SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. asf-trade
Могут ли положительные результаты трейдера являться следствием его умственных усилий?
- 19 августа 2012, 12:29
- |
Навеяно, собственно говоря, этим:
mxticker.com,
«Одно из самых больших разочарований на пике депо была нереализованная самореализация. Как можно быть уверенным — заработал я благодоря своему уму или просто повезло? Более того, на самом деле трейдыры (хорошие) люди не большого ума. Трейдинг — лишь навык.
Намного приятнее осознавать, что ты заработал деньги именно благодаря уму, знанию, наглости, организаторским способностям и видению будущего, чем просто от того, что у тебя морально хватило сил вовремя выйти, войти и досидеть до конца.»
Первоисточник http://smart-lab.ru/blog/71017.php
Ага, разработал я скажем «котировальный автомат» для опционов (про них пришлось кое-что узнать для этого) на фьючерс на индекс РТС используя знания тервера и матстата, разработав свою собственную модель оценки волатильности (БШ мне не по душе, да и Нобелевка вдруг обломится), а также, реализовав ряд известных методов кибернетики. Затем изучил среду программирования, придал своему алгоритму вид программы, добился того, чтобы дать моей МТС быстрый доступ к торгам, что также потребовало знаний и умений в области Hard&Soft, протестировал, запустил его в работу, и тут мне как ПОПЕРЛО, такое везение на меня навалилось, что сижу я вот и думаю:
«А может мне так просто прет уже 22 месяца к ряду день за днем? Вряд ли это все результат моих усилий по локальному снижению энтропии, на которое я трачу ЭНЕРГИЮ, и которое невозможно без ИНФОРМАЦИИ. Она видимо сама по себе энтропия эта самая снижается, и чихать ей на второе начало термодинамики.»
P.s. Если вы думаете, что это верно только для алготрейдинга, то вы ошибаетесь. Самый банальный трейдинг по паттернам (любым), это «синтез» очередного алгоритма (базовым будет поиск информации о полезном сигнале) для очередного корреляционого фильтра, который будет запущен в работу нашему ЦП (мозгу). И если вы верно проведете эту работу, то Ваш фильтр будет отсекать помехи и вылавливать полезный сигнал.
mxticker.com,
«Одно из самых больших разочарований на пике депо была нереализованная самореализация. Как можно быть уверенным — заработал я благодоря своему уму или просто повезло? Более того, на самом деле трейдыры (хорошие) люди не большого ума. Трейдинг — лишь навык.
Намного приятнее осознавать, что ты заработал деньги именно благодаря уму, знанию, наглости, организаторским способностям и видению будущего, чем просто от того, что у тебя морально хватило сил вовремя выйти, войти и досидеть до конца.»
Первоисточник http://smart-lab.ru/blog/71017.php
Ага, разработал я скажем «котировальный автомат» для опционов (про них пришлось кое-что узнать для этого) на фьючерс на индекс РТС используя знания тервера и матстата, разработав свою собственную модель оценки волатильности (БШ мне не по душе, да и Нобелевка вдруг обломится), а также, реализовав ряд известных методов кибернетики. Затем изучил среду программирования, придал своему алгоритму вид программы, добился того, чтобы дать моей МТС быстрый доступ к торгам, что также потребовало знаний и умений в области Hard&Soft, протестировал, запустил его в работу, и тут мне как ПОПЕРЛО, такое везение на меня навалилось, что сижу я вот и думаю:
«А может мне так просто прет уже 22 месяца к ряду день за днем? Вряд ли это все результат моих усилий по локальному снижению энтропии, на которое я трачу ЭНЕРГИЮ, и которое невозможно без ИНФОРМАЦИИ. Она видимо сама по себе энтропия эта самая снижается, и чихать ей на второе начало термодинамики.»
P.s. Если вы думаете, что это верно только для алготрейдинга, то вы ошибаетесь. Самый банальный трейдинг по паттернам (любым), это «синтез» очередного алгоритма (базовым будет поиск информации о полезном сигнале) для очередного корреляционого фильтра, который будет запущен в работу нашему ЦП (мозгу). И если вы верно проведете эту работу, то Ваш фильтр будет отсекать помехи и вылавливать полезный сигнал.
теги блога asf-trade
- asf
- asf-trade
- brent
- chat
- CME
- EFSF
- epfr
- ES
- FED
- FOMC
- forex
- GDP USA
- hedge fund
- HFT
- Market Profile
- Q&A
- QE2
- quik
- RI
- RIM
- RIM1
- RIM3
- riu
- riz
- RIZ3
- RTS
- RTS -9.13
- T+2
- tapering
- USA
- WTI
- авто
- алготрейдинг
- Алжир
- Аптеки 36.6
- аукцион закрытия
- АЭС
- беспредел РФ
- брокерские услуги
- Вакансия
- война
- встреча smart-lab
- ВТО
- ВЭБ
- Газпром
- геополитика
- грааль в трейдинге
- Девальвация рубля
- Доллар
- Египет
- ЕЦБ
- жулики
- ипотечные облигации
- Ирак
- календарный спред
- Кипр
- Ливермор
- Ливия
- лохотрон
- март
- Медведев
- ММВБ
- Мои трейды
- моя позиция
- МТС
- МФЦ
- нефть
- НПФ
- образование
- опрос
- опционы
- опционы идеи
- отдых
- оффтоп
- портфель
- прогнозы
- программирование
- профиль рынка
- ПФР
- работа над ошибками
- роботы
- РФР
- рынок
- сбербанк
- сбой на бирже
- спред
- спрэд WTI Brent
- ставки
- трейдинг
- Тройка-Диалог
- УК
- украина 2014
- философия трейдинга
- ФР
- ФСФР
- фьючерс на индекс РТС
- ЦБ РФ
- чат
- юмор
- япония
Очень угнетающие ощущения возникают…
какие мы нежные :)
убрал (я и зыбал про него давно, а оказывается кто-то смотрит...)
Хотя по сути — ты правильно сказал. Мне дурно становится не только когда я вижу прекращение пульса на графике счёта, но и когда этот график выглядит как копьё Приапа.
Тоже весьма угнетающие ощущения.
и в постскриптуме осудить пуссирайот и тогда бешеная популярность на смартлабике обеспечена :)
Теор. вер. дети в 16 лет на первом курсе учат )
И потом, пока ты будешь отлаживать свою супер-дупер модель и перейдешь на реальный счет — то рынок 100 раз успеет поменятся, и для того что бы ты заработал, нужно хорошее везение, да.
Я прошу прощения, но спорить с Вами будет просто некрасиво с моей стороны. Вы просто не понимаете смысла слова «везение». Для любого, кто знаком с такими дисциплинами как кибернетика и теория управления ОЧЕВИДНО ваше невежество в предмете спора. Стабильный заработок на рынке сводится к тому, чтобы макисмально, насколько это только возможно, избегать «везения» и его обратный стороны «невезения».
Вы же сейчас говорите, что для того, чтобы проплыть 1 км в море человеку не умеющему плавать должно повезти. Нет, при таком подходе он утонет с очень высокой вероятностью, если раньше не выработает алгоритм «ПЛАВАТЬ», или хотя бы «ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ». Во втором случае его может волнами или течением прибить к берегу, например. (Собственно говоря один из вариантов тренда...)
Вы отфильтровываете в голове сигналы по огромным объемам данных, снижая неопределенность.
Я, например, внутри дня выделил для себя один паттерн, который не пропущу. И торгую. Но он достаточно редко появляется.
Другое дело, что среди остальных наборов данных, я ничего не выделяю, хотя возможно они являются тоже какими-либо паттернами.
Тем самым для меня график RIU2 является данными с очень высокой энтропией :)
Работаю над этим.
Спасибо за интересную мысль сегодня с утра!
22 месяца это лишь пример достаточно продолжительного периода времени :)
На достаточно длинном интервале времени, этот новичок или синтезирует верные алгоритмы, или будет проигрывать ПРОФИ, у которого они уже есть.
90% новчиков хватит одной торговой сессии и 10 сделок, чтобы уступить профи. 99% хватит 5 торговых сессий и 100 сделок. Цифры получены опытным путем.
Это не так. Но объяснение почему именно это не так, потребует «слишком много букв».
Так никто и не говорит, что нужно иметь красный диплом. Сообразительность это точно также работа ума, которая снижает энтропию. :) Речь только об этом.
не соглашусь. есть и бизнес требующий навыков не больше, чем трейдинг. и такого бизнеса вагон и маленькая тележка.
а есть примеры трейдеров или целых компаний которые работают в этой области, 99% работы которых это как раз синтез. в бизнесе тоже есть подобные примеры.
софистикейтед маркет-мейкинг есть НЕслучайный заработок
торговля паттернов — неслучайный, но конечный по времени заработок
ну так зато какjе поле для самореализации, причем даже для целой группы лиц, где результатом их ума и самореализации будет нечто потрясающее для каждго из них, да и еще и бабло будет рубить. ;)
:) конечность может оказаться продолжительностью лет так сто :) да и даже если на год хватает, то как раз раскрываем тему ежегодного синтеза нового рабочего алгоритам ;)
+4 и большой РЕСПЕКТ. Довольно часто при чтении Ваших постов возникает ощущение мощи интеллекта… Даже, если этот пост воспринимать не как серьезно написанный текст, а просто как прикол, то это ощущение все равно не проходит. И дело вовсе не в большом количестве «умных слов». Живость ума это красиво. Хорошо, что такие люди на Смарт-лабе есть. Кстати… Прошу воспринимать мой комментарий как серьезный )))) Это не прикол.
+
энтропия, млин…
а все это время кто то на деске просто берет (ну или брал :) свой процент и все…