bascomo, подскажи пожалуйста, ты на минутках тестируешь сгенерированные системы на последних неделях, и торгуешь топом из них неделю, затем все заново?

Просто у меня другой подход. Я исхожу из того, что цикличность рынка это 3-5 лет, поэтому делаю тесты за 5 лет, потом торгую полгода — год. Для того, чтобы система могла адекватно переживать любые периоды.

Я искал стабильность на более коротких периодах, как у тебя, но я там не смог ничего найти.

У меня вопрос к уважаемому автору и коллегам. Как вы боретесь (и боретесь-ли) с предполагаемо-имеющемся негативным феноменом, заключающемся в том, что конкретная ТС, или набор ТС могут сейчас находится так сказать, в своем правом удачном хвосте по успешности извлечения ДС из рынка, т.е. что система сейчас находится в своей некоей удачной гиперфазе, и через некоторое время как раз набор из именно этих, наиболее удачных ТС будет показывать наименее успешные результаты? Ну т.е. как например недавно показывали коллеги в статьях, что выбор наиболее сильных американских акций за период проигрывает все-же покупке сп500.?

EY, изначально я генерировал тысячи систем, состоящих из двух индикаторов и брал топ 20 по критерию годовая прибыль за 3 года% / макс ДД % и смотрел какую среднюю годовую прибыль эти 20 систем дадут в след год и так сдвигал окно отбора и OOS на год, выбирал следующие 20 и след год проверял с ними. Все это делал для ликвидных фьючей.
Причем, что это за системы я не разбирался и параметры не оптимизировал. Просто 2 индикатора были из двух таймфреймов в перемешку 15 мин и 1d. Индикаторов было примерно 70, т.е. каждый прогон по каждому тикеру это 4900 случайных систем.
Среднегодовая доходность по этому критерию отбора топ 20 из 4900 по igDD на таких тестах за 10 лет составила 4.6% без плечей.
Но если к этому критерию добавить условие отбора, чтобы кол сделок было более 50 и годовая прибыль на отборе была больше, например 20% (для каждого стикера свое значение), то результат такого отбора возрастает в два раза до 8.89% годовых без плечей.

Что касается кол во сделок, то мои тесты показали, что должно быть не менее 30, лучше 50, при 100 сделках и выше результат не отличается от 50. Тут надо понимать, что системы сравнивались в которых был так же один или два дневных индикатора.

Я делал исследование по критериям отбора. Брал период тестов до 3-5 лет, начиная с 2009го и торговал виртуально год после. Систем было много, более 1000 вроде.
В итоге, пришел к такому результату:

₽100, ну и прекрасно. Особенно, что человек отказывается от ЛИЧНОГО участия в коррупционных схемах. Ваш сын занимается наукой и имеет зарплату. Для социального лузерства нужно, чтобы исполнялись три условия

1. Человек живет хуже, чем объективно может.
2. Человек ничего не делает самостоятельно, чтобы улучшить свою жизнь, хотя такие возможности есть.
3. Человек обвиняет кого-то внешнего в своих проблемах (Путин,  Байден, евреи, гои, запад, Китай, патриархат, бешенные фемки, либералы, коммунисты, попы, атеисты, геи, гомофобы и т.п.)

Не попасть в социальное лузерство вашему (и моему сыну), намного проще, чем в него попасть. Сын занимается тем, чем хочет (наукой) и его устраивает 60 тысяч? Проблемы не существует. Человек себя реализовывает. Сын хочет заниматься наукой, его не устраивает зарплата, но он решил эту проблему переездом зарубеж? Проблема решена. Нет социального лузерства. Сыну важнее доход, и он решил эту проблему, поменяв область применения? Нет социального лузерства.

Для лузерства надо сидеть и повторять «У меня есть проблема, в этой проблеме виноваты окружающие (Россия в вашем примере), но я ничего делать не буду.»

₽100, ну вот у меня классическое научное образование. Полученное в США. Я живу в России в разы лучше, чем было в США. Потому что там я был начинающим микробиологом, а тут я занимаюсь IT. Ваш сын — свободный человек. Чем он занимается — его личное дело. Хочет заниматься наукой — пусть занимается наукой. Хочет заниматься бизнесом — пусть занимается бизнесом. Хочет жить в России, пусть живет в России. Хочет жить за границей — пусть переезжает. Если ваш сын толковый человек — он сделает выбор, который ему нужен, и который его устраивает. Я не могу этот выбор за него сделать. Можно состояться в России, можно состояться вне России, можно стать лузером тут и там. Моя судьба, ваша судьба, судьба наших детей прежде всего зависит от того, как мы действуем. Если у вашего сына есть возможность пожить и поработать заграницей — пусть он обязательно этой возможностью воспользуется. Это очень хорошо для ума, связей, кошелька, а главное пропадают любые иллюзии, что Россия — уникально плохая страна, а за ее пределами все прекрасно. Как только человек лично убеждается, что никакой особой разницы между Россией и другими странами нет, и делает выбор, где жить, абсолютно сознательно — качество жизни вырастает в разы. Это я вам говорю из личного опыта.

DDav, 

вместо того, чтобы идти заниматься чем, что востребовано и платит деньги, становятся социальными лузерами.

Сын, будучи студентом, подрабатывал летом курьером, имел 80 тыс. Теперь работает в двух НИИ (ну нравится ему наука, и получается неплохо). Но зарабатывает только 60. Гранта ему не дали — сказали, у вас там одна молодежь, вы не сможете сделать проект. Проект он сделал, только на свои. Заодно посмотрел, как миллион дали девочке за пустую презентацию. Он — социальный лузер? В России — да. Потому что когда его сокурсник, с которым они  делал исследования, выступил на международной конференции, ему сразу предложили работу в Канаде. Прям после выступления подошли. С оплатой переезда, квартиры и приличной зарплатой.  

Так как человек — существо адаптивное, адекватные бизнесы и адекватные люди принимают реальность такой, какая она есть, а не какой им хочется, делают необходимые изменения, и получают от этого измеримый денежный доход.

Либо меняют место нахождения. 

Про экскаваторщиков и сварщиков — это известная тема. И что теперь — биологам в сварщики идти?

а был ли мальчик ?

я про то что Луны нет, и сделать посадку на обратную сторону этой проекции-голограммы невозможно просто никак. Потому и «разбили» Луну-25.
Иначе пришлось бы показывать фото-видеосъемку «обратной стороны киноэкрана»
Трезво оценили свои киношные способности. Чай не Голливуд.
прокололись бы наверняка и опозорились бы в очередной раз

Курц, физмет у Гознака… GLDRUB_TOM… и другие металлы

Главное — не общаться на тему золота с больными инфляцией. Они дают исключительно идиотские советы. Причем, делают это с исключительной уверенностью))

В каком виде держите золото? Тоже есть мысль долю портфеля в золото закинуть. Но  пока не изучал каким из способов. Физическое не хочу. Спред большой да и с продажей морока в целом. Фьючерс не серьезно для долгосрока… Что посоветуете?

Liberalism, а причём тут анализы? Вы думаете я Спида боюсь?))) Мы же о генах говорим. Всех этих:

посмотри, у неё твой носик, и ямочки на щёчках в тех же местах

При выборе генов для потомства, человек ориентируется на внешность партнёра. Мужчина красивой женщиной страхуется от страшной дочки, а женщина красивым мужчиной страхуется от страшного сына. При этом понимание красоты у всех индивидуальное, т.е. ДНК всем шепчет разными голосами.
Генетическая лотерея — такая же как и обычная, хочется билет взять хотя бы с красивым номером, всяко будет больше шансов на победу. Никакие анализы не предскажут такого рода последствия:

Вы тупо боитесь признать, что боитесь ответственности-вот и всё.

Когда мышь видит вкусный сыр в мышеловке, она не думает о последствиях и ответственности, она стремится его съесть. Я вам и обозначаю проблему, которая состоит в том, то вкусный сыр я не вижу, а потому до пункта «задуматься о последствиях» «брать ответственность» у меня вообще не доходило, он был слишком далеко. Но потенциально готов взять на себя ответственность в полном объёме, жаль не перед кем, так что ваш диагноз мимо.

предлагаю закончить эту ветку

поддерживаю, мы друг друга услышали, а дальше обмениваться саркастическими уколами не хочется.

Liberalism, дети без женщин не родятся, кал без еды не формируется))

Но уж как-нибудь потерпите

Вы с этой фразой ко льву подойдите, когда предложите огурцами вместо антилопы отобедать. Мне организм подсказывает с кем надо снять презерватив. Почему он так делает?! Наверно что-то знает лучше меня?! Может не хочет, чтобы дети с синдромом дауна родились, или лопоухие, или раскосые, с плоскостопием, ожирением… Я не знаю на что он ориентируется при выборе, это инстинктивно происходит, как у льва, который только мясо ест. Вмешиваться в этот процесс, одевая партнёрше пакет на голову или вставляя кляп в необразованный рот, я не стану. Думаете ребёнок вам потом спасибо скажет в 17 лет, когда угри при давке забрызгают ему всё зеркало и испортят выпускной альбом?! Да как бы не так

Природа так устроена, особи должны спариваться с более сильными, умными, красивыми, чтобы генофонд прогрессировал. Не хочу быть Ротшильдом и е-ть страшную троюродную сестру, чтобы наши внуки позволили себе яхту с домашним кинотеатром на борту, где будут крутить Чебурашку с Гармашем.
Я вынужден отклонить вашу концепцию, в связи с обилием последующих рисков и неблагоприятных сценариев, связанных с её реализацией. 

Жёсткий Ястреб, все проще. Молодежь видит красивые картинки и хочет «пожить» также. С бабами еще проще — до 30 они в большинстве своем ищут себе «обеспечуна» с толстым кошельком, поначалу он должен быть еще и молодым и красивым, но с возрастом это требование отпадает. И даже если она себе такого находит годам к 30, то в плане детей тут или у обеспечуна они уже есть от первых браков, или ему они просто не нужны и он ей при залете говорит «делай аборт» или она сама родить не может имея к этому возрасту какие-то проблемы. Первенца бабе лучше всего родить в интервале 18-23, край до 30. Ну а от «нищебродов» бабы рожать в основной своей массе не хотят, так как в этом случае бремя расходов на ребенка ложится на них самих.

Жёсткий Ястреб, есть один нюанс. Если сво перейдет в фазу пуляния ударными дронами после пары десятков попаданий в московские многоэтажки число желающих стать владельцами бетонометров явно приуменьшится, в то же время возрастет число желающих избавится от этих самых бетонометров. Ибо сегодня это квартира, имеющая определенную рыночную цену, а завтра — груда развалин. Тут безопаснее будет например в области жить в своем доме в каком-нибудь зачуханном снт. На него никто дрон или крылатую ракету тратить не будет по целому ряду причин.

Проблема-то не в доходах, а в людях.

Иначе бы в богатых странах был бы больший рост населения чем в бедных, но по факту все наоборот — в бедных странах население увеличивается, а в богатых либо уменьшается, либо растет незначительно. У тоже Германии 50 лет коренное население только убавлялось, хотя это экономика #1 ЕС.

Чем больше зарплата — тем больше запросы, квартиру побольше, машину покруче, отдых подальше.

На количество детей уровень доходов не влияет.

Бабы не хотят рожать, потомучто от этого грудь с попой обвисают и нет времени на развлечение, а мужики жениться не хотят, потомучто бабы корыстные и при разводе заберут все — детей, жилье, машину и часть дохода, что сильно усложнит для мужчины следующую попытку завести семью.

Многие сейчас хотят жить красиво и комфортно, а о детях задумываются ближе к 35-40, когда часто уже поздно, для женщины в первую очередь, так как идёт уже мутация в яйцеклетках и они просто физически не пригодны к зачатию, никакое ЭКО не поможет.

phuture music, моё мнение — что на коротком периоде обучения выявляется больше возможностей, которые отработают в плюс на длинном периоде. Чем длиннее период обучения, тем меньше будет найдено возможностей. Видел подходы людей, которые решают это тем, что ослабляют ограничения к результативности алгоритмов на периоде обучения. И то, и другое направлено на одно — дать больше алгоритмов, которые будут проверяться на незнакомых данных.

LogikoMen, а чего вам на слово мне верить? Исходите из того, что она сливает, пока сами не построите и не убедитесь в обратном.

Задачу я себе поставил так:
1. Работать на M1
2. Выбирать стратегии с удержанием позиции от часа до суток (для некоторых инструментов — до трёх суток)
3. Ротировать стратегии раз в неделю или по факту отключения неэффективной.
4. Другие принципы можно прочитать тут Диверсификация портфеля (smart-lab.ru)
5. Эквити по отдельному инструменту меня интересует мало, важна суммарная эквити портфеля

Ничего не мешает определить иную дискретность — например, менять системы не раз в неделю, а раз в месяц. Но это вопросы тестирования.

В случае акций найденные алгоритмы могут работать месяцами на пределе максимальной возможной прибыли по акциям (около 10% в месяц).

bascomo, все равно не понял ваш принцип. Вы ищите высоко доходные стратегии на короткой истории, а не долгосрочные. Дело в том. Что тест на долгой истории равнозначен форвардному тесту. Точнее сказать дает очень похожую оценку. Именно поэтому все профи тестируют алгоритмы на истории от 5 лет. Я использую форвард оценку периода — моя оценка, в книгах не встречается. Т.е. идет разбитие на периоды и оценивается в каких случаях был плюс на коротком диапазоне. И далее форвардом проверяю удачность выбора. Для короткого теста не плохо. Но неоднозначно. Вторую оценка у меня — это доход/волатильность. Тоже лучше, чем просто доход. В прогностическом плане.  Но проблема все равно стоит остро — цифры пляшут. И долгосрочная оценка всегда лучше. Вот так стоит проблема. Вы же говорите об краткосрочной. Нужно понимать, что я тоже вижу смерть стратегий. И вижу причины — смена участников торговли из за их убытков. А щас добавилось — подключение торговых алгоритмов. Если на истории есть работающая тех модель — жди роботов. И модель умрет. Но это не отменяет вопроса — что вашем понимании краткосрочная оценка? Месяц, 10 сделок? Как и вы задаете выборке параметры? Без них стратегии не существует. Я это хорошо вижу. Диапазон параметров — главное достояние стратегии. Есть еще такие стратегии, которые я называю обманными. Они стохастический не способны заработать. А лишь плод математической выборке. И да -вы их определите обычной  сменой котировки. Но проблема никуда не делась. Достоверность заработка по полученной системе нет. Что вы делаете такого, что не делаю я? Да, у меня нет такого математического комплекса и потому такой большой информации для оценки. По сравнению с вами я доисторический мамонт — и от того мой опыт очень субъективен. Но все же, почему на выходе вы получаете работающий алгоритм. А не готовую сливающую машину?

NZT2020, 

1. Таймфрейм М1 не обязательно означает, что сделки совершаются очень часто. Для меня это означает, что вход и выход осуществляются точнее
2. Я определяю максимальный объём позиций на инструменте (и его ёмкость, соответственно), как 2-5% среднего минутного объёма свечи.

NZT2020, тут два момента:

1) Потому что больше точек входа и выхода. На H1, к примеру, в 60 раз меньше возможностей
2) Качественнее бэк-тесты, потому что больше данных. Соответственно, выше доверие