Если вы только начинающий трейдер, то запомните одну простую вещь: за один год фьючерсные контракты на Индекс РТС меняются 4 раза, т.е. через каждые 3 месяца начинает обращаться новый фьючерсный контракт на Индекс РТС.

В самом начале года торгуют мартовским контрактом, который начинает свое обращение еще в предыдущем году. Название «мартовский» говорит всего лишь о том, что контракт будет исполнен в марте. Буква, которой обозначается мартовский контракт – H. Т.е. RIH1 – это фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI), который исполняется в марте (H) 2011 года (1).



Вот 4-е основных буквы:

H – мартовский контракт (исполнение в марте);

M – июньский контракт (исполнение в июне);

U – сентябрьский контракт (исполнение в сентябре);

Z – декабрьский контракт (исполнение в декабре);



Запомните: жизнь каждого контракта полгода, но наибольшая активность проявляется в последние 3 месяца торгов. Например, тот же самый мартовский контракт RIH1 начинает обращаться на рынке с 15 сентября 2010 года, однако активность торговли до 15 декабря 2010 очень низкая. В этот момент все торгуют в основном контрактом, который исполняется 15 декабря – декабрьский (Z) фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI) 2010 года (0), т.е. RIZ0.

( Читать дальше )

Сегодня может пригодиться:)
1)      Маленький объем на даун-барах (нет продаж).
2)      Ретест верхней границы проторгованного диапазона (про ретест есть и в классическом ТА, но про него почему-то части забывают).
3)      «Локкирование» — быстрое прохождение зоны, где в основном были открыты позиции (т.е. по сути того же торгового диапазона, где прошел основной объем).
Не забываем эти правила. Они мне не раз помогали войти в разворот медвежьего рынка. Главное, не спешить, а то сами знаете...

Всем привет!
Навеляно постом Wilson' и сторкой «палю со всеми своими граалями» тут:
http://smart-lab.ru/blog/49238.php


Так вот. Мое мнение на этот счет такое.

Некоторое время назад ( от скуки ) начал изучать новые методы теханализа, как то: Волны Вульфа, Бабочки Гартли, Уровни Камарилла, Вилы Эндрюса, Ганн и его линии, квадраты и даже астрологические циклы. Так вот. Собственно, к какому выводу я пришел:
Во первых все, что касаемо рынка имеет исключительно вероятностный характер. То есть: более вероятно и менее вроятно. Это надо помнить и если вы с головой и правильно пользуетесь методами ТА — то у Вас все методики будут показывать примерно одно и то же. То есть: «наиболее вероятно вверх» или «наиболее вероятно вниз». Можно сказать, что у Вас пять градусников ( термометров ) разного вида — ртутный, спиртовой, пружинный и электронный. И все они показывают, что на улице +10 градусов тепла. И предположим у вас есть несколько барометров, которые кажут, что влажность очень высокая. Что делает ГРАМОТНЫЙ человек, видя показания приборов с такими данными? Правильно. Онт идет на улицу в демисезонной одежде ( плащ или куртка ) и берет с собой зонт. Так и в методах ТА.

( Читать дальше )

Познакомившись с покером и пополнив ряды его поклонников, достаточно быстро прочувствовал аналогию этой игры с трейдингом. В дальнейшем убежденность в их поразительном сходстве лишь окрепла. При этом некоторые подводные камни биржевой торговли, на мой взгляд, более ясно осознаются именно при игре в покер. Своими наблюдениями и хотел бы поделиться в этой статье.
 
Оценка вероятностей

Как и в трейдинге, в покере игроку приходится иметь дело с оценкой вероятности реализации сценария, чтобы решить, стоит ли игра свеч и, если стоит, какую часть капитала целесообразно задействовать в сделке. В игре по действиям соперника в каждом раунде вы пытаетесь наиболее точно оценить его карты и, соответственно, вероятность выигрыша в этом случае. После этого сопоставляете вероятность победы с шансами, которые предоставляет вам банк. Например, у вас пиковые дама и туз; на столе выложены 4 карты, 2 из которых также пиковые. Вы по-дозреваете, что соперник собрал сет (три карты одного номинала). В данной ситуации вы аутсайдер, и, чтобы составить более сильную комбинацию, чем у соперника, пятая карта должна быть пиковой. Вероятность получить карту нужной масти равна !4 или 25% (всего 4 масти). Противник сделал ставку 1000 фишек, и общий банк после этого составил 2000. Чтобы получить возможность увидеть последнюю карту, надо внести в банк 1000 фишек. Будет ли оправданно подобное решение?
Ответ отрицательный. Шансы банка составляют 2000/1000 или 2/1, вам же нужно как минимум 4/1 для того, чтобы на дистанции подобный розыгрыш приносил прибыль. Если бы вам, к примеру, требовалось поставить всего 200 фишек в банк равный 1000 фишек, шансы последнего оценивались бы как 5/1, и ставка имела бы положительное математическое ожидание.
Так и в торговле: трейдеру перед входом в сделку необходимо оценить вероятности достижения ценой тэйк-профита, стоп-лосса и предполагаемый результат. К примеру, вы полагаете, что рынок с вероятностью 40% провалится на 5000 пунктов, и 60% отводите на то, что рост продолжится, но будет ограничен. Имеет ли смысл играть от короткой продажи, если вы разместите стоп-лосс на 1000 пунктов выше текущей цены? Давайте рассчитаем математическое ожидание данной спекуляции: 5000 х 0,4 — 0,6 х 1000 = 1400. Очевидно, что если вы правильно оценили вероятности, подобная сделка имеет смысл.
Но и в покере, и в трейдинге положительный результат транзакции или розыгрыша на дистанции не дает гарантий успеха в каждой конкретной ситуации. Виной тому дисперсия.

Дисперсия


( Читать дальше )

решил из жж сюда тоже запостить юбилейный отчет… вдруг жж закроют...

10 лет назад моя семья впервые инвестировала свои накопления. 

До того дня мы жили на то что мне удавалось найти на улице. Я создавал бизнесы, или нанимался по контракту, или участвовал младшим партнером в чужих бизнесах, но до того дня я никогда не использовал свои деньги. Я вкладывал мозг, время, здоровье, разные умения и таланты, извлекая из этого деньги или сначала уважение, а потом деньги — было по всякому. Что я делал с деньгами? Чтобы и дальше писать честно, без мата мне не справиться. Так что с этой строки дети и впечатлительные возвращаются к заголовку поста и медитируют или следуют ниже по френдленте. Так что я делал до этого момента со своими деньгами? Я их проебывал. Эта строка во всех моих бюджетах присутствовала с 91 года, если суммировать все цифры строки «проебал» итог превысит минимум раз в 20 все что я инвестировал и реинвестировал за свою жизнь. Ну еще конечно мы кушали, катались на курорты и просто катались, снимали квартиры и отели, одевались — но все это совсем уж мелочи… Одних только денег, что я дал в долг и оно не вернулось раза в два больше всего проинвестированного.

( Читать дальше )

навеяно ситуацией обсуждавшейся здесь ранее.
 http://smart-lab.ru/blog/28785.php
90%-95% ВСЕХ ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ.

Это известная статистика из множества надежных источников. 
А вот другие интересные статистические данные. 90%-95% трейдеров тратят сотни тысяч часов и тысячи долларов, пытаясь выяснить, где лучше входить в рынок, а где выходить. Тогда как, они едва задумываются о том, какому риску подвергаться в каждой сделке, какими методами уменьшать или увеличивать этот риск. Думаю, эти статистики не зря настолько похожи.

НЕ ПРОСТО УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, НО – ПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.


( Читать дальше )