

( Читать дальше )

Всем привет! Перед вами шпаргалка по самым популярным функциям Excel, которые я регулярно использую на работе, так и вне ее. Она пригодится аналитикам, менеджерам, CFO и, конечно же, ответственным за семейный бюджет!

И разумеется, без занудства а-ля «функция ВПР возвращает значение…». Сделал просто и наглядно. Без хардкора. Берите и пользуйтесь!

ретья часть моего участия под ником Bkrampluls в ЛЧИ 2023.
Первая часть — smart-lab.ru/blog/964237.php
вторая часть — smart-lab.ru/blog/969000.php
После чего продолжил работать с опционами, которым до исполнения не более 3 дней, только чуть жестче. После чего достиг почти дьявольской доходности 13 декабря — 660,60 %.

Всего моя доходность в тот день поднималась до 800 % с лишним, эх, надо было на этом остановиться, но тогда цель у меня была уверенно обойти первый номер, а для этого надо было минимум 1200 %.


( Читать дальше )

Решил рискнуть и поднять довольно холиварную тему, и разобраться, какие виды волатильностей бывают и чем они отличаются. Всё ниже-сказанное прежде всего рассчитано на новичков, которые уже имеют представление о волатильности, но теряются в догадках, какую же всё-таки использовать (как и я). Чтобы понять о чем пойдет речь далее, необходимо иметь базовые представления о модели Блэка-Шоулза (БШ).

Что такое Implied Volatility (IV)?

Для вычисления цены опциона, обычно используют формулу БШ, которая принимает следующие параметры:

OptionPrice = Vbs(S, t, sigma, r, K, T)

Но на рынке, опционы уже торгуются по неким ценам. Одни продают, другие покупают. Если взять цену опциона с рынка и вычислить волатильность, которую подставив в формулу БШ, мы сможем получить рыночную цену опциона — это и будет подразумеваемая волатильность или Implied Volatility.

Вычисляем IV

Решить уравнение БШ и вывести из него sigma — не простая задача. Скорее всего, даже не возможная, по-этому решается оно методом перебора Ньютона-Рафсона.

( Читать дальше )