Народ, я алготрейдер. Пишу в последнее время в основном на qlua. В своих программах особое место выделяю риску и манименеджменту. Считаю, что успех в торговле напрямую зависит от управления рисками.

Хотел обсудить с вами использование различных систем управления капиталом. В одном из своих роботов реализовал следующий модуль управления капиталом. Чтобы больше народа (не только те, кто понимают код) подключить к обсуждению этой темы решил выложить алгоритм в виде функциональной блок-схемы. Часть идей я подчерпнул в книге Кургузкина, часть пришли ко мне со временем сами.

Принимается и одобряется конструктивная критика. Цель сего топика не только показать часть своей системы, сколько перенять опыт других.

Думаю, начнем с описания входящих переменных, которые нам понадобятся.

use_mm = true Использование мани менеджмента (отключает использование ручного задания размера лота). Бывают разные ситуации, когда это необходимо, например, при тестировании стратегии.

( Читать дальше )

Банк России повысил ключевую ставку по недельному РЕПО на полтора пункта — с 8 до 9,5 процента, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

(Ставка недельного РЕПО — ставка, по которой Банк России предоставляет денежные средства коммерческим банкам под залог ценных бумаг. Перечень бумаг, с которыми можно совершать сделки РЕПО, включены в ломбардный список Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx). Сделка РЕПО технически представляет собой операцию по продаже некоего актива (в данном случае — ценной бумаги) с обязательством обратного выкупа в условленную дату по определённой цене. Поскольку недельное РЕПО является основным средством привлечения банками ликвидности от ЦБ, ставка по этой операции считается ключевой ставкой Банка России
Повышение ставки с начала года: 25 апреля ставку повысили с 7 до 7,5 процента, 25 июля на 0,5 процентного пункта до 8 процентов.)

( Читать дальше )

Всем привет!
тут в другой было обсуждение про мат. ожидание при случайном поведении цены.
Решил выложить немного информации о частотах колебаний цены.
То что цены ходят волнообразно (на ликвидных инструментах) на определенных масштабах времени думаю ни у кого не вызывает сомнения
Следовательно у волны есть амплитуда и период колебаний.
Применив спектральный анализ можно понять есть ли максимумы энергии на определенных частотах. если есть максимумы — значит колебание такой частоты встречается заметно чаще и значимо.
Итак, проанализировов ряд данных )фьюч газпрома с 07.2013 по 07.2014 шаг цены 5 мин мы видим следующее:
По оси Х — частота колебаний кратная 5 мин. то есть если Х=100, то период равен 100*5 =500 минут, за 500 минут одно полное колебание
По У — спектральная плотность (сама величина не особо важна, главное экстремумы)


( Читать дальше )

Добрый день

Где можно отслеживать позиции хедж фондов, банков, или хотя бы клиентов кухней? Жлеательно в виде информера, чтобы разные источники можно было бы запилить на сайт.

Заранее спасибо, и удачного выходного 

Итак, всем уже порядком поднадоело слово, которое наиболее часто звучит с экранов, встречается часто на газетных полосах, упоминается  в полемиках и спорах! Это слово «кризис».  Кризис бывает в экономике, в политике, в обществе, а также  в искусстве, в голове, и в любом другом
живом предмете или месте существования жизни. Таким образом мы сразу отсекаем неживую природу. 
Кризис- это слово практически понимает большая доля населения,  говорящая или знающая англиский язык.
Наиболее интересно это слово в китайском языке- 
Кризис по-китайски — 危机 (вэйцзи). Это, пожалуй, одно из самых известных китайских слов, благодаря расхожему мнению, что «слово кризис в китайском языке состоит из двух иероглифов — опасность и возможность».
Первый иероглиф означает -беду, смертельное заболевание или смерть. Второй-означает некую возможность, переломный момент, аппарат, машина.
Как я уже говорил- кризис не бывает лишь у мертвых. Это лишний раз подчеркивает, что мы с вами живы. Бояться кризиса не надо. Во времена кризиса часто происходит смена правительств, уничтожение одной диктатуры и приход более сильной и алочной к власти другой диктатары. То есть происходит развитие нового, не всегда хорошего, но нового и отбрасывание совсем плохого в историю. Именно нас не српашивают, когда наступает кризис. Зарождением кризиса бывает совпадением огромного числа событий и здесь трудно определить пусковой механизм кризиса. Нам всем живым приходится жить во время кризиса. Повертьте мне- я прожил кризис 91-92 года, 98 года, 2008 года и сейчас вступаю в кризис 2014-2015 годов. 

( Читать дальше )

В этой статье я покажу метод, который поможет вам определить, как закрывать сделки на бирже.

В дискреционном трейдинге крайне важно уметь фиксировать не только убытки, но и прибыль. Т.к. не редки случаи, когда сделка, приносящая до этого прибыль, из-за неправильного управления позицией становится убыточной, т.к. трейдер не знал, где фиксировать прибыль. Получается такой абсурд  - получаем бумажную прибыль, которая потом исчезает, а то и вовсе превращается в убыток. Это называется пересиживание в позиции.

Чтобы этого не случилось, существует один очень хороший способ закрытия сделок на бирже.

Суть этого метода проста — закрывать сделки частями, и забирать прибыль ПО ХОДУ движения. И, делать это можно в точках пробоя предыдущих локальных максимумов (в случае нахождения в покупке), или в точках пробоя предыдущих локальных минимумов (в случае нахождения в продаже).

Проиллюстрирую на примере:
 

( Читать дальше )

Наткнулся тут на новость 

Суть вкратце — еще летом провели поправку к закону и теперь владельцы счетов за рубежом должны каждый квартал предоставлять оригиналы выписок по счету  и кучу документов.
"Согласно этим правилам резидент в течение 30 дней по окончании каждого квартала представляет в налоговый орган отчет по установленной форме и банковские документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете по состоянию на последнее число отчетного квартала.

Подтверждающие банковские документы представляются в виде нотариально заверенных копий в соответствии с требованиями законодательства РФ. К документам, составленным на иностранном языке, прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Рада вновь нашей «встрече», сегодня я хочу напомнить всем о том, что убытки по операциям с ценными бумагами можно сальдировать и налоговое законодательство нам дает для этого время – десять лет.

Как быть, если убыточный год намного «больше», чем прибыльный? Можно ли сальдировать всю сумму убытков? Да, сальдировать убытки можно в полной сумме. Мы расскажем вам об особенностях сальдирования убытков.

Рассмотрим следующий пример: гражданин в 2011 году получил убытки в размере 562 000 руб. от операций с ценными бумагами, а в 2012 году у него сумма убытка по операциям с ФИСС составила 900 000 руб.

Как гражданин сможет учесть убыток по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, если за прошлый 2013 год у него была прибыль только по операциям с ценными бумагами и ее размер составил 254 000 руб. С этой суммы за 2013 год брокер удержал НДФЛ в размере 33 020 руб. (13% от суммы 254 000 руб.).

Чтобы вернуть налог (сальдировать убытки) надо заполнить

( Читать дальше )

Добрый день господа. Вчера увидел такой график на смартлабе:


Сегодня я хочу опросить вас на следующую тему:

Есть ли у вас знакомые, которые за последние 12 месяцев уехали из России на ПМЖ в другие страны или собираются это сделать в течение следующих 12 месяцев? Или может быть вы сами всерьез намерены уехать?

Мой ответ такой: 

• 1 семья уехала в ближнее зарубежье на ПМЖ
• 1 семья мечтает уехать в США, но глава семьи ждет оффера по работе
• 1 чувак свалил в США — нашел там работу
• 1 чувак который работал аналом в росс. фонде свалил в Калифорнию и хочет там остаться
• 1 микробиолог свалил в США (правда это было уже года 1,5 как назад)
• 1 семья уехала во Флориду
• 1 семья счас распродает тут по максимуму и тоже хочет во Флориду
• 2 околорыночника хотят кинуть корни в США, но пока не получается, видимо пока денек не подкопили 

P.S. хочу сказать спасибо всем, кто имеет возможность свалить, но остается в России тем не менее.

Жду ваших сообщений и рассказов.