Навеяно, собственно говоря, этим:

mxticker.com,
«Одно из самых больших разочарований на пике депо была нереализованная самореализация. Как можно быть уверенным — заработал я благодоря своему уму или просто повезло? Более того, на самом деле трейдыры (хорошие) люди не большого ума. Трейдинг — лишь навык. 

   Намного приятнее осознавать, что ты заработал деньги именно благодаря уму, знанию, наглости, организаторским способностям и видению будущего, чем просто от того, что у тебя морально хватило сил вовремя выйти, войти и досидеть до конца.»
Первоисточник http://smart-lab.ru/blog/71017.php


Ага, разработал я скажем «котировальный автомат» для опционов (про них пришлось кое-что узнать для этого) на фьючерс на индекс РТС используя знания тервера и матстата, разработав свою собственную модель оценки волатильности (БШ мне не по душе, да и Нобелевка вдруг обломится), а также, реализовав  ряд известных методов кибернетики. Затем изучил среду программирования, придал своему алгоритму вид программы, добился того, чтобы дать моей МТС быстрый доступ к торгам, что также потребовало знаний и умений в области Hard&Soft, протестировал, запустил его в работу, и тут мне как ПОПЕРЛО, такое везение на меня навалилось, что сижу я вот и думаю:


( Читать дальше )

Недавно я хотел набирать группу на обучение — моему фонду в скором времени потребуются управляющие — это аксиома. Времени к сожалению не хватает на это дело, поскольку я подхожу к процессу обучения ответственно — уделяю бОльшую часть своего рабочего времени ученикам. 

Я решил немного схитрить и найти нужных мне управляющих другим способом )

Турнир  "SmartLab Challenge 2013"

Условия:

 

( Читать дальше )

Данное изображение поствящается тем, кто торговал в концу 90-х. 
Кому-то как и мне это не понять.
Недавно нарыл в просторах интеренета.материал из прошлого

На сентябрьской серии сформировал новую опционную позу.
Изначальной был сформирован медвежий пут спрэд. куплены путы 140 и проданы путы с страйками ниже. На случай повышения цены куплены фьючерсы, выровнена дельта. Затем для снижения влияния тетты — временного распада — слегка проданы края позиции.
ГО на всю позицию = 7 936,68 руб.
 
В итоге позиция выглядит следующим образом:



( Читать дальше )

Сегодня в Европе день противоречий. Из ленты Доу со ссылкой якобы на WSJ были опубликованы комментарии пресс-секретаря правительства Германии Георга Штрайтера, который в общем и целом не против политики ЕЦБ, проводимой в прошлом и уверен в правильности политики ЕЦБ, которую тот собирается проводить в дальнейшем. И заодно пожурил Премьера Италии Монти за панические настроения. Со слов Штрайтера, оказывается, Бундестаг запросто рассмотрит вопрос о помощи Италии, стоит ей за этой помощью обратиться. Получается, что правительство Германии совершенно не против предполагаемых действий ЕЦБ по скупке проблемных облигаций периферии.


( Читать дальше )

Всем привет. Многие у меня спрашивают, как можно установить связь между Wealth-Lab и Visual Studio для того, чтобы проводить отладку торговых стратегий используя всю мощь Visual Studio, а не в родном велсовском убогом редакторе.

Здесь уже были выложены краткие инструкции, однако многим с этими инструкциями трудно разобраться. Поэтому я очень подробно (с картинками) описал весь процесс установления связи между Wealth-Lab и Visual Studio и процесс отладки стратегии в этой программе.

Почитать об этом можно вот тут...

Кто любит визуальную информацию — смотрите видео:



Кто интересуется темой построения торговых стратегий в Wealth-Lab и языком C# приглашаю посетить мои бесплатные вебинары (6-го августа в 15 часов или 9-го августа в 19 часов). Записаться можно здесь.

Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/

Жалуются, что часто банят. Предлагаю решение.
В видео детально описываю процесс регистрации аккаунта в TD Ameritrade. На выходе получаем возможность пользоваться одновременно STRATEGY DESK и ThinkOrSwim, без задержек, со всеми подписками первого уровня в Level II, что позволит писать классные скринеры не только на сайзы, но и на все остальное интересное)))).

А также позволит осуществлять несложные бэктесты графических паттернов и стратегий с использованием любых технических индикаторов.

 
 

 

 
Скачать ThinkOrSwim.
Скачать Strategy Desk.
 
Мануалы и справочники:
 

( Читать дальше )

В комментах к предыдущему посту говорилось о том, что надо усложнять графики к примеру — добавить отклонение. Ок...

Определения:
Дисперсия — одна из мер рассеивания, отклонения случайных значений от среднего.
Приминительно к обработке результатов измерения — дисперсия характеризует случайную погрешность.

Стандартное отклонение — один из показателей вариации количественной переменной, измеряет «средний» разброс значений переменной относительно ее среднего арифметического в тех же единицах измерения, что и сама переменная (равна — квадратный корень из дисперсии). 

Оценка курса (май 12):
Число наблюдений в выборке — 165
Вероятность конкретного значения (гипотеза о равновероятности) — 0,006061
Мин/макс — 28,95/32,79
Среднее арифметическое 30,58
Дисперсия — 0,95
Стандартное отклонение — 0,97

Вероятность попаданий в интервал на величину стандартного отклонения от среднего значения — 0,56; при нижней границе 29,60 и верхней 31,55

( Читать дальше )

Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )