В четверг вечером после форс-мажорного запуска QE-3 пришлось экстренно менять ошибочный среднесрочный «медвежий» взгляд. В пятницу сумбурно описал три среднесрочных сценария дальнейшего поведения рынка. Все они не оставляют никаких возможностей для падения с текущих уровней. поскольку играть в шорт против QE = стоять против сверхскоростного локомотива.
Выбор варианта для игры вверх напрямую зависит от сроков проведения текущей стимулирующей политики. Пока что, предлагаю играть самый  пессимистичный вариант – рост до президентских выборов в США (ноябрь).
 
Индекс ММВБ
Этот вариант предполагает удержание максимума 2011г на отметке 1865п. В период апрель-октябрь 2011г прошла вниз первая волна [1] импульса {C} в форме НДТ (Начальный Диагональный Треугольник).
С октября 2011г по текущий момент идет [2]-я коррекционная волна в формации «Неправильная плоскость» (А)-(В)-(С).
С конца мая 2012г идет последняя волна (С) этой плоскости [2], при этом она будет «пятиволновкой», т.к формула «плоскости» 3-3-5. Общая цель роста – выше 1640п 



( Читать дальше )

 В последнее время больше чем обычно появляется мнений о падении рынка. И ладно бы они были от всемерно известных медведей, ну вроде Вани, которые стоят против любого роста с начала существования биржи. Но сейчас по моим наблюдениям к ним присоединяются почти все, кому не лень, от дневных скальперов и «среднесрочных» спекулянтов, шортящих рубль с прицелом на после 15 сентября, до фундаменталистов и долгосрочных инвесторов, которые мужественно пересиживали почти годовой снижающийся тренд в лонгах, но сейчас очень похоже, что у них сдают нервы. И все пишут, что рынок должен упасть или о том, почему он должен упасть. Начиная от будет/небудет КУЕ и заканчивая цветными линиями на секундных графиках. И несутся по трейдерским сетям волны заклинания: «Па-дай! Па-дай! Па-дай!»
Так вот, к этому заклинанию должен как бы присоединиться и я, поскольку ситуация с долгосрочным трендом достаточно типичная – индекс ММВБ вошел в зону статистических сопротивлений:


( Читать дальше )

Час слева — определяет внутри дня вход

Дневной справа — определяет в какую сторону вход


Индикаторы

Боллинжер - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/bollinger_bands
SМА 55 - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/moving_average


Логика

SMA 55 — выше цены на дневке — ищем вход в шорт
SMA 55 — ниже цены на дневке — ищем вход в лонг

Боллинжер разделён на два канала если цена двигается вверху канала — Лонг внизу Шорт

на часовом графике ищем вход внутри дня и выход

обращаем пристально как закрываються свечи на краях боллинжера

( Читать дальше )

Говорят что хай поймать невозможно. Те кто ловит хай — сливают. И прочее. Однако иногда жизнь дает возможность поймать хай. Вшортить так чтоб чертям тошно стало. Говорят что есть ребята которые вшортили Энрон на самом пике его развития. В моменте когда численность персонала составила 22 тыс. человек, а выручка 101 миллиард. Как только эти два числа 22 и 11 в Энроне были объявлены — Энрон был зашорчен и предрешен. Потом приходило время Фредди и Фанни, Ситигроуп и Генерал моторс. Чьеже время приходит сейчас? Безусловно это время ЕМ рынков — России, Индии, Бразилии и конечно же американского рынка, который после 2008 года есть не суть американский рынок, а квинтессенция рынков стран БРИК. Фактически сегодня СиПи это главный ЕМ рынок.

Сегодня все трейдеры имеют шанс заработать себе не безбедную старость, зашортив самый хай мирового рынка. Шортим безопасно на всю котлету с большими плечами. Стоп очень короткий. Все что вам нужно знать — открыть 11 сентября шортовую позицию — сроки удержания шорта 5-7 месяцев.

( Читать дальше )

Я нарисовала схему хедж-фонда. Вот она:



Дело в том, что мне не дает покоя один вопрос: зачем хедж-фонд? Я понимаю, зачем завод, зачем «ремонт обуви», зачем ферма, банк, химчистка, кафе, маникюрная… Зачем хедж-фонд тредеру без 2 000 000? Деньги на фондовом рынке можно зарабатывать и без хедж-фонда.
Без него даже сподручнее.

Ответ напрашивается следующий: чтобы управлять чужими деньгами и получать за это деньги. Схема показывает, какое большое количество структур получают прибыль из одного единственного источника: от инвесторов. Чтобы деньги инвесторов стали приносить прибыль самим инвесторам, нужно правильное управление, умение работать с ними на фондовом рынке. Только тогда потоки денег пойдут в обратном направлении: от фондового рынка к инвесторам. Правда, в каком бы направлении деньги ни шли, они всегда оседают в структурах, расположенных в середине схемы. Таким образом, чтобы прибыль пришла к тем, кто финансирует фонд, важно соблюсти главное условие —

( Читать дальше )

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.
 
Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php  kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов. 
 
Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.
 
НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее. 
 
Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)
 
Скачать терминал вы можете здесь: http://clusterdelta.com/platform  
 



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Календарь отредактирован мною на основании работы UBS, которая опубликована на zerohedge.com. Это подробное расписание всех значимых для рынков событий
 
Какие темы будут доминировать до конца года:
 

1. Европейский долговой кризис

Это тема последних нескольких лет, и осенью у нас будет просто пик всевозможных событий по данному поводу. Не буду никого сбивать с толку своим мнением, лучше следить за текущей ситуацией, высказываниями и событиями. Однако есть одна характерная черта: ключевые решения должны быть политическими, так как монетарные власти уже сделали все возможное. А эффективность европейской политики мы можем наблюдать последние годы, она крайне низка.
 
       2. События в США: их три – fiscal cliff в начале следующего года, преодоление потолка госдолга (debt ceiling) планируется в середине сентября, и ноябрьские выборы президента. Если говорить о монетарной политике, то взгляд ФРС ныне стал более голубинным


( Читать дальше )

Оригинал статьи находится по адресу:
http://superscalper.ru/new/organizaciya-rabochego-prostranstva-trejdera.html

Спрашивают, как должно выглядеть рабочее пространство трейдера: сколько мониторов, какие; что на столе лежать должно; какие программы открыты; какие настройки терминала; сколько стаканов и графиков и т.д. Недавно выкладывал скриншот своего рабочего стола на офисном компьютере, тот, с которого записаниы все мои видео (раньше было несколько иначе, стакана два, а фильтров меньше и за последний месяц написал себе еще пару индикаторов-помощников, это не «стандартные» свимосвские, если что, просто визуализировал себе сигналы, благо язык встроенный в платформу это позволяет) :
 



( Читать дальше )