Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:

,

О чем пойдет речь?

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

Почему-то не которые полагают, что можно создать прибыльно торгующего робота тестируя его на истории и оптимизируя результаты. Конечно можно, но робот будет прибыльно работать только на истории.

10 лет назад когда уже я довольно неплохо программировал, и познакомился с рынком, я именно так и думал, но все изменилось…

Прибыльно торгующего робота можно создать копирую работу реально прибыльно торгующего трейдера, при этот процесс не быстрый, требует кропотливости и терпения.

Все решения, простые и начинать надо с простого: я торгую прибыльно, но в моей работе есть ряд однообразных, нудных операций, которые я бы хотел автоматизировать.

Каждый раз когда я вхожу в сделку, я ставлю стоп за фрактал – исполнили;

Каждый раз когда, я торгую внутри дня, и инструмент сделал свое среднедневное движение, мне там делать нечего – исполнили;

Каждый день перед внутридневной торговлей я должен рассчитать какая сегодня ожидается, среднедневная волатильность – сделано, теперь считает автоматически;

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

          Записал видео как реализовать парную систему в самом ее примитивном виде, вроде выглядет доступненько. Но тут прям получилась ошибочка в направлении сделок, мозг почему то был направлен на то чтобы увидеть прибыль, и совершенно вылетело из головы то, что Втб практически удвоился, и в парной системе (втб/сбер) это ведет к большим убыткам на самом деле, так как мы хеджим два инструмента а в итоге один из них приносит большой убыток, а второй или минимальную прибыль или так же минимальный убыток! в этом заключается риск торговли подобной системой в среднем интервале (продолжительность сделок от 1 дня и выше). Ранее этот же урок преподнесла пара Газ/лук (кто знает тот поймет)
          В общем на виде постарался показать как это простенько собрать, и уж те кто использует систему торговли парами, может ее себе допилить дотестить и тд!
         В целом покажу картинку как это должно было выглядеть для пары втб/сбер по доходности за год (точнее убыточности)