Портфель «Русский Баффет»  стартовал 29.12.2017. Чисто алгоритмическая инвестстратегия.

www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479

Цель: доказать, что на росте всего рынка самые растущие  ликвидные акции в прошлом растут лучше рынка еще какой-то период в будущем.  Предупреждение: от просадок на падующем рынке страховки НЕТ (внимательно прочтите выделенное жирным шрифтом в описании).

Веса по понятной причине не раскрываю (иначе кто будет следовать?). Плечей нет, но лонг на 100%.

Но список акций, из которых делался выбор несекретен

ROSN
LKOH
CHMF
GAZP
SBER
VTBR
GMKN
HYDR
MGNT
FEES
ALRS
MOEX

URKA выбыла по причине будущего делистинга, кандидат на включение AFLT, если в первом квартале сохранит свое место в базе расчета индекса ММВБ-10.

Посмотрел сюда и ужаснулся. Все что в аптренде: все продано. Все что в даунтренде: куплено. Стратегия черепах наоборот:)

Единственное что вселяет надежду, это купленный Мурманск: 

Думаю, что этой болезнью (беспричинно шортить хай и покупать лой) страдает не только Василий, думаю, что тема эта очень актуальна. И поскольку Василию читать скорее всего некогда, хочу для него привести несколько абзацев главы 7.3.2 моей книги.

***

***

***
Здесь я хочу подчеркнуть, что сама природа рынка акций и результаты бэктеста делают последовательную контртрендовую торговлю на дневных таймфреймах акций априори убыточной. 
***
Прежде чем чето торговать, не мешает и подумать немного вначале, поисследовать:

( Читать дальше )

Эпический слив двух ПАММ-в Анной Маркидоновой был  зачётно принят: "Чем заканчивается мартин! Такая просадка не страшна?" Что интересно топик был снесён с главной, что как бы намекает на некоторые нехорошие мысли....

В другом топике Анна сравнивала конторы:

1. Альфа-Форекс — низкие спреды, самый быстрый вывод средств (в течение дня) при том без комиссий.

2. Альпари – на спокойном рынке, спреды на мажоры чуть лучше чем в альфе, но при волатильности могут достигать весьма неприличных величин, даже на публикации данных по инфляции в германии (спред в моменте расширялся до 15 пунктов), ну и то что у них конские спреды на рублевые инструменты, это все знают. Что касается вывода средст, он в среднем занимает два банковских дня, комиссия равна в районе 10 Usd.

3. Etoro – это просто П***Ц!
p.s.

Естественно поставив свою контору на первое место. Нет! В этом нет ничего плохого. «Всяк кулик своё болото хвалит»

( Читать дальше )

Пост для сомневающихся ч.2. Про страхи и риски. Фондовый рынок
 
Звучит непонятно, что делают, тоже непонятно, и вообще разбираться не хочется… А зря! На любых курсах по финансовой грамотности вам будут рассказывать про фондовый рынок, акции и облигации. А программа повышения финансовой грамотности разрабатывается и реализуется при поддержке Минфина РФ, а не какой-то шаражки. А еще фондовый рынок регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

Итак, страхи:

— брокер – «мошенник», заберет все деньги.
Но ведь при выборе брокера надо головой думать, а не «друг посоветовал», «реклама красивая». Реестр всех лицензированных брокеров есть на сайте ЦБ (Центрального банка). Ищем, проверяем, не ленимся =). Затем смотрим на сайте Московской Биржи, допущен ли сей брокер к торгам (участники торгов), и куда он может предоставить доступ обычному человеку. Обращаем внимание на длительность существования компании – все стабильные брокерские компании уже довольно работают (более 20 лет). А еще можно и нужно посмотреть рейтинги и описание инвестиционных компаний на сайтах Национального Рейтингового агентства или Эксперт РА. И еще один важный пункт: обслуживание в регионе. Представитель должен доступно, понятно и квалифицировано ответить на все ваши вопросы!!! Это важно!

( Читать дальше )

Повысили рейтинг России, выступает Трамп, американские санкции уже подготовлены,
Нефть читает, что написано на камне… куда пойти (вниз или вверх,… а может просто постоять ?).
Сбер растёт на волшебных бобах… никак не остановится
(а ведь говорили деревья до неба не растут....., однако… растут, и ещё как !).
В тоже время, почти сенсация — S&P вчера уже не рос! (как же так… уже привыкли....).
Результирующая уже на сегодня ? 

Российские банки впервые с января 2017 г. открыли чистую короткую позицию по американскому доллару.

Согласно данным Банка России длинная позиция кредитных организаций по доллару по итогам декабря составила всего 1,6 млрд рублей, в то время как объем “шорта” был равен 57,2 млрд рублей. То есть, в общей сложности ставка на падение курса доллара к рублю выросла до 55,6 млрд рублей.

В последний раз чистый “шорт” по доллару был зафиксирован в январе 2017 г. Однако уже к июлю 2017 г. сумма длинной позиции по “американцу” достигла 866 млрд рублей. Таким образом, за 5 последних месяцев 2017 г. банки выкупили обратно долларов на 921,6 млрд рублей.


Несмотря на то что в декабре планировалось погасить внешнего долга на сумму в 18,2 млрд долларов (по фактов сумма оказалась гораздо меньше – за четвертый квартала 2017 г. внешний долг страны снизился всего на 7,6 млрд), это никак не отразилось на спекулятивной позиции банков.

( Читать дальше )

   Вроде бы и есть торговая система, сделан тест на истории, все красиво.
Но как только дело дошло до практики возникло множество проблем и вопросов.
На данный момент еще не все удалось формализовать. 
К примеру, до сих пор не удалось определить в какой момент лучше  выходить из позиции «в бу» или «небольшой минус», чем сидеть и ждать первоначального стоп-лосса. (Думаю, что если паттерн не получает развитие в течение определенного времени, то из сделки необходимо выходить по любой цене. Следовательно для каждого инструмента необходимо сделать такой расчет времени)

   По началу было сложно открыть сделку. Система дает сигнал, но начинаешь постоянно сомневаться и отговаривать себя от сделки, т.к. часовик рисует какое-нибудь поглощение или рынок начинает лихорадить. Понимаю, что все это от того, что еще нет веры в систему как таковую.
  Также сегодня понял важную ошибку — ждать «верняковую» сделку (когда сойдутся все звезды)  и ставить весь дневной риск только на нее, т.к. можно попросту просидеть весь день без сделок или в худшем случае, проигнорируешь какую-либо сделку, поставив её под сомнение, а она окажется прибыльной.

( Читать дальше )

Читая сегодня пост о том, чем заканчивается мартингейл, вспомнила недавнюю статью о поколении «тыкателей». Вот пара цитат из комментариев некоего Тимура К.:" мразота, я писал недавно на днях, что эти 400к сольются как делать нехер, и это произошло. ахахах, в бан эту ОПГ, ", «я тебя разочарую, НО я за неделю спокойно сделаю 1000%, а за месяц 10 000% и для форекса это не результат и диадему на черепушку нефиг ей вешать,», «там 67 ссаных процента за 3 месяца, это разве победа?))))  я в неделю-две столько делаю, нашла чему радоваться, по ним тюрьма плачет за слив бабла на паммах» — это все про Аню Маркидонову. Оставим в стороне Маркидонову — в конце концов, там все сознавали риски на которые идут. Вопрос в том, как относиться к подобному тону в комментериях с орфографическими ошибками? Cудя по профилю, Тимур К. не из поколения «тыкателей», но ушёл от них недалеко.
По моему мнению, всех, кто использует в переписке буквосочетание (не могу назвать это словом) «ахахах», можно смело вычёркивать из круга знакомств.