Оглядываясь назад с высоты прожитых лет я понял что быстро разбогатеть на оптимизме нельзя, а пессимизма полно. Вопрос только в том — Готовы ли мы на этом сделать деньги???
К сожалению, мы не живем в демократическом гос-ве и не можем по аналогии с конгрессом США заглянуть в какую бы то ни было реликтовую книгу с предсказаниями пророков, например, книги монаха Авеля о судьбе России. Однако, есть открытые источники в которым мельком упоминается о будущем и мы должны быть к этому готовы.
Например — Вот строи из статьи П. Глобы 2010 г. где написано:

 «Не переживет кризиса и Украина, которую ждет распад на три части, – сказал Глоба. – Распад произойдет не сейчас, но к 2014 году в Украине будут существовать де-факто две независимые друг от друга администрации, при сохранении формальной целостности территории, примерно в том же формате, что и сегодня в Молдавии. Восточноукраинская федерация не будет подчиняться Киеву и де-факто станет частью Российской империи, Крым же станет украинской Чечней».

( Читать дальше )

  На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца.  Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь
 
Краткие выводы следующие:
 

1. Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
2. В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв;  2014 г.: авг-сент).
3. В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
4. В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
5. В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
6. В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

 Как это можно использовать?
 Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.


( Читать дальше )

Дело, собственно, вот в чем. Написал для себя робота, погонял на демке, вроде не сливает и баги пофиксены. Хочу поставить на удаленный сервер, но никогда не пользовался ими, поэтому не знаю, где лучше брать. Требования — хороший Интернет, наличие серверов в Европе, Windows-платформа. Но главное — чтобы стабильно работал и не перегружался без моего ведома. Буду благодарен за дельные комментарии.

Хотите узнать, какой стратегии следует руководство компании? Загляните в ее баланс (что из себя он представляет, я пишу здесь). Это самый быстрый и верный способ понять, какую финансовую философию — консервативную или агрессивную, исповедует менеджмент. Для меня это — важный момент, так как чем агрессивней компания управляет ресурсами, тем выше ее кредитные и мои инвестиционные риски.

Так, если в балансе (Balance Sheet):
 

• дебиторская задолженность (Net Receivables) растет быстрей кредиторской (Accounts Payable), а темпы ее роста опережают продажи (Total Revenue)*;

• складские запасы (Inventory) значительно прирастают к прошлым периодам, а их темпы роста превышают объем продаж*;

• текущие активы (Total Current Assets) растут быстрей текущих обязательств (Total Current Liabilities);

• доля собственного капитала (Total Shareholders’ Equity) в сумме активов (Total Assets) и пассивов (Total Liabilities + Shareholders’ Equity) меньше 50%;

( Читать дальше )

Мой SysDev разделен на 5 этапов, три из них посвящены разработке торговой системы, и два этапа направленные на поддержание торгового процесса. Каждого этапа мы коснемся подробнее в дальнейших постах, а сейчас краткое описание всех этапов.

Этап 1: Идеи

Это самый сложный этап в моей торговле, потому-что на этом этапе проявляется вся сложность трейдинга, его творческая составляющая. Иногда довольно сложно формализовать идею, много времени уходит на чтение различной литературы или нормативных документов, много поисков, много тупиков. И самое страшное, поток идей может забить мозг на столько, что теряешь вектор движения, приходится останавливаться, структурировать информацию и раскладывать по полочкам. Повторюсь, это самый творческий этап, самый неформализуемый, и самый сложный. Почти всегда он оказывает влияние на другие, к примеру когда я принял решение заняться опционами, у меня ушло около 3 месяцев, чтобы сделать свой тестер стратегий на опционах, и еще около 3х месяцев на выстраивание полной системы: от идеи до торговой системы и совершения сделок.


( Читать дальше )

На сегодняшний день девальвация достигает 30% за этот год. Каковы последствия для экономики? Юдаева говорила в январе о стресс-тесте для банков при 30% девальвации, чем многих напугала. Сейчас мы видим верхнюю планку стресс-теста, но у нас появился такой фактор как запрет привлечения западного капитала, что не учитывала Юдаева. Второй фактор это рост плохих кредитов  +42% на данный момент. Но ситуация ухудшается тем, что появилась двузначная инфляция и количество плохих кредитов вырастет, что создает еще большие риски. Многие банки привлекали западный капитал в валюте и раздавали здесь под 30 %. Таким образом банки в хорошем минусе.
 Кто выигрывает от девальвации? Очевидно что экспортеры — металлурги, нефтегазовики, удобрения. Проигрывает  - ритейл (особенно бытовой), связь (ростелеком, мтс, билайн, мегафон), банковская сфера, строительство. Импортозамещению в сфере производства тоже  наносится удар, поскольку станки для его производвста покупаются зарубежом. Если правительству не удастся остановить падения рубля то вполне вероятен финансовый и экономический кризисы.

Рынок всегда непредсказуем)… Но… Можно попытаться взглянуть на него глазами Кукла, которого нет… Зона 100000 по Ри является разворотной, что в глазах быков, что в глазах медведей… Шорт через 100000 в Ри понесут только самые отчаянные)… На мой взгляд, не более 10 % трейдеров… Провал к 95000 вызовет панику, ниже 85000-переворот позиций… Яб так и поступил… Да и брент на 80 к пятнице и снижение рейтинга ниже инвестиционного от ЭсэндПи в выходные в помощь сценарию… Яб на месте Кукла положил бы Ри на 100000 к закрытию пятницы… Могу ошибиться)… Такое иногда случается…

Хочу подвести итог написанному ранее  
( smart-lab.ru/blog/143068.php ) ...
Октябрь 2014 года. Освоил С# и Java.
Беру небольшие заказы на написание программ. Не обязательно трейдинг.
Результатами обучения доволен: во-первых, получил новую хорошо оплачиваемую профессию и во-вторых, удалось реализовать все свои задумки по рынку.

Между делом начал писать сайты. Просто из интереса.

Резюме: научиться программированию сложно. Стоит больших усилий. Но результат оправдывает затраченное время. Удачи. 

Вчера писал статью, в которой затронул тему из теории вероятности. Я обратился с просьбой к трейдерам, кто является профессионалом в этом виде матнауки, показать математику расчёта вероятности того или иного варианта. К сожалению, никто не откликнулся на мою просьбу.
Сегодня представляю на общественный суд свои расчёты.
Итак, вкратце. Есть гипотеза о том, что  Не было ни одного наблюдения со сценарием роста в Т3 после Т1-Снижение, Т2-Снижение, т.е. можно сделать утверждение исходя из исторических данных, что динамика Т3 (октябрь 2014) тоже будет отрицательной



( Читать дальше )