США: запасы нефти за неделю, по данным EIA, выросли на 7,716 млн баррелей, ожидалось +3,233 млн баррелей.

Итого имеем шестую неделю увеличения запасов.

14.01.2015  УВЕЛИЧЕНИЕ на 5,389 млн баррелей

21.01.2015 УВЕЛИЧЕНИЕ на 10,071 млн.баррелей

28.01.2015 УВЕЛИЧЕНИЕ на 8,874 млн.баррелей

04.02.2015 УВЕЛИЧЕНИЕ на 6,333 млн. баррелей

11.02.2015 УВЕЛИЧЕНИЕ на 4,868 млн.баррелей

19.02.2015 УВЕЛИЧЕНИЕ на 7,716 млн баррелей

Итого УВЕЛИЧЕНИЕ запасов 6 шесть!!! недель!

Где сокращение?! Где крах и банкротства сланцевых добычиков? В ответ на снижение цен на нефть, похоже они стали добывать еще больше, чтобы компенсировать потери от падения цен ростом объемов добываемой и продаваемой нефти.

Запасы в хранилищах США на максимумах за последние 80 лет.

Теперь выводы. 1) нефти полно 2) нефть вниз 3) ртс вниз 4) рубль вниз 5) бакс вверх

Московская Биржа с марта 2015 года изменяет на срочном рынке порядок исполнения опционов на все базовые активы всех сроков действия.

Первое исполнение по новым правилам состоится 13 марта 2015 года – в день истечения опционов на фьючерсы на акции.

Согласно новому порядку исполнения, в вечернем клиринге дня истечения опционов будут автоматически исполнены все опционы «в деньгах»¹. При этом опционы на фьючерсы на USD/RUB и EUR/RUB будут автоматически исполнены в дневном клиринге.  

Для опционов «на деньгах»² автоматическое исполнение осуществляется в отношении  половины открытой опционной позиции по каждой серии. Такой подход необходим для устранения рисков ассиметричного исполнения синтетических позиций.

Для отказа от исполнения необходимо подать поручение в день истечения опциона -  ввести отрицательное значение в «Заявке на исполнение опциона».

( Читать дальше )

Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в декабре 2014-го обновил максимум за весь период наблюдения с 1996 года, увеличившись по сравнению с ноябрем в 2,5 раза — до 8,2 млрд долларов. Об этом сообщается в «Обзоре состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты», опубликованном на сайте Банка России.

«При этом, в отличие от ситуации в октябре 2014 года, повышение спроса населения на наличную иностранную валюту было обусловлено не ростом объемов покупок наличной валюты, а резким увеличением объемов ее снятия физическими лицами с валютных счетов», — говорится в обзоре регулятора. Уполномоченные банки, чтобы не допустить паники и избежать дефицита наличной иностранной валюты на рынке, ввезли в страну беспрецедентный объем наличной иностранной валюты — около 18 млрд долларов, отмечает ЦБ. Более 40% из них так и не были востребованы и остались в кассах уполномоченных банков, указывает регулятор.

( Читать дальше )

Фьючерс на золото CME. Обычный день. В начале торгового дня при исследовании данных наблюдал как набирает кто то уверенно лонги — и по лимитам, и по маркетам (но наборы это отдельная тема). Набирали примерно от цены начиная 1298. Потом заезжали и наверх до 1303. Думал уже не то что то и не правильно распознал массу — не едем вниз. Но объемы постепенно приличные набирали, причем это не роботы ММ. Роботы лишь разбирали лимиты и подставляли под маркеты, которые сносили по 3 уровня бест асков, тут же выставляя крупный бест бид, который опять же мелкими маркетами разбирался роботами. После наконец начали разворачивать вниз постепенно, и уже совсем вечером (к 12 ночи по мск) достигли справедливости)) — вынесли как следует массу, фиксируя полагаю огромный профит.

Вынос выглядит вот так:


На чарте — бест аски (красным), бест биды (зеленым) и черные кружочки маркетные ордера (агрегированная лента), расположенные на цене, где они начали срабатывать. Внизу синие бары — объемы маркетных ордеров, залитые градиентом в зависимости от их состава. Сгусток баров вниз — много продаж по рынку. Наглядный пример снос большого количества стопов массы, а скорее всего это шорт маржины. Уровень где выставляли стопы формировали умно. На крупной картине так:

( Читать дальше )

Это странное чувство поражения, когда ты скоро будешь раздавлен. Монитор, ещё один, рядом терминал Блумберг, часы, окно… всё… это конец...
Это конец, который так близко, что он чувствует, как будто чьи-то руки сжимают его горло. Все застряло внутри, жизнь, семья, квартира… скоро ничего, это не будет. Андрею, даже кажется, что он слышит секундную стрелку своих дорогих часов. Ему тяжело, в этот раз, это конец.
Отличная учеба на математическом факультете, с третьего курса он поступил на экономический факультет, как второе высшее. Дальше больше, переезд в Москву… вновь амбиции… помогли родители… бизнес школа в Лондоне, направление финансовые рынки… когда он вернулся, то уже имел и связи, и предложения… Начал со средней должности, но уже через пять лет, он был начальником управления торговых операций… всё было более, чем идеально… красавица жена, квартира в элитном доме, машина, уважение, всё, жизнь удалась! Недавно родилась дочь. Андрею было всего 33 года.
Он смотрел на небольшой зал, в котором находился весь дэск. Кто-то уже понимал, а кто-то ещё нет, но Андрей видел, что это финал. Он растегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Объём потерянных средств был колосальным. Сколько ещё они могут потерять, рынок не давал им возможности, и они продолжали держать открытые позиции, сейчас закрывать уже было поздно… потеря в 430 миллионов рублей. Он встал и подошёл к окну, ему казалось, что это было невозможно. Система лучших из лучших, проданные опционы внебиржи, которые никогда не должны были достигнуть страйка, хэдж не на всю сумму. Они просто не верили, что такое могло произойти. Почему они не захеджировали весь объем? Им казалось, что каким-то образом удалось найти чуть ли ни лохов, которые взяли эти опционы, заплатив за них гигантскую премию. Андрей должен был получить огромные бонусы по итогам года, вся команда, все они должны были стать лучшими.

( Читать дальше )

Я давно уже знал такую пословицу «Деньги любят тишину», но в последнее время стал приходить к выводу, что, действительно, не стоит говорить о торговле на бирже знакомым. Причины следующие. 

1. Скептицизм в успех.

У людей есть склонность более охотно верить тому, что приятнее для них. Чувство зависти не дает им верить в то, что вы зарабатываете, они думают в большинстве случаев, что вы скорее всего проигрываете деньги на бирже. Когда на работе народ прознал, что я приторговываю, стали меня подтрунивать в дни резких колебаний рынка — «ну как, сколько слил?». Также стали думать, что я вместо того, чтобы работать, в рабочее время смотрю графики. Так думали все — от мамы, девушки и лучшего друга до коллег по работе. Что я проигрываю и что трачу много  времени. Они отказывались слышать меня, когда я им рассказывал про свою доходность. Мама и девушка конечно же не завидовали, но боялись, что я буду сливать деньги.

( Читать дальше )

да… я повторю(миллионный раз), то что из-за отсутствия самоконтроля и халатности к своему депозу я получил маржин кол. 

Все просто...(как говорят потерять очень просто), зашел в шорт по фьючу сбера две недели назад(примерно по 6310п 3.02.15), и как Мистер Мазохист смотрел на порно с участвием рынка и моего депоза...
Тупо смотрел и что самое дебильное, ничего не предпринимал… почему же я не закрылся при первом взлете… почему я каждый день надеялся на иллюзорный разворот… в общем к чему я пишу....
для себя пишу внутренние психологические ошибки:
— дебил;

— надежда на собственную иллюзию; 

— не признание своей ошибки;

— халатное отношение к деньгам;

— непонимание ситуации на рынке и при этом быть в позе;

Итог: после глубоких размышлений торговать дальше или нет… даст Бог… решил торговать...

P.S. Всем профитааа!!!

Всем вечер добрый.
На данном ресурсе бываю довольно часто, но писать не писал. Однако, благодаря пикирующему рублю и возникающих убытков по импорту решился на данный опус.
Итак, что имеем: фирма занимается производством продукции из компонентов закупаемых в Европе. Поставка компонентов происходит в пределах 45-60 дней с момента подписания контракта, оплата 100% по факту поставки. И вот тут начинается самое интересное:)
Заключили контракт на поставку компонентов в конце сентября, ориентировочная сумма получилась около 200 тыс.евро. Курс евро составлял 49 рублей. И тут, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать)))
Продукция к нам пришла в конце декабря при курсе 73 рубля. Методом простейших арифметических действий получаем убыток по сделке почти в 5 миллионов наших родненьких рублей. Н-да… феерическая сделка:) Фин.директора, я, честно говоря, увидел только через неделю с опухшим лицом и тремором в конечностях.
После таких испытаний нервной истемы мне очень сильно захотелось хоть каким-то образом организовать хэдж будущих поставок. И на ум пришли опционы на евро.
Очень хотелось бы послушать умных людей по данному вопросу.
Рекомендации, а чего ты раньше валюту не купил — не пройдут, отвлекать из оборота 10 миллионов небыло возможности ( а вот получить минус 5 — это запросто:) )

Падение ВВП Украины по итогам четвертого квартала 2014 года составило 15,2 процента. В третьем квартале экономика сократилась на 5,3 процента. Об этом сообщает Госстат Украины.

По итогам 2014 года внешний госдолг страны достиг 30 миллиардов долларов. Это четверть ВВП Украины. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что в 2015 году Киев должен погасить долги на 11 миллиардов долларов. При этом золотовалютные резервы Киева не превышают 8 миллиардов долларов.

В этом году Киев рассчитывает получить 10,8 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Глава Минфина Украины Наталья Яресько сообщила, что это 60 процентов от общего объема помощи фонда.

10 февраля Всемирный банк выделил Украине 378,4 миллиона долларов на развитие энергосетей. Ранее организация уже предоставляла 200 миллионов долларов на те же цели. Банк также планирует выдать Киеву два миллиарда долларов на защиту бедных слоев населения страны, а также на проведение структурных реформ в экономике.

( Читать дальше )