Может немного не в тему, хотя на смартлабе найдётся достаточно тем о том, приносит ли богатство счастье… Сейчас перечитываю книгу Ли Якокки, президента компании Форд. Его отец был достаточно активным, зажиточным и Ли пишет что они купались в богатстве, но всё это в одночасье рухнуло во время Великой депрессии, хотя у отца были закусочные, операции с недвижимостью и доля в каком-то бизнесе ещё. Имел кучу знакомств и друзей везде, в том числе у дилеров Форда, благодаря чему пропихнул сына в автоиндустрию. Запомнилось, что дядя у автора работал в монетном дворе США. Отец сам не понял как всё потерял. Ему пришлось закладывать один бизнес под залог другого. Это та семья, которая ела голубей. Причём чтобы сэкономить, мать покупала их живыми и сама зарубала.
Тут получается, что важно не сколько у тебя денег… Эта семья была не готова к кризисам. Главное — это правильные заначки, денежные и материальные. Ли писал, что после этого он только в надёжные активы вкладывал деньги. 
Так вот, люди несут миллионы на рынок, не сделав никаких заначек, а потом у них кризис. 
Ну и, главное — это тревожный чемоданчик, а не сегодняшняя роскошь. И не придётся в окно выходить. 

не можем делать, не надо ХОТЕТЬ ездить на таких авто. Так правильно. Как говорит народная мудрость- Не можешь с-ть, не мучай ж-пу. Учиться, учиться и ещё раз учиться, а потом ездить уже.

Replikant_mih, Попытайтесь.
Мне это дело надоело уже лет пять как.
Торгую на форексе на полуавтомате, пуская простейшие индикаторные советники (роботы) по тренду на основе волнового анализа на старших таймфреймах.
А поскольку это далеко не грааль, приходится резко ограничивать риск, чтобы при ошибке входа усредниться или выставить лок, а затем его успешно разрулить.

По теме есть сайт практиков mql5.com. 
Я его читаю уже лет 20. 
И все эти годы там идут поиски «грааля».
Хотя уже давно понятно, что его не существует в принципе.
Всё, что имеет смысл — торговля по тренду.
Но это те самые «жалкие и никому неинтересные» 20% годовых.
И то в среднем.
 

tester37, это как с прогнозом погоды, нужна модель + актуальные данные )

Михаил К., Это могут быть самые простейшие индикаторные роботы, когда их пускают по тренду, правильно расчитав манименеджмент.

Translator, можете сказать, на чем могут быть построены зарабатывающие роботы?

Так или иначе сливают абсолютно все роботы на индикаторах.
Ну или топчатся на месте, если выбран безопасный для депозита манименеджмент.
Индикаторы — это всегда те или иные математические манипуляции с прошлыми ценами.
Проще говоря, любой так называемый «основанный на математическом анализе робот» — это просто-напросто индикаторный робот, в лучшем случае подогнанный околорыночниками-программистами под историю.
Вообще, надо понимать, что алготорговля сейчас — это жутчайший околорынок.
Околорыночника-программиста легко распознать по их околорыночному сленгу — это напускание псевдонаучного тумана всякого рода абревиатурами.

Как показала моя практика, надежнее периодически оптимизировать систему, чем пытаться сделать её адаптивной. Но это всего лишь мое скромное мнение, не претендующее на истину.

bascomo, месяц не предел, бывают длинные тренды, и если на них перезаходить то нифига не заработаешь. Я бы сам рад торговать быстрые системы но чёто они первыми всегда умирают.

Artemunak, зачем нужен алготрейдинг, если позиция удерживается неделю или даже месяц?

Когда адекватное проскальзывание будешь учитывать? Одно это в корне поменяет твой подход, а есть ещё и другие факторы.

Разбивка на месяцы далека от реальности, большинству систем входных данных для разгона индикаторов нужны недели, иногда месяцы. Ещё у большинства практиков среднее время удержания это неделя, а это значит что бывают сделки с удержанием месяц и больше, при таком подходе их нормально не протестируешь. В итоге получится что когда-нибудь ты откажешься от своего подхода и будешь делать типа как все, но до этого тоже ещё дожить надо,  и даже к этому прийти будет не так просто как тебе кажется.

__rtx, я не развиваюсь в эту сторону. Для меня, при работе по закрытым барам, это не предмет для головной боли.
Вообще у большинства из вас слишком много зауми, которая мне неподвластна, поэтому я в неё даже не пытаюсь вникнуть.

Закрытые бары + никакой временной халявы с постоянным поиском неэффективностей взамен тех, что прекратили работать через месяц = вот вам и отпали 99% проблем, которые большинство обсуждает.

__rtx, неэффективности явление временное, а посему я их даже не обсуждаю. Работаю только на эффективностях — они вечны, ибо подчиняются законам природы.

__rtx, вот это толково написано!
Но это только для ТС, для которых каждый пипс в каждой сделке на вес золота. При тестировании же такая точность нах не нужна, её нужно пускать в запас прочности робота (типа «министресстест»).
Для этого в обоих метатрейдерах есть возможность установки проскальзываний с запасом (таким, насколько ума хватит).

А точного проскальзывания не определить даже на реальном ордерлоге, т.к. неизвестно кому достанется та или иная цена из присутствующей в тиковой истории.
Вот сейчас у моего брокера появились проблемы с поставщиками ликвидности — в итоге даже по тейкпрофиту частенько закрывают с отрицательным проскальзыванием!!! Пусть  топикстартер покажет мне ту «сюиту», которая сумеет это учесть. Мы с моими тапочками хорошо посмеемся.

EA Forex Lab, вы просто не хотите видеть аргументов. 
1. Насчет мт5 вы даже согласились.
Добавлю — 5й разрабатывался именно для робовладельцев.
2. По этому пункту вы возразили? Не понял чем.
Работайте по закрытым барам и будет вам счастье, а на тиках вы даже не сможете качественно протестировать длинную историю!
Тики по закрытиям тоже генерятся, но это другая тема.
3. Прошло мимо вас. 

Про историю тиков в ЛК тоже не увидели? Зачем сюита?
Что еще аргументировать?

Резюме:
мт5 + закрытые бары + реальные котировки = счастья вам 
И когда нибудь вспомните обо мне с благодарностью.

Ну, блин, бред… капец. Тики… Тик-сюита… МТ4...
1. Роботов надо делать на мт5. Объяснять не буду, очевидное.
2. Тики нах не нужны, если только не торгуете на тиках.
3. Ни разу у меня не разошлись сделки реалтайм с последующим прогоном этого же участка в роботе. Ни в мт4, ни в мт5. НИРАЗУ! Все сделки совпадают с разницей в ± пипсовое проскальзывание (в среднем на круг то на то — где-то теряешь, где-то находишь и это не на каждой сделке).
Если у вас такая разница — ищите ошибку в коде вашего робота!!!

Кстати, любую тиковую историю реальных котировок я могу скачать в личном кабинете своего брокера. Более того, это даже требуется регламентом подачи официальной претензии! (если недоволен исполнением)
Сюита, сюита… красиво звучит, но нас и здесь норм кормят )

Zoran, это вопрос отбора из тех, что уже проверены и к которым появилось доверие. Скомбинировать сбалансированный портфель из набора разнотипных систем, как по мне, куда проще, чем предсказать, что система продолжит или перестанет работать.

Если корреляция эквити двух систем на одном и том же инструменте и одном и том же периоде совпадает — значит, они однотипные. Отсюда ясно, как находить разнотипные.

bascomo, Ну если взять прибыльные на IS стратегии — это подгонка, тут понятно. Если взять миллион прибыльных на IS, оставить из них только прибыльные на OOS — это подгонка. Если взять прибыльные на IS каждый месяц из 12 и среди них найти прибыльные каждый месяц на OOS — это всё тоже подгонка. В той или иной степени. В данном контексте степенью можно пренебречь. А вот если модель (одна) отбирает по IS стратегии для торговли OOS — то в таком варианте минимум подгонки. У тебя один способ выбора и он либо даёт хорошие результаты, либо не даёт. Ты не подгоняешься.