Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции . 
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график   —    1 min 
Левый нижний график  ---- SPY   1  min
Правый нижний график  ----  1 day  ( за 6 месяцев ) .
Шкала в минутных графиках  0.50 $  -   восновном хорошие уровни ну и заходы  происходят на таких числах   15.00, 15.50, 16.00, 17.00  , 18.50 и тд  .
Шкала в day графике   через каждые 5 $  - на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5   . 
 

 



( Читать дальше )

Фьючерс на доллар-рубль на девальвационных ожиданиях стабильно торгуется в контанго около 1.5% в квартал или около 50 коп (500 п по фьючу). То есть сиу в моменте 33070, сиз 33550 и т.д. вплоть до сиу 15 по 37000. Как на этом можно заработать. Пока я нашел три варианта, уверен есть и другие, может кто-то и поделится граалем (а вдруг..).
1. Консервативный инвестор.
 Имеется валютный счет в банке или налом. Простая продажа фьючей си раз  в квартал объемом равным  счету позволяет фактически перевести данный счет в рублевый и получать свыше 6% в год независимо от движения доллара. (плюс проценты на валютном счету от 3-6%) итого 9-12 годовых в рублях. Не густо, зато риска никакого, кроме банкротства  биржи или брокера.
2. Спекулянт, отличается от п.1 тем, что свой валютный счет (фактически базовый актив) переводит частями или полностью в рублевый продажами фьючей си в зависимости от ситуации и видения рынка. Играя на волатильности (алгоритмическая покупка продажа) или угадывая движение можно получить ощутимую прибыль. Плюсы в том, что риски маржинкола отсутствуют (максимум останешься с дешевеющими рублями по суммарной позиции).

( Читать дальше )

Всем привет. На день эксприрации, у такого инструмента как Si, имеется разрыв, т.е. как правило, цена следующего котракта выше  текущего на некоторое количество пунктов. Например, SiU3 на текущий момент выше текущего на 500п SiM3. Если склеить SiM3, включая сегодняшний день, с SiU3, начиная c экспирационного дня(понедельник), то увидим в «новоиспечённом» графике тот самый разрыв «вверх». Имея данные за период с 11.01.2008 по текущее время можно увидеть, что все «дырки» были закрыты (кроме «дырки» с прошлой экспирации), т.е. цена нового контракта или следующих за ним, всегда закрывали эти пустоты. Вопрос времени. Но в большинстве случаев, закрытие происходило в следующем контракте (стату любопытствующий подведёт сам, так будет интереснее для самих себя).
Теперь можно дать прогноз, Si в будущем, когда-нибудь будет стоить 30750 )))).
Спасибо за внимание. Удачи.
====================================================
Для тех «кто в танке» примеры:
«Дырка» 10.06-27.07.09
 

( Читать дальше )

Торгую в основном на FORTS и обычно хранию 75% депо в виде ДС на счете на случай повышения волы. Хочу подыскать достаточно ликвидные облигации чтобы хранить в них резерв. Посоветуйте подходящие выпуски? Я так понимаю надо искать дюрацию до полугода чтобы продавать без ущерба по рыночной цене? На какую ставку можно рассчитывать?

Добрый день, коллеги!
 
В своем посте я хочу поведать о своем опыте работы с американской проп-компанией TopStep Trader, которая занимается привлечением трейдеров для торговли фьючерсами на чикагской фондовой бирже. Обращаю ваше внимание, что мое повествование носит исключительно информационный и развлекательный характер для поситителей смарт-лаба, никакого пиара, никакой рекламы. Статья не заказная)) Мне за нее никто не платил. Просто хочу поделиться опытом и рассказать что и как было. Возможно, кому-то это будет интересно.
 
Некоторое время назад я начинал публичную торговлю, выкладывал скрины графиков со своими сделками на реальном счете. Этот счет был маленький, т.к. был тестовый. На нем я проверял придуманные мной стратегии и идеи.
 
Однажды я на смарт-лабе прочитал пост об этой проп-компании, которая за определенную им плату, дает возможность участия в отборе и при успешном его прохождении, предоставляет в управление реальный счет. Подумав, обдумав все плюсы и минусы, принял для себя решение попробовать свои силы в отборе в трейдеры, который проводит данная компания. Посмотрев на ситуацию как трейдер, я сделал вывод, что это будет потенциально очень выгодная сделка. Моего демо-тестового хватало на 4 комбайна (так у них называется процесс отбора на тестовом счете). Честно говоря, если бы все мои попытки были бы «мимо», я еще бы потратил на это денег. Комбайн, который я выбрал для себя стоил около 190 долларов. Таким образом, мой «стоп-лосс» участия в этой затеи был 190 долларов, «тейк-профит» — получение в управление 50 000 долларов. Я счел эту сделку перспективной и начал действовать...


( Читать дальше )

Любой здравомыслящий человек перед тем как за браться за серьезное дело задаст себе ряд вопросов и найдет на них исчерпывающие ответы. Поэтому, если Вы решили торговать на бирже, узнайте для начала как можно больше о том

( Читать дальше )

Недавно прочитал на СЛ огромный список из умных мыслей про трейдинг от успешных трейдеров. Собственно, решил выложить свой список из нескольких основополагающих пунктов. Америку не открою, но и не лишним будет еще раз напонимть про то, как надо в теории трейдить.   

1. Для профитной торговли на долгом промежутке времени нужно:
1.1. Иметь торговую систему (с положительным МО ессно)
1.2. Контролировать риск (стоп-лоссы, плечи, лимиты потерь и все-такое)
1.3. Отслеживать изменения в структуре-динамике рынка и подстраиваться под текущие состояния рынка.
1.4. Торговать свою систему (блюсти правила).

2. Технология торговли первичнее психологии. Психология важна, но не стоит ставить на первый план психологию собственных поступков в торговле. Сначала смотрим на систему (на чем она основана, работают ли принципы в ней заложенные, чем подтверждается ее профитность?). Нет системы – психология бессмысленна. («No money – no honey;)»).

3. Хочешь заработать много и быстро?
3.1. Используй плечи, но контролируй риск. Входи частями, пирамидься на прибыль, умудряйся зайти с коротким стопом.
3.2. Торгуй небольшим объемом много сделок (скальпинг).

4. Используй статистику своей торговли:
4.1. В качестве индикатора, подтверждающего/опровергающего верность твоего торгового подхода.
4.2. В качестве инструмента, для выявления интересных закономерностей и усовершенствования своей торговли (система с обратной связью).

Ну вот и все, пожалуй.  

Коллеги, хотел бы с Вами поделиться чем-то вроде всеми любимого слова «грааль». Торговля короткими стоп-лоссами. Многие знают, что такая стратегия уже существует. Да, я не первооткрыватель, но как использую данную стратегию Я ?
 
Берём инструмент для торговли, с самым минимальным спредом. В моём случае — это пара Eur/Usd. Спред равен 1 пункту.
 
1) Видим, что на графике идёт движение в одну сторону на протяжении нескольких часов (на нашем графике движение — вверх). Ждём небольшую коррекцию и на этой коррекции покупаем, ставя короткий стоп-лосс на 15-20 пунктов. Цена продолжила рост. Есть два выхода из данной ситуации: а. переносим стоп-лосс в безубыток и не паримся; б. забираем движение в более, чем 50 пунктов.

2) Торгуем по тренду методом коротких стоп-лоссов. Видим, что евро растёт на протяжении нескольких дней. Американские, европейские и даже российский индекс прёт также вверх. В течение дня смотрим как цена не хочет идти вниз, но при этом пока в боковике. Пытаемся открыться так, чтобы стоп-лосс стоял ниже минимума, но при этом значение стоп-лосса не было более 30-40 пунктов. 


( Читать дальше )

Хеджируем портфель при помощи фьючерса на ОФЗ. Сегодня в «Ведомостях» вышла колонка Романа Сульжика, управляющего директора по срочному рынку МБ.

Российский спотовый рынок государственного долга по объемам и количеству участников уже давно сопоставим с мировыми ведущими площадками. Согласно статистике, среднедневной объем торгов теми же казначейскими облигациями США (аналог отечественных ОФЗ) в III квартале 2012 г. в США достиг $510 млрд при объеме рынка $11 трлн. Даже по сравнению с этой, казалось бы, заоблачной цифрой рынок российских ОФЗ выглядит довольно уверенно: объем рынка государственных облигаций за последние два года вырос на 60% и превышает 3,2 трлн руб. При этом ежедневно на биржевых торгах заключается сделок с ОФЗ более чем на 18 млрд руб.
 
Львиная доля объема государственных обязательств, порядка $90 млрд, находится на балансе отечественных банков и инвестдомов. Однако, как и с любым другим финансовым инструментом, рано или поздно встает вопрос управления рисками, которым подвержены даже такие сверхнадежные бумаги, как ОФЗ.


( Читать дальше )