Противоестественное на бирже. 

 
Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

 
О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 

 

Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

 
Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 

Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

Техника (intraday) – о стопах:

1. Частный случай – стоп в трендах – см. соответствующую главку о трендах.

2. В fRTSI стопы можно ставить на расстояние до 200-300 пунктов ниже уровня, могут на эту величину пробить, но если пробили дальше – считай, уровень прошли и уж подавно движение, на которое первоначально рассчитывал — сломалось.

3. Стопы всегда надо привязывать к графику (подтвержденные уровни, в крайнем случае — hi/lo баров, экстремумы). В воздухе (в т.ч. по расчётам, напр., по запланированному размеру убытка/дохода) никогда не вешай — объяснение простое: рынок ничего не знает о твоем входе, но хорошо знает об имеющихся уровнях.

4. Вообще, стопы ставить далеко не надо, 300 пунктов от уровня — максимум. Если негде поблизости поставить стоп – значит, сейчас уже слишком большой риск в случае (всегда возможного!) неблагоприятного движения, значит, пропустил момент входа и теперь уже жди следующего.

5. Стопы не надо механически привязывать к круглым числам (напр, к тысячным). Наоборот, приоритет надо смело отдавать реальным уровням/экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь» и «Тилт»)

На выходные я уходил со смешанными чувствами. С одной стороны, позиция оставалась отрытой, что не могло не тревожить в складывающейся ситуации,  кроме того, я чувствовал  колоссальную ответственность, которая свалилась на меня. Но вместе с тем, это был дебют, и я хотел проявить себя с самой лучшей стороны.

Коллегия напоминала центр управления полетами. Мы никогда не  совершали сделки своими руками. Сюда стекалась информация из отдела аналитики, обрабатывалась, а на выходе формировались торговые поручения, которые передавались трейдерам- исполнителям. У нас был заведен определенный порядок, в котором распоряжения исполнялись по звонку и дублировались  по внутренним электронным средствам связи на тот случай, если трейдер ослышался. Кроме того, электронное сообщение служило для трейдеров основанием-доказательством. И мне предстояло на некоторое время стать если не дирижером, то по крайней мере первой скрипкой в данном оркестре.

( Читать дальше )

 
Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» 
  Прочитав Эту классическую книгу подчеркнул для себя очень много нового и интересного, вот основные тезисы, которые «зацепили» меня:
1. Моя правота сводится только к одному — делать деньги. Это и есть спекуляция.
2. Для большой игры нужен был мощный скорострельный карабин, а я был вооружен стареньким малокалиберным револьвером.
3. Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить все, что ему следует за это свое умение.


( Читать дальше )

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) — короче, плотно на нем полежат.

2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

Есть направление использования фундаметального анализа в построении  механических торговых систем или предикторов (программ для прогнозов)

Вкратце опишу пример создания такой МТС на основе ФА, поэтапно.

Выделим 3 этапа постоение МТС:

1) Идея.
2) Расчет и тестирование идеи.
3) Создание и тестирование  МТС.

Итак, поехали...

Читая замечательный отчет JP Morgan  сегодняшнем  посте на смартлабе (весьма полезная функция смартлаба, есть жемчужины) мне бросился в глаза такой график

 
 Заказы на бизнес оборудование отражают в некоторой степени будущую производственную активность и в конечном итоге  коррелируют с ожидаемым потребительским спросом.
Тоесть отражает уверенность бизнеса  в росте потребления в конечном итоге (цель наращивания производства).

( Читать дальше )

   
РТС:

Сегодня индекс РТС ориентировался на поведение нефти. И были неплохие  сигналы для открытия коротких позиций в районе 159 — 159.100. Показатель открытого интереса  намекаетает, что внутри дневные трейдеры на ночь оставили мало позиций, возможно ждут изменений в тенденции. 

Основные уровни отмечены на первом слайде.
Базовый — 158700 по 158900. Начальное размещение основных позиций. 
Уровень 159170 по 159350 — закрытие убыточных позиций, а так же размещение продаж. Это подтверждает О.И.
Ну и 157800 -158.000 активное закрытие дневных сделок. 


( Читать дальше )

Хочу предложить для начинающих трейдеров маленькую книжку-азбуку трейдера, которая попала мне в руки года 4 назад. Думаю, что будет интересна людям-находящимся в поиске торг.стратегии и тактики. Выкладывать буду частями. Часть 1.
 
Эти правила уже оплачены деньгами,
и проверять их на опыте еще раз не надо –

это будет повторная плата за то же самое.



N.B.: fRTSI = фьючерс на RTSI.



Основное:


Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и обоснованной боязни резкого отката (см. про опасность входа в резкий тренд)), поэтому лучше входить в него сразу, после выполнения условий ( = пробоя).
К вопросу о решительности: после закрытия позы (особенно по стопу) надо сразу же (без передышек) искать следующую возможность входа. Это будет новая отдельная независимая сделка, а старая – уже история. Этот принцип многократно в разных ситуациях упоминается ниже.

Пример: могли выбить по стопу, но в следующие пару свечек цена опять пошла в прежнюю сторону и преодолела предыдущий high (особенно если на объеме) – тут имеем классический резон для входа, это уже отдельная сделка и надо снова входить в ту же сторону, хотя это и на гораздо более дорогом уровне, чем выкинувший нас стоп. Повторим – это отдельная сделка и не надо их сопоставлять.





( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Такие вопросы возникли.
— как выбрать лучшую систему;
— как выбрать лучшую систему из лучших.

По первому вопросу, из 10 доступных (WL), отбраковке подлежат почти все, за исключением Profit Factor.
Почему?:
— получается растущая прямая эквити;
— % профит сделок значительно превышает.

По каким параметрам Вы бракуете систему?
Систему с какими параметрами следует запустить в торговлю?