Ослабление курса рубля привело к значительным потерям российских корпораций, которые использовали внебиржевые деривативы, рассказал директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев на X международном РЕПО-форуме.

«Банк России неоднократно публично оглашал планы о переходе на плавающий курс рубля и было очевидно, что это плавание будет сопровождаться большей волатильностью. Несмотря на очевидное изменение регуляторики, которое должно было произойти не позднее конца этого года, некоторые банки умудрялись продавать существенные объемы внебиржевых валютных деривативов своим клиентам, крупным корпоратам. Последние несколько месяцев мы стали свидетелями, когда началось движение рубля вслед за ценами на нефть, что у крупных российских корпораций убытки по внебиржевым деривативам с валютной компонентой стали достигать десятков миллиардов рублей», — рассказал Моисеев.

По его словам, Россия столкнулась с новым феноменом — теневым рынком внебиржевых деривативов, «риски по которому остаются для нас загадкой, поскольку ни объем рынка ни объем потерь для нас не раскрываются».

«Очевидно, что корпорации и их казначейства должны извлечь простейшие уроки из этой ситуации», – отметил он.

Оригинал:http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7429843 

Кому то очень страшно или больно :)

Банк ВТБ предоставил ОАО «МегаФон» кредитный транш в размере 15 млрд рублей сроком на 2 года. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, в частности, на создание дополнительного резерва ликвидности для покрытия рисков дальнейшей девальвации курсов валют в отношении краткосрочных обязательств в иностранной валюте /курсив мой :)/. Займ выдан в рамках действующего револьверного кредитного соглашения на общую сумму 30 млрд рублей.

Народ, я алготрейдер. Пишу в последнее время в основном на qlua. В своих программах особое место выделяю риску и манименеджменту. Считаю, что успех в торговле напрямую зависит от управления рисками.

Хотел обсудить с вами использование различных систем управления капиталом. В одном из своих роботов реализовал следующий модуль управления капиталом. Чтобы больше народа (не только те, кто понимают код) подключить к обсуждению этой темы решил выложить алгоритм в виде функциональной блок-схемы. Часть идей я подчерпнул в книге Кургузкина, часть пришли ко мне со временем сами.

Принимается и одобряется конструктивная критика. Цель сего топика не только показать часть своей системы, сколько перенять опыт других.

Думаю, начнем с описания входящих переменных, которые нам понадобятся.

use_mm = true Использование мани менеджмента (отключает использование ручного задания размера лота). Бывают разные ситуации, когда это необходимо, например, при тестировании стратегии.

Банк России повысил ключевую ставку по недельному РЕПО на полтора пункта — с 8 до 9,5 процента, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

(Ставка недельного РЕПО — ставка, по которой Банк России предоставляет денежные средства коммерческим банкам под залог ценных бумаг. Перечень бумаг, с которыми можно совершать сделки РЕПО, включены в ломбардный список Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx). Сделка РЕПО технически представляет собой операцию по продаже некоего актива (в данном случае — ценной бумаги) с обязательством обратного выкупа в условленную дату по определённой цене. Поскольку недельное РЕПО является основным средством привлечения банками ликвидности от ЦБ, ставка по этой операции считается ключевой ставкой Банка России
Повышение ставки с начала года: 25 апреля ставку повысили с 7 до 7,5 процента, 25 июля на 0,5 процентного пункта до 8 процентов.)

В этой статье я покажу метод, который поможет вам определить, как закрывать сделки на бирже.

В дискреционном трейдинге крайне важно уметь фиксировать не только убытки, но и прибыль. Т.к. не редки случаи, когда сделка, приносящая до этого прибыль, из-за неправильного управления позицией становится убыточной, т.к. трейдер не знал, где фиксировать прибыль. Получается такой абсурд  - получаем бумажную прибыль, которая потом исчезает, а то и вовсе превращается в убыток. Это называется пересиживание в позиции.

Чтобы этого не случилось, существует один очень хороший способ закрытия сделок на бирже.

Суть этого метода проста — закрывать сделки частями, и забирать прибыль ПО ХОДУ движения. И, делать это можно в точках пробоя предыдущих локальных максимумов (в случае нахождения в покупке), или в точках пробоя предыдущих локальных минимумов (в случае нахождения в продаже).

Проиллюстрирую на примере:
 

Подтверждающие банковские документы представляются в виде нотариально заверенных копий в соответствии с требованиями законодательства РФ. К документам, составленным на иностранном языке, прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.