Окей. Для тех, кто вообще не в теме вот ссылка. На утренней заре проп-трейдинга у всех на слуху была одна контора – TopstepTrader. Долго, 3-4 года был только ТСТ. Далее начали появляться как грибы его клоны, причем клоны не только по духу – типа набор талантливых трейдеров под определенные условия отвечающие риск-менеджменту компании, а тупо копирующие условия отбора на комбайне. Изначально условия отбора в ТСТ, которые в последствии тупо копировались другим околорынком, пытающимся снять пену с заносов гэмблеров в оплату комбайнов этих бесконечных, были мега жесткими заточенными под самый психологически сложный трейдинг – скальпинг обложенный кучей ограничений. В самих комбайнах использовались простые маркетинговые ходы вроде 80% прибыли трейдуну и $150 000 депозита. По факту ограничения лотности и другие риск-менеджментовые лимиты исключали в принципе управление такой суммой, а сама система лимитов как я уже говорил была настроена таким образом, что выжить на лайве было очень затруднительно. Можно много говорить о том на что направлена такая схема – заработок с комбайнов или поиск супер-талантов, но смысла в этом нет ибо нет границы отличающей одно от другого. И писать я буду не про это.

2 июня прошёл День Петербургского Инвестора. Где главным спикером конечно же был Александр Герчик. Он очень редко бывает в Санкт-Петербурге, поэтому зал был забит битком, люди стояли толпами и даже сидели на полу. Сложно сказать сколько было в зале, думаю около 450 человек. 

Несмотря на это, нам удалось занять места в первом ряду и подготовить видео данного выступления.

Александр Михайлович много говорил о крупном игроке, о способах набора позиции, о мышлении и поведении сильных денег, а также об ошибках трейдеров.

 На мой взгляд выступление получилось очень полезным, поэтому приятного просмотра:

Поддержите канал: www.donationalerts.ru/r/timmartynov
Какого брокера выбрать? bit.ly/2K3Qp6K

Хронометраж:
02:16 про счастье. Книги, вопросы.
15:07 как читать книги на английском?
20:15 уголовочка
29:00 пропаганда
32:00 кто у Пашки хозяин?
28:00 блокировка
43:00 Иран и другая геополитика

Что нужно для того, чтобы торговать так, как нарисовано ниже?

Друзья, подскажите. Фьюч сберовский по логике должен торговаться без дивов. Отсчечка, вроде, 9 июня. Предположим, что див минимум 12 руб. Почему контанго 2 рубля? Спасибо за ответ.

Смотрим на рынок:
фюч = 268,8 руб
спот = 267,7 руб
если дивиденд будет 12 рублей, то спот на момент экспиры 22.06 будет 255.7
По логике, временное контанго должно быть около +2% к июньской экспире, то есть фьюч должен стоить 255.7*1,02 = 261 руб.
Почему фьюч стоит на 7 рублей дороже — ума не приложу!
Фьюч как-будто прайсит дивиденды всего 6,5 руб, либо прайсит большую вероятность акций Сбербанка вырасти к июню.

Какие есть мнения?

p.s. в котировках фьючерсов у нас автоматом посчитаны все спреды:

Добрый день!

Подскажите, хочу запрограммировать формулу Блэка-Шоулза в Excel для более быстрого расчета теоретической цены. На сайте биржи нашел файл расчета. Там есть формула, в которой есть параметр волатильность базового актива. Вопрос: где брать в квике волатильность базового актива на RIH8 и т.д.?

Кто как считает формулу. Поделитесь плиз.