Приветствую всех членов клуба. Это мой первый пост. Надеюсь, не последний, прошу вывести на главную.
 
Вчера видел довольно интересный пост на тему справедливости в трейдинге, и доводы сводились к тому, что трейдинг-это справедливая борьба, где все зависит только от трейдера, и никакие связи/авторитет/положение в обществе не влияют на результат. Я даже опубликовал краткий комментарий, но статья вскоре была уничтожена автором. Тут же я постараюсь привести аргументы и контраргументы с точки зрения алгоритмического трейдера со стратегиями близкими к HFT и маркетмейкерским.
 
Перед тем, как начать перечислять доводы, попробую объяснить свое виденье рынка, что бы можно было общаться в рамках единого восприятия рынка.
 
Для начала хотелось бы ответить на вопрос, как можно представить рынок в виде математической системы. Околорыночной индустрии выгодно представлять рынок, как ценовой ряд, в каждой точке которого можно купить/продать, с некоторыми издержками конечно же. Так проще.
 


( Читать дальше )

Вебинар Элдера, затронуты все темы необходимые для успешной, профессиональной работе на фин.рынках.Впервые Элдер анализирует Форекс, что говорит о том, что его система применима как на фондовом рынке, так и на валютном рынке Фороекс.
  Вообще Элдер один из моих самых любимых биржевиков.
 Четко, без воды и  в цель.
 Видео

Доброго времени суток. Я зная, что в предыдущей статье я обещал развить тему методов определения отскока от уровня, но я решил немного дополнить предыдущую статью, добавив ещё один метод определения пробоя уровня.

Суть данного метода заключается в том, что мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня. Тестируя его в разные стороны. После того как цена некоторое время, а точнее некоторое количество баров тестирует наш уровень, мы откладываем от нашего уровня канал на заданный процент и только после того как цена пробьет наш канал мы входим в позицию. Суть определения того что цена тестирует наш уровень заключается в том что предыдущие свечки должны полностью оставаться в канале.


( Читать дальше )

Всем привет!

Некоторое время назад я активно занимался HFT, но по ряду причин был вынужден сменить класс активно развиваемых стратегий. Всвязи с этим решил формализовать и опубликовать подход, на основе которого я разрабатывал стратегии, неплохо работавшие на российских рынках.

Предлагаемая к обсуждению статья расчитана, как минимум, на опытных трейдеров с хорошим знанием математики: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79808150/impact-limits.pdf

upd: Пример кода, осуществляющего оптимальную расстановку ордеров в стакане: dl.dropboxusercontent.com/u/79808150/proto-opt-place.cpp

p.s. Это мой первый пост на Smart-Lab'е

Рынок прост и не надо его усложнять лишними индикаторами и прочими стохастиками.Отслеживаем 4 инструмета: Газпром, сбербанк-спот, ри и си-фьюч.

Разворотный день определяется белой, либо черной свечой против внешнего фона, это обязательно.

Заходим на след.день после разворотного, выходим также, но наоборот. Также увеличение объема в опционах тоже является своеобразным индикатором разворота.

Пишу с телефона, сильно не пинайте.всем профита     

Добрый вечер всем кто читает и пишет на смарт-лабе. Почитал вечером смарт-лаб и увидел, что есть народ, кто продал 140 сент колы. Хорошо ли это и плохо? А не знаю! Как там рынок себя поведет перед экспирой? Сам больше склоняюсь к закрытию ниже 140. Однако продать 140 колы с премией в 850 п/п это не много, можно получить неприятные неограниченные приключения. Рынок он же дикий, не ручной может и в поле податься.
Как обыграть этот момент по другому?
Итак мы предположили, что рынок 16 сентября закроется  ниже 140. Продать 140 колы можно и все будет хорошо при закрытии ниже 140, ну а может быть все наоборот. Рынок взмет и  закроется  выше 140 и по заподлянке сильно выше. Ну страшно реально.
Тогда берем и делаем следующим образом. Покупаем кол 135 окт. по 5700 и продаем кол 135 сентябрь по 4150.
Разница между колами есть времянной (календарный)спред 5700-4150=1550 это гипотетически максимальная потеря в случае если рынок до экспиры сходит пунктов этак  на 15000-20000, что совсем мало-вероятно. 
Прибыль будет тем больше, чем дороже станет наш календарный спред. Это произойдет при закрытии рынка ниже 140 и ближе к 135 в день экспирации. В точке 135 цена нашего спреда будет максимальной около 3200.

( Читать дальше )

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Репост: http://2positive.livejournal.com/604460.html

Ну грааль не грааль, а просто, как мне кажется, наиболее осмысленный подход к позиционным спекуляциям что я встречал/использовал. Как я уже писал — доход наш от какой-нибудь слелки скажем с акциями зависит по сути только от одного — между нашим входом и выходом что будут делать другие люди. Потому мы в бизнесе угадывания / прогнозирования действий других людей. И другие участники рынка тоже в бизнесе угадывания действий других людей, даже если они этого не осознают.

Как другие люди принимают решения насчет торговли? Ну есть несколько основных мировоззрений на этот счет. Я считаю их, упрощенно, 4. Множества людей придерживающихся того или иного мировоззрения, естественно, пересекаются. Плюс действия человека на рынке зависят от прошлых действий, если позицию человек уже открыл на всю котлету, то теперь торговать сможет только в другую сторону. Но могут на рынок еще прийти другие люди которые в рынке раньше активно не участвовали. Короче, получилось условно 8 групп трейдеров, 4 мировоззрения + активные/не активные.


( Читать дальше )

Продожаем пуликовать перевод книги
Perry J. Kaufman — Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets (McGraw-Hill, Inc.). Chapter 10: «Testing for Robustness»


Перед тем, как приступить к тестированию, необходимо определиться с критериями торговой системы и составить полный список правил и план тестов. Вы должны указать компьютеру, над чем ему нужно будет поработать — не допускайте, чтобы компьютер указывал вам. Не перепрыгивайте с одной идеи на другую, поскольку это только усложнит процесс. Постарайтесь следовать изначальному плану и доведите его до логического завершения, подробно разобрав все его преимущества и недостатки.



Начало тут
Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать



Шаг № 1. Является ли ваша стратегия логически обоснованной?
Все ли правила вы сформулировали прежде, чем начать тестирование? Как вы пришли к идее вашей торговой системы? Наиболее успешные торговые стратегии часто основываются на вполне логичных предположениях относительно экономических факторов и зависимостей (например, арбитраж, сезонность и цикличность, спреды между сильными и слабыми рынками) или наиболее состоятельных аспектов технического анализа (например, прорыв уровня поддержки и сопротивления, продажа волатильности при помощи опционов, торговля расхождений в динамике цен). Доверить компьютеру процесс поиска субъективных кратковременных закономерностей в ценах — не лучшая идея, независимо от того, насколько удобным это кажется. Ценовые паттерны можно отыскать всегда и везде, но вот их прогностическая ценность весьма сомнительна и они могут исчезнуть так же внезапно, как и видоизмениться.


( Читать дальше )