Прочитал пост на главной smart-lab.ru/blog/54316.php

Потом комментарий к нему smart-lab.ru/blog/54316.php#comment876749

Не люблю критиковать Смарт-лаб, но такие тексты на главной это ПОЗОР!

Так давайте разбираться.

1)Электроэнергетика никогда не была сверхдоходной отраслью в силу своей социальной значимости. Это вам не деривативы инвесторам выпускать и впаривать. К моменту начала реформы мощности в электроэнергетике были изношены. Нужно было строить новые, модернизировать (где возможно) старые. Этим должно было заниматься государство, если бы реформы не было. Но была задумана реформа, основной целью которой было привлечение частных инвестиций в эту сравнительно малоприбыльную отрасль, чтобы частично снять с федерального бюджета нагрузку по модернизации этой отрасли. Эта цель была полностью выполнена. Генерирующие компании разобрали крупные иностранные и отечественные компании, которые взяли на себя обязательства по строительству новых мощностей и модернизации старых. При этом сильного роста цен на электроэнергию не произошло, население не пострадало. Таким образом проблемы модернизации системы были переложены на частный (частично западный) капитал. Что здесь плохого?

( Читать дальше )

Пишу статью в наш финансовый словарь по ECN.
Собираю информацию.

Хотел поинтересоваться у нашей уважаемой публики, а что вы знаете про ECN? (это такие электронные биржи).

Хочу использовать ваши комментарии для наиболее полного освещения темы. Прошу, всех кто что-либо знает, высказаться.

Спасибо.

Не каждый день из-под чьих-то рук появляется уравнение, которое приводит к изменению мира. Но иногда это случается, и мир не всегда изменяется к лучшему. Говорят, что одна формула, известная как формула Блэка-Шоулза, вместе с её производными, довела до взрыва финансовый мир.

Формула Блэка-Шоулза впервые была написана в начале 1970-х годов, но её история начинается раньше, на рисовой бирже Доджима в Японии 17-го века, когда для торговцев рисом писались фьючерсные контракты. Простейший фьючерсный контракт выглядит так: я соглашаюсь покупать у вас рис в течение годичного срока, по цене, которую мы здесь оговорили.

К 20-му веку на Чикагской товарной бирже торговцы уже могли заключать сделки не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам. Пример опционного контракта: мы соглашаемся, что я могу покупать рис у вас в любое время в течение следующего года, по цене, которую мы здесь оговорили; но я не обязан делать это, если не желаю.

( Читать дальше )

Третья неделя торговли, с каждым днем все больше понятных моментов и все больше новых вопросов. Прошлую неделю я даже сумела закрыть в плюс, но пока это явно случайность, а не закономерность.
С этой недели у нас расширены BP с 5000-6000$ до 16000$, лимиты потерь до 30$, можем торговать 200 акций и одновременно 2 позиции. И рынок сейчас очень объемный и волатильный, много новостей по внешнему фону: выборы во Франции, политические разногласия в Греции, возможное приближение QE3, непонятно ситуация с выделением денег Греции. По идее, чем волатильнее рынок, тем больше возможностей в течение дня заработать, но можно не успеть вовремя закрыть позиции или вылететь в лимит на каком-нибудь спайке. Я столкнулась один раз с такой ситуацией, это было еще утром, в итоге закрыло автокавером по лимиту, и весь день не торговала. Обидно было, что цена вернулась к уровню открытия позиции практически сразу, хотя ведь могла и не вернуться, а пойти еще дальше против меня. Печальный опыт тоже опыт, теперь я прислушиваюсь к радио у нас в офисе и не лезу в рынок, если слышу, что Голдман что-то продает или покупает =)


( Читать дальше )

Хочу поделиться простейшим (техническим) приемом ускорения понимания рыночных движений.
Должен отметить сразу, что работаю в основном на Форекс, и, очевидно, именно в результате этой специализации я ощутил необходимость тренировки видения рыночных движений. Не секрет, что движения на Форекс отличаются от движений фонды, да и информации для принятия решения там, мягко говоря, поменьше. Объемов по сути нет. Поэтому работать приходится только от движений цены и от сигналов индикаторов, с ней связанных.  И тут остро встает вопрос о формировании торгового метода. Что характерно — успешный метод для одной пары может плохо работать или вообще быть убыточным для другой пары. Валюты по сути ходят по-разному.
Разное время активных сессий, разные фундаментальные факторы… в общем, метод нужно во-перых создавать, во-вторых — обкатывать. И тут мне сильно помог простейший прием Timelapse, сжатие времени. В чем суть? На комп с терминалом ставится програмка, которая делает копию экрана с какой-то регулярностью ( к примеру 1 кадр в секунду). На выходе — имеем фильм о рыночных движениях, сжатый в 24 раза. Т.е. 2 активные сессии (Европа и США) помещаются в полчаса, доступные для анализа. Что я смотрю:


( Читать дальше )

Технический анализ в картинках))

 
полная аналогия:


( Читать дальше )

Интересует функция ThinkScript в терминале Thinkorswim.



Очень нужно написать индюк, который смог бы отображать котировки платины в евровом эквиваленте и желательно в формате евро за грамм.

( Читать дальше )

Ребята всем привет.

Есть желание  набросать пару строк о том что может помочь в нелегком пути — становления трейдера.

Основываясь на результатах моего опроса.
http://smart-lab.ru/blog/53798.php

 Можно сказать что многие считают что-бы стать трейдером требуются годы работы. С чем я совершенно согласен. Спустя годы проведенные на рынке мозг начинает работать правильно. (кто-то уже писал про это).

Следовательно ВСЕМ новичкам надо осознать что вы сможете зарабатывать но для этого нужна правильная стратегия и длительный опыт работы.

Сразу возникает вопрос если с течением времени можно зарабатывать. То через 10 лет допустим почти все трейдеры в РФ находящиеся на рынке будут довольно опытны и будут тянуть деньги с рынка. Откуда взяться стольким прибылям ?

Необходимо отметить что прибыль на ФР образуется не только в результате отъема денег  друг у друга но и в результате перетикания их из других сфер (акции \облигации\реальный сектор\из-за бугра\ ).

( Читать дальше )

Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic  - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

Ссылка на книги  

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )