На рынке России присутствует более 20 команд, зачастую предоставляющих потенциальному клиенту лишь графики, которые ничем не проверишь, или симуляции результатов на исторических данных. Среди них есть несколько известных имен. Так, на сайте Nord Capital предлагается 12 портфельных стратегий, из них две алгоритмические. Все они, как утверждается, приносят стабильные высокие доходы, существенно лучше рынка. Есть еще паевой фонд — единственный, чьи результаты можно проверить объективно. Он приносит существенные убытки и управляется хуже рынка. Подобное сочетание вызывает вопросы.

 Приятных в смысле прозрачности исключений немного, и они не радуют большими успехами. «Инвентум» — отличный пример компании, претендующей на алгоритмическое управление активами и не скрывающей результатов. В арсенале три фонда, из которых один — чисто алгоритмический. Сайт утверждает, что фонды управляются по уникальной стратегии. Результаты управления, правда, этого не подтверждают — алгоритмический фонд за год существования потерял 3%, фонд «абсолютного дохода» дает меньше 3% годовых при высокой волатильности, а фонд «быстрого роста» за два года работы принес убытки на 1,5%.

А сегодня были следующие события.

На вечерке цена максимально приблизилась к 57500 страйку, вызывая у продавцов путов сильное волнение. И начало сессии показало, что не зря.

Сессия началась точно также как и вчера с роста ОИ на 130 000 контрактов в течении часа.
После первой красной свечи до 57360 в продажу фьючей подключились продавцы путов 57500 страйка для страховки своей позы, влив в рынок около 20000 контрактов.

Когда цена дошла до 57000 в игру вступил продавец 57000 путов.

Причем он начал действовать очень грамотно(видимо поставка фьючей не входит в его планы). Он «выдавил» продавцов фьючей не просто от 57000 страйка, а пошел выше — к 57500 и закрепил цену выше 57500. Тем самым заставил продавцов 57500 путов развернуть свою позу в сторону выкупа всех проданных фьючей.

Всем привет

С недавних пор оооооооочень мелкими шагами, изучаю опционы. 

Мало чего пока еще понимаю, но пытаюсь изучить. В программе TSLab нарисовал улыбку, казалось бы не сложно, но видео получилось растянутое.

никаких еще сделок естественно не открывал, так как не очень разобрался принцип поиска неэффективности. 

По самому скрипту, ничего сложного нет если разбираетесь в теме опционов. если хочется создать алгоритм то берем кубики от простого, и дальше сами кубики подсказывают что с чем соединять. Главное знать, зачем. 

Допустим хотим торговать просто по центральному страйку, значит кубики нужно последовательно выводить источник, серия, серия по номеру и тд. 

В моем примере, чтобы нарисовать улыбку в тслабке, вывел ее в редакторе, и дальше уже входы подсказывают что нужно для построения улыбки, а именно цена базового актива, время до экспирации и серия. 

Так же в видео бегло прошелся по мененджеру позиций, и пощупав осознал, что было бы круто иметь подобную для линейного рынка, чтобы без лишних нервов можно было включить/выключить торговлю агента, пропустит сделки итд. В общем показалось вещь полезная. 

Акции МТС (+2,2%) в течение дня оставались одними из лидеров роста, который доходил почти до 5%. Объем торгов также оказался внушительным – более 1 млрд руб и 7-е место на Московской бирже.

После нескольких дней снижения спрос на актив подогрели новости о параметрах buy back. МТС заявила, что выкупает у миноритарных акционеров и АФК «Система» всего 32,066 миллиона акций на 9,299 миллиарда рублей. На долю АФК придется 16,041 миллиона обыкновенных акций и соответственно 4,652 миллиарда рублей.

Миноры предложили МТС выкупить 20,381 миллиона обыкновенных акций, что при квоте в 16,025 миллиона дает довольно высокий коэффициент выкупа в 0,7863 на заявленный пакет.

И теперь самое интересное – цена выкупа составила 290 руб, то есть была повышена от первоначального диапазона 253-283 рубля. Максимум сегодня составил 280,65 рубля, таких высоких цен не отмечалось с сентября 2014 года.

Таким образом, инвесторам нравится программа buy back, запущенная компанией, как она сама выразилась «для создания дополнительной доходности для акционеров».

• Следующий кризис будет еще сильнее и, скорее всего, будет очень масштабным. Сам знакомый держит у себя в сейфе драг металлы, два пистолета, два ружья и уже планирует пути отхода. Прошлый кризисный пожар по сути залили бензином. Штаты перекладывают из одного в другое и рано или поздно этому придет п… ц.
• Наметилась тенденция на отмену наличных денег. Зачем? Власти США хотят, чтобы все деньги были электронные и находились