На этот раз для фьючерса Si.

Проверим закономерность: Если в час Х цена выше (ниже) чем закрытие прошлой вечерней сессии то покупаем (продаем) и что-нибудь делаем с позицией для достижения успеха.
Получаем: (с 2009 года по сейчас)




( Читать дальше )

Было дело — выкладывал я небольшую идею в том, что на мой взгляд есть рыночный грааль.  

Вряд ли существует такая система, которая позволит зарабатывать везде и всегда (помимо инсайда). Однако, можно кормиться с рынка, если грамотно использовать даже обычные средненькие системки. 

Грааль — это не рекомендация типа «Купи здесь, продай тут». Грааль в подходе.

В том топике я рассматривал 4 абсолютно разные системы. При совместном использовании показатели тех систем улучшились.

Сегодня я хочу поделиться своим стилем торговать каждую систему в отдельности.

Есть у меня одна система, график которой я не готов выложить сюда. Но представьте себе болтанку, которая то зарабатывает, то сливает, а за год в результате — ноль. Ну, не ноль — пара тысяч пунктов. за год. Печально.

Но практически любая система имеет параметры оптимизации. Например, если вдруг вы ставите стоп при торговле (неожиданно так), то вычисление его размера — это оптимизация. 

( Читать дальше )

Торговая система номер 4. Интрадей паттерн на RI.




На SI работает тоже, но с небольшими поправками:


( Читать дальше )

Здравствуйте!
            В очередной раз публикую одну  из своих статей в области алгоритмического трейдинга, с целью показать получение оптимальных параметров стратегии и оценки  работоспособности идеи.
Итак, цель  — получить алгоритм (100% формализован и автоматизирован) который имеет приемлемый для трейдера параметры, а именно Доходность, Макс Просадка, % прибыльных месяцев, соотношение Дох/Макс просадка.
            Инструмент выберем Si (фьючерс на доллар/рубль), т.к он имеет техничный характер поведения. Алгоритм направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из т А в т В.
Инструмент до октября 2012г имел трендовый характер, с октября характер поведения значительно изменился. Наблюдается множество ложных выбросов и движение в узком диапазоне.
            Т.к это механическая система, основная задача получить будущие стабильные ожидания на основе текущих, т.е получить стабильные приращения прибыли.


( Читать дальше )

Продолжаю пополнять квантопедию смартлаба.
ЛЕКЦИЯ 1 «ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ. “ДЕДУКТИВНЫЕ” И “ИНДУКТИВНЫЕ” МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ»



Курс «Машинное обучение» 

16.02.2012, 18:30
Актовый зал, ФМЛ 239 (корпус 2)

Преподаватель

• Куралёнок Игорь Евгеньевич

На втором часу лекции лектор объясняет про нейронные сети. Помню была группа спорщиков которые пытались мне доказать что нейронные сети это не оптимизация в чистом виде. Вот как раз вам мнение авторитетного человека, о том что это все так и есть. Нейронная сеть = подгонка под кривую.

Здравствуйте!
 
                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.
Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:




( Читать дальше )

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

pastebin.com/JvTKu5w5

для тех кто и без лишних объяснений разберется, держите исходники под MultiCharts.NET велкам:)