Личные деньги в управлении я уже давно разбил на две части. Одна спекулятивная, которая управляется торговыми роботами, а другая позиционная. Так получилось, что в этой позиционной части на текущей момент у меня только доллары и евро на сумму около 5 миллионов рублей. Что я буду делать с ними до конца 2014 года, Вы сможете узнать, прочитав до конца эту статью.



Валютная позиция формировалась на моих счетах очень долго. Доллар в среднем приобретен за 32.5( Есть и по 30. Есть и по 34), а евро за 40, но его мало — только на один миллион.
 
Начинать свою личную валютную интервенцию пришлось после  июня 2012 года, когда был первый экстаз в долларе(отсутствие его в обменниках все помнят), и  как стало понятно, что чехарда с Украиной быстро не закончится. Не будем сегодня обсуждать кто прав, а кто виноват. Наша задача как успешных спекулянтов — извлечь прибыль при любом раскладе дел.
 
И так, позиция набрана достаточно успешно. Прибыль уже есть. А когда же ее закрывать?
 


( Читать дальше )

В ветке про доллар-рубль заинтересовал комментарий Blind Guardian с прогнозом курса рубля на основании соотношения денежной массы М2 к золотовалютным резервам. Соотношение в сентябре должно быть в районе 65 руб/долл. (30525 млрд.руб./465млрд$). При этом Blind Guardian проиллюстрировал пример двумя соотношениями из прошлого (август 2008 и апрель 2009), когда официальный курс и currency board почти совпадали. 
Решил проверить, как это соотношение работало на протяжении 2000-2014гг. Вот что получилось:

 

Видно, что на протяжении последних 14 лет официальный курс соответствовал соотношению currency board (М2/ЗВР) в течение периода с середины 2006 по конец 2009 года, т.е. примерно 3,5 года. Что, как мне кажется, недостаточно для серьезных опасений резкого скачка официального курса к теоретическому соотношению М2/ЗВР или примерно 65 руб./долл по состоянию на сентябрь 2014г.

Тем не менее, спасибо Blind Guardian за интересную пищу для размышлений. 

На СМЕ стандартная стоимость тика 12.5$, на бонды 31$. ГО зависит от инструмента, но на более полулярных контрактах 400-500$.
При таком раскладе у мноих знакомых трейдеров дневная цель — взять 5-10 тиков, 2-5 сделок.
Посчитаем для  цели 8 тиков, 4 сделки, комисс 5$
(8*12,5) — (4*5) = 80$, в рублях около 3000 тыс.
Сколько нужно колбасить одним контрактом на фьюче РТС, чтобы заработать 3000 тыс....?
Может бирже уже пора стоимость контракта хотя бы раз в 10 увеличить…

Цитата с форума MOEX: «В целях стимулирования ликвидности в стаканах по фьючерсам на ОФЗ и Russia-30, а также привлечения алго-трейдеров на данный рынок, на Срочном рынке Московской Биржи планируется провести конкурс «Лучший бид-аск». Идея конкурса – участник может заработать 1,3 млн руб в месяц, если его заявка (небольшого объема) является лучшей в течение дня. Конкурс проводится в октябре-декабре 2014. Победитель определяется каждый день по каждой из сторон в стакане».



( Читать дальше )

Все мы прекрасно знаем про «экономические чудеса» 20-21-го веков: немецкое и японское, «азиатские драконы», чилийское и последние – китайское и индийское. Было еще и российское конца 19 – начала 20 века с «перерывом» на русско-японскую войну и революцию 1905-1907 годов. Но последнее закончилось 17-м, который конечно был следствием первой мировой, но это уже другая история. В 19 веке были британское и американское, и о них мы  тоже вспомним чуть ниже.
 
Существует миф, что все эти «чудеса» следствие свободного рынка и демократии. Ну о рынке мы поговорим чуть ниже, а была ли демократия?
 
Итак, послевоенные Германия и Япония. Что мы видим? Запрет на политическую деятельность правых и левых партий, вплоть до запретов на профессию (Германия), американская оккупация и, как следствие, ограничения на самостоятельную внешнюю политику. Ну и «план Маршалла» (не помню как назывался его аналог для Японии). Это демократия?

А что в «азиатских драконах»?


( Читать дальше )

внезапно обнаружил что последние 3 мес плачу брокеру 50к в месяц комиссий...

ищу брокера с фиксированным тарифом…  кто счас дает такое???

позвонил брокерам… счет 10мио оборот спот 0.5ярда в месяц… сразу не говорят… идут советоваться с начальством...

0 айтиинвест есть возможность… но все непросто...
1 Бкс 25к-100к руб в месяц… скорее 25к… отмечу хорошую работу 
2 Финам сказали что есть такое, но хотят видеть отчет брокера или предоставляют льготный тестовый доступ а затем подписывают договор на фикс тариф… однако конкретных цифр мне не назвали... 
3 открытие 30к в месяц и еще обещают снизить
4 ВТБ24 фикса нет есть вариант платить 20к и иметь пониженную комиссию 0.01%
5 аллор не ответили
6 альфа — был 50к в месяц сейчас нет

короче мораль…   имхо условия у топовых брокеров одинаковые…
с мелкими связываться неохота, тем более если брокер при банке… наверное буду с айти договариваться… лень брокера менять... 
жаль нет нормального брокера-дискаунтера с рейтингом АА или хотяб АА-

всем спасибо… надеюсь сей пост будет многим полезен

Одна из главных задач, которую необходимо решить продавцу опционов — выбор брокера, который лояльно относится к данной стратегии.

Как известно, стратегия продажи непокрытых опционов несет в себе «неограниченный риск». И некоторые брокерские компании не желают иметь у себя таких клиентов, за которыми приходится вести постоянный контроль риска по их позициям.

Печально известная ситуация на мартовском фьючерсе на природный газ NGH4 показала, что резкий рост волатильности может привести к убыткам, которые превышают размер депозита, и, таким образом, возникший убыток перекладывается на брокера, который не успел вовремя ликвидировать сверхрисковую позицию клиента.

Каким образом брокеры могут сказать свое «НЕТ» продавцам опционов? Во-первых, некоторые брокеры явно заявляют о том, что они не поддерживают продажу непокрытых опционов. Во-вторых, брокеры могут выставлять «заградительный» размер маржевых требований на продажу опционов, которые сводят к нулю доходность данной стратегии.

( Читать дальше )

всё еще чего то ждете от рынка? долго, но потраченое время стоит таких знаний

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, личным опытом использования выделеных серверов VDS/VPS (или что то подобное) для собственных торговых роботов.

Что именно интересно, так это:
— стабильность работы — чтобы не было неожиданных перегрузок, особенно в рабочие дни;
— надежный интернет канал;
— хорошая производительность (включая наличие SSD диска);
— адекватная тех поддержка;
— адекватные тарифные планы.

В общем посоветуйте к кому лучше подключиться :)

Всех откликнувшихся заплюсую!