Рублёвый российский индекс ММВБ продолжает находиться вблизи сильного диапазона сопротивления. При этом, похоже, что формируется нисходящий канал. Слом канала будет при закрытии дня выше 1960 пунктов.


Поскольку баксо-рубль ожил в последние дни, валютный индекс РТС опять стал ходить более весело.

Несколько дней назад в комментариях к своему публичному портфелю выложил следующую картинку с пояснениями — идеальная точка входа и пока fRTS ниже 95 то только шорт. При пробое 95000 вверх, отмена сценария. В моменте есть сильная перепроданность поэтому может быть небольшой откат. Ссылка на спекулятивный портфель, там пока доходность с учётом нового курса доллара не изменилась — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

Было, этот скрин есть в комментариях, сделан 4 дня назад.



( Читать дальше )

  «Учиться, учиться и учиться» В. И. ЛЕНИН: один из самых полезных советов коммунистов)))

НИУ ВШЭ перенесла свои курсы на Coursera, примечательно, что появились Курсы, которые будут полезны начинающим трейдерам или трейдерам, расширяющим свою специализацию: полезны в плане хороших базовых знаний.

  Курсы для финансовых рынков:

1.  «Финансовые инструменты для частного инвестора»

2.«Корпоративные финансы и стоимость компании»

 



  В данный момент обращаю внимание на «Курс облигаций»: крайне полезное направление, учитывая спад процентов по депозитам и то, что девальвационное топливо рынка акций, на данный момент, заканчивается, усложняя прибыльную торговлю российскими акциями, как минимум с точки зрения увеличения времени, которое надо посвящать ФР для успешной торговли.

( Читать дальше )

 

 Фрагменты интервью журналу «Организационное консультирование»


- По специальности вы радиофизик. Как вы заинтересовались вопросами анализа финансовых рынков?

— После окончания Белгосуниверситета я работал в отраслевой лаборатории Минавиапрома при университете. Занимался вопросами исследования и применения методов анализа и обработки сигналов в системах технической диагностики и контроля состояния объектов авиационной и ракетной техники.
Защитил кандидатскую диссертацию по специальности информационно-измерительные системы, а вскоре после защиты перешел начальником научно-исследовательской лаборатории одного из оборонных предприятий, где занимался вопросами методологического обеспечения измерений при разработке испытательных стендов для нужд аэрокосмической отрасли.
Специфика работы требовала досконального знания аналоговых и цифровых методов обработки сигналов. В ту пору мне было непонятно, почему зарубежные авторы иллюстрируют цифровые методы на примере биржевых котировок. Но когда я впервые в конце 2000 года увидел графики рыночных цен, мне стало крайне интересно попробовать знакомую мне методологию, принципы и математический аппарат в этой области.

— Вы продолжали в это время работать в науке?

( Читать дальше )

Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.



Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).

Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).

Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.

( Читать дальше )

Наш ЦБ хочет навести порядок на рынке ценных бумаг. Издается закон, в котором определяется понятие и суть квалифицированного инвестора. Снимаются видео сюжеты о том, как наивный русский народ страдает от собственной неквалифицированности, нечаянного участия в «кухнях» и мошеннических околорыночных схемах… Господа, если хочется навести порядок, то следует убрать нарушителей закона, тех, кто открыто осуществляет незаконную деятельность, а потом уже ограничивать население в инвестиционных действиях методом запрета доступа на рынок. А то у нас «любой кухарка» может свою «кухню» разместить в центре крупного областного центра, публично и открыто годами заманивать в свою явно грязную «кухню» всевозможными «привлекательными» методами и чувствовать себя в полной безопасности. Население доверчиво, оно готово верить, что «богатые дяди» ему дадут денег. Я понимаю, что у людей что-то не так в сознании, но это реальные люди, живущие вокруг нас.

В конце концов, все люди взрослые и у каждого взрослого своя голова. Каждый живет по-своему, как хочет. Хотят они верить в сказки, пусть верят. Нужно по мере сил быть дальше от таких сказочников. Я бы не стала об этом писать, но меня на это подвигла вот

( Читать дальше )

Вчера рынок немного ослабил рост — дал передышку в стремительном и непрекращающемся росте последних дней. Но это только передышка. Как я уже писала, рост поддерживается настроем, чувством. А чувство, сами знаете, вещь весьма переменчивая и беспричинная. У рынка есть мечта — получать вновь и вновь наркотическое продолжение стимулирования в виде дешевых денег. Можно сколько угодно рассуждать о безумии и безосновательности этой мечты, но мечта тем и хороша, что она не сбывается, но создает радостное ожидание. Вот этим радостным ожиданием, что «бабушка» приедет и привезет «гостинец», погладит по головке и скажет, что всегда в дальнейшем будет давать варенья, живет, в настоящее время рынок. «Сердце будущим живет, настоящее уныло...» Рынок «забыл почем фунт лиха». Это ожидание будущего счастья продлится до следующей среды. И мне думается, что сейчас как раз отрабатывается банальное рыночное правило «покупать на слухах, продавать на событии».
В текущей рыночной парадигме, пятницы за редким исключением являются днем умеренного или сильного роста: короткие позиции выкупаются практически полностью. Но пятницы, когда идут распродажи, отлично идентифицируются по мрачному настрою и ошибиться в них нельзя. Пока что нынешняя пятница носит характер светлый. Поэтому я от нее не жду распродаж. Кто хотел, продали вчера, но к концу дня рынок повел себя предсказуемо и подрос ближе к 2160 по фьючерсу E-mini S&P500 ES.

( Читать дальше )

Ну, поскольку все сегодня весь день обсуждают меня-красивого, решил не оставаться в стороне и указать еще и на тот факт, что я, помимо того, что сливала и околорыночник, еще и рифмователь-песенник и делюсь своим видением по Брекзиту:


Ох зря мы ИХ ругали братию
В душе тоска, на сердце — лось

Недавно чудо демократии
Нам в ощущениях далось

На понт собрамшись взять Британию
Один известный всем урод
Решил устроить испытание
Ну… и узнать: а с ним ль народ?

Вопрос ребром  (и не заныкаться)
Поставлен был. И начат бал:
С евросоюзом дальше мыкаться
Аль плыть на вольные хлеба

Никто не ставил палок в дышло там
Никто не чувствовал облом
А Англия взяла… и вышла
Представьте Меркели… глаза

И глобалистов рты открытые
Да что там — САМ… который… да!
С лицом, чернее ночи, впитывал
(Хотя чернее уж… куда?)

Немудрено: Пандора скалится
Свободен Шредингера кот
Теперь еще и с Крыма станется
Точнее, снимется. Бойкот

ИМ мой совет: (конечно, чур его,
Но чтоб известен был итог)
Почаще приглашайте Чурова
На консультации в чертог.

Чтобы убрать множество лишних вопросов, касающихся основ работы с фьючерсами, я решила написать предваряющий пост, в котором отвечу на главные вопросы один раз и сразу.
Я не знаю причин, которые вызывают странные вопросы, касающиеся базовых основ, от тех, кто казалось бы, торгует фьючерсы. Главный вопрос всегда касается маржи. Человек, который работает с фьючерсами, обязан знать нюансы использования маржи при работе на фьючерсном рынке. Но вновь и вновь мне про Futures Margin Call год за годом одни и те же люди пишут одно и то же...))

Итак, фьючерс — это биржевой стандартизированный форвардный контракт, предполагающий двустороннее участие в сделке по базовому активу. Это значит, что заранее оговорены условия по самому базовому активу, по размеру поставки базового актива до срока истечения контракта, по сроку истечения контракта, по цене базового актива. По каждому базовому активу условия фьючерсных контрактов индивидуальные. Поскольку сделка двусторонняя, участвовать можно на стороне покупателя или продавца, но в каждом контракте на рынке всегда присутствует две стороны. Для участия в сделке по фьючерсному контракту требуется внести залог. Этот залог носит название Initial Margin — величина первоначальной маржи. Это та сумма, которая позволяет быть стороной во фьючерсной сделке.

( Читать дальше )

Снова делюсь с вами хорошим вебинаром по точкам входа, от Романа Бороды.

В его группе же многие состоят? https://new.vk.com/tochka_vhoda

( Читать дальше )