Алготрейдерские размышления о market impact

karapuz, не перевод. писатель из меня не очень

Bocman, код рабочих роботов я по понятным причинам выкладывать не буду. Вот простенький пример оптимальной расстановки ордеров в стакане, вместе со статьёй этого достаточно, чтобы понять идею: dl.dropboxusercontent.com/u/79808150/proto-opt-place.cpp

В статье профиль стакана задается функциями {q+(t;p);q-(t;p)}, см. часть 1.1. В коде используется лишь одна сторона стакана, которая инициализируется в начале функции main() и хранится в структуре типа t_ob.

Если убрать все биды и аски — в некоторых случаях будет проблематично использовать модель. Тем не менее, даже в случае пустого стакана или отсутствия одной из его сторон можно что-нибудь придумать.

Bocman, нужно задать более реалистичное начальное состояние стакана и выборку из потока ордеров (нужные характеристики можно посчитать из full order log).

Bocman, цели получить направленную позицию нет, но она может получаться направленной. Идея в том, что хозяева остальных лимитных ордеров в случае их исполнения вместе с вашим потеряют не меньше или заработают не больше, чем вы. И вы раньше окажетесь в безубытке, чем остальные.

Если роботов с подобным алгоритмом в стакане больше одного — скорее всего оба будут работать в ноль.

Управление позицией — это отдельный элемент стратегии. Тестируйте разные варианты и выбирайте лучший.

Стопы в этом алгоритме не предусмотрены, опять же — это отдельный элемент стратегии, который нужно тестировать.