Избранное трейдера Игорь В.





Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой (А то вчера попилило...) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за четверг, когда ТС взяла в лонг «движняк» +118 шагов (пунктов, центов).
.

.
Можете это значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,40 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС от этой « вишенки ».
.
P.S. Сделку в режиме реального времени можно посмотреть в телеграмм-канале.

Не так много людей инвестируют в долгосрок в дивидендные акции.
Самый почитаемый чел в РФ на сегодня, ИМХО, Лариса Морозова.
С удовольствием подписался на ее телеграм-канал Дивиденды Forever (4,2 тыс. подписчиков).
И вдруг, Лариса Морозова стала копировать с РынкиДеньгиВласть (56,7 тыс. подписчиков) информацию.
Абсолютно спекулятивного характера: шортить Сургут, покупать не очень ликвидные акции.
Вообщем, загоняют людей в папирки...
Зачем вы это делаете Лариса Морозова?
У вас прекрасный канал без этих вставок.
Да, инвестиции дело скучное, да, адреналина маловато.
Но, ИМХО, нельзя сочетать в себе «спекулянта» и «инвестора».
У обычного человека (каким являюсь я) от этого может развиться шизофрения, раздвоение
личности.
Это как пытаться быть одновременно стайером и спринтером в спорте.
Ничего хорошего из этого не выйдет...

--[[
параметры:
Procent - процент зигзага
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGPROF",
Procent=1,
line=
{
{
Name = "cur1",
Type =TYPE_LINE,
Width = 2,
Color = RGB(0,0, 0)
}
}
}
function Init()
y1 = nil
y2 = nil
x1 = 1
x2 = 1
return 1
end
function OnCalculate(index)
de = Settings.Procent
vl = C(index)
if index == 1 then
y1 = vl
y2 = vl
else
if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) > y1 and C(index) > y2 then
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) < y1 and C(index) < y2 then
x1 = index
y1 = C(index)
end
end
if x1 ~= index then
curfrom = x1
curto = index
else
curfrom = x2
curto = x1
end
if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then
if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then
k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)
for i = curfrom, index do
curv = i*k + C(curto) - curto*k
SetValue(i, 1, curv)
end
end
end
return vl
end
Settings={
Name="VDIV",
period=20,
periodma=15,
line=
{
{
Name = "cur1",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,0,0)
},
{
Name = "cur2",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(0,0,0)
}
}
}
--[[
-- кривая объемов
описание свойств:
period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная
proportional: =1- считается: volume*(close-open)/(hight-low), =0 - считается: volume*sign(close-open)
--]]
function Init()
mas = {}
return 3
end
function OnCalculate(index)
sumv1 = 0
sumv2 = 0
if index >= Settings.period then
for i=index-Settings.period+1, index do
if V(i) ~= nil and C(i) ~= nil then
if C(i) > O(i) then
sumv1 = sumv1+V(i)*(C(i) - O(i))
else
sumv2 = sumv2+V(i)*(O(i) - C(i))
end
end
end
else
sumv1 = nil
sumv2 = nil
end
if sumv2 ~= 0 and sumv2 ~= nil then
vdiv = sumv1/sumv2
vdiv2 = sumv2/sumv1
vdiv3 = vdiv - vdiv2
else
vdiv = nil
vdiv2 = nil
vdiv3 = nil
end
mas[index] = vdiv3
ma = 0
if index >= Settings.periodma then
for i=index-Settings.periodma+1, index do
if mas[i] ~= nil then
ma = ma + mas[i]
end
end
end
ma = ma/Settings.periodma
return ma, 0
end
Добавили несколько улучшений в наш сервис анализа сделок. Теперь, например, можно загружать не только CSV файл, но и обычный Excel или указать ссылку на вашу Google таблицу.
Если вы вручную ведете учет своих сделок, то ваш журнал сделок мог бы выглядеть следующим образом:
1. Заводим себе почту gmail.
2. Вместе с почтой у вас становится доступен google disk (как правило 15 Гб).
3. Создаем таблицу Google:


Тестирование — классная штука, начинаешь видеть то, чего не мог видеть до этого.
Одним из новых для меня вопросов, который «вскрылся» в ходе тестирования стал в соотношении прибыльных/ убыточных сделках, величине стопа и соответственно итоговой результативности системы.
Работа с фьючерсами дает возможность использовать плечо, когда стоимость 1 контракта в 6-7 раз меньше его рыночной стоимости.
Таким образом, если величина стопа это константа (-1,5% от депозита), то размер стопа в пунктах, в зависимости от количества контрактов может быть разный.