В данной статье – гайде будем учиться подключать специализированный для алготрейдинга фреймворк OsEngine к Квик. Для того, чтобы можно было торговать через Quik сотнями роботов, которые в OsEngine уже встроены.

1. Скачка и установка Quik ДЕМО.

В процессе изучения данной инструкции и экспериментов по подключению к Квик из OsEngine мы рекомендуем не использовать боевую версию программы от Вашего брокера, т.к. Вы можете неправильно что-то сделать, ошибиться и потерять много денег, т.к. роботы могут сделать что-то не так.

Мы рекомендуем использовать Демо версию от официального создателя Quik. Это оградит Вас от возможных ошибок при боевом подключении, на период пока Вы учитесь это делать.

Идём в поисковую систему:

( Читать дальше )

Алгоритм субботняшний

0) Посетить мой сайт https://osaengine.ru/ ))

1) Зайти на chatgpt.com/

2) Написать вопрос



3) Получить ответ

-- Настройки
SEC_CODE = "SBER" -- Код инструмента
CLASS_CODE = "TQBR" -- Код класса инструмента
SHORT_MA_PERIOD = 10 -- Период короткой скользящей средней
LONG_MA_PERIOD = 50 -- Период длинной скользящей средней
QTY = 1 -- Количество лотов

-- Переменные
short_ma = {}
long_ma = {}
prices = {}
position = 0 -- Текущая позиция: 0 - нет позиции, 1 - лонг, -1 - шорт

-- Функция для расчета скользящей средней
function calculate_ma(prices, period)
    local sum = 0
    for i = #prices-period+1, #prices do
        sum = sum + prices[i]
    end
    return sum / period
end

-- Функция для обработки новых тиков
function OnAllTrade(alltrade)
    if alltrade.sec_code == SEC_CODE and alltrade.class_code == CLASS_CODE then
        table.insert(prices, alltrade.price)
        if #prices >= LONG_MA_PERIOD then
            table.

( Читать дальше )

Предисловие

Я — профессиональный программист. Уже достаточно давно. Последние N лет разработчик БД. В основном пишу на sql процедуры и функции. Другие языки программирования начинаю забывать (так как нет практики по ним). В свое время писал на Visual FoxPro (да, это уже «мертвый» язык, он уже давно не поддерживается Microsoft). Но у нас до сих пор крутится задача, где клиентская частью написана на VFP.

Почему Go

Так вот. Встала тут задача написать небольшую консольную утилиту с доступом к БД. Сначала хотел написать на Питоне, но не хотелось на компьютере клиента качать и устанавливать его. И стал я присматриваться к другим языкам программирования. C# не хотелось, во первых чисто субъективно, во вторых, клиент в дальнейшем собирался переходить на Linux (хотя вроде есть core net под линукс). И тогда cтал я присматриваться к языку Go.

Прочитал по нему несколько статей. По описанию, он как никто подходил к поставленной задаче: крост-платформенный. Компилируется в один исполняемый файл, который не требует зависимостей.

( Читать дальше )

Задался таким вопросом и поискал ответ на smart-lab'е, но не нашел. Потому пришлось отвечать самому.



Для этого необходима регистрация на TradingView и наличие минимальной подписки или бесплатного триала на месяц.

Открывайте любой график и в поле тикера вбивайте следующее: «MOEX:CNYRUB_TOM/FX_IDC:CNYUSD», т.е. делим курс рубля юаня к рублю на Мосбирже на курс юаня к доллару на ICE. На самой дешевой подписке доступна почему-то только дневка, но если вы используете бесплатный триал, то можете ни в чём себе не отказывать ;).

Update: В комментариях посоветовали использовать умножение, а не деление. Вот так: MOEX:CNYRUB_TOM*FX_IDC:USDCNY.

Также уже после того, как уже нашел этот ответ вспомнил, что можно спросить ещё ChatGPT, и вот что он посоветовал:



( Читать дальше )

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

До конца года будет полностью заполнен (по технической части), а пока добавляйте его себе в закладки.

Видео при этом будем сюда добавлять минимум ещё весь 2025 год. Т.к. начали летом 2024 только. Если по какой-то теме есть видео, то рядом с темой есть соответствующая ссылка.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
7. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 

( Читать дальше )

Как связаться с сотрудниками КИТа и задать вопросы/уточнить информацию?

🟣clients@brokerkf.ru %F0%9F%9F%A3clients@brokerkf.ru/ — почта службы поддержки (можно задавать любые вопросы, возникающие в ходе работы через КИТ Финанс брокера)

🟣@KitFinanceBroker_bot — бот службы поддержки

🟣support@brokerkf.ru %F0%9F%9F%A3support@brokerkf.ru/ — почта технической службы поддержки (помогают разобраться в работе мобильного приложения КИТ Инвестиции, терминала QUIK и iQuik).

🟣8 800 101 00 55 — горячая линия

🟣Чат ТГ канала КИТа t.me/+CyjKvFLy0tJjNzAy — можно задавать любые вопросы. Если не будет возможности ответить на вопрос (н-р, требуется предоставить персональные данные или данные по счету), переадресуем на службу поддержки.

🟣Сообщество в ВК vk.com/brokerkf— вопросы в комментариях/личных сообщениях

🟣Канал в Дзене dzen.ru/id/64ba7fe78ac3084fd48acfd5 — вопросы в комментариях

🟣Блог в Смартлабе smart-lab.ru/my/BrokerKitFinance/ — вопросы в комментариях

( Читать дальше )

Зачем нужен демо терминал
Где открыть учебный счет
Выставление заявки в торговом терминале через скрипт
Делаем функцию выставления заявки по требуемым условиям
Карман заявок и tri-файлы
Параметры для заявок с примерами по разным рынкам

Почему важно начинать работу с заявками на qlua с демо терминала?

В отличие от рассматриваемых ранее скриптов, в которых мы обращались к окнам терминала и обрабатывали данные с котировок, графиков, индикаторов и таблиц, делали расчеты, выводили сообщения или собственные таблицы, работа с заявками уже завязана на денежные средства. И т.к. у начинающих всегда есть риски ошибок в коде, различных опечаток, некорректном запуске выставлении заявки в цикле и пр., то начать работу с этой темой я настоятельно рекомендую именно в демо терминале. И речь здесь не только о комиссиях за сделку на которые можно попасть, но и вероятности купить не тот инструмент, не в том объеме, как следствие, например влететь на маржиналку и пр., и пр.

Достаточно, например, прописать в

( Читать дальше )

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам

 

В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
   В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
   Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим: 

Что такое таблица обезличенных сделок.
Настройка таблицы в терминале.
Что делать, если таблица открылась, но она пустая.
Вывод данных с таблицы по DDE.
Работа с таблицей обезличенных сделок через скрипт qlua с примерами.
Пишем советника, показывающего на графике крупных игроков.

Лента всех сделок (она же таблица обезличенных сделок, она же таблица всех сделок) — это тиковый массив сделок с одним или несколькими инструментами, в котором отражается информация по каждой сделке, в т.ч.: цена, объём и направление транзакции (покупка/продажа). Обычно для работы выбирается один инструмент, который отслеживается, реже 2 (например базовый актив и ближайший фьючерс на него). Встречал варианты, когда грузят сразу большой список, но в этом случае может сильно подвисать терминал.

Зачем нужна лента сделок: многие, пытаясь торговать внутри дня, проводят часы за медитативным наблюдением за биржевым стаканом. Однако стакан заявок это только намерение, далеко не все выставленные заявки перейдут в сделки. Более того иногда по некоторым акциям (2го и 3го эшелона) заявки в стакане могут активно «двигаться», создавая видимость, что в бумаге идет активная торговля, при этом, если открыть таблицу всех сделок, то будет видно, что реальных сделок практически нет.

( Читать дальше )

Всем привет!

Относительно недавно на своем Дзен-канале «Код торгового робота» я размещал статью в которой рассматривал различные теоретические графики и рассчитывал корреляцию между ними. Ранее примерно такие же статьи встречал и на Smart-lab.

В продолжении данной темы было бы логично написать скрипт, который строит корреляцию между двумя заданными активами по указанному тайм-фрейму. Что и было сделано в виде скрипта на QLUA. Напомню, что коэффициент корреляции принимает значение от -1 до 1. Если он близок к единице, значит две величины примерно одинаково ведут себя. Если близок к -1, то графики двух величин ведут себя разнонаправлено — когда один график расчет — второй также снижается. А результат близкий к нулю говорит, что между графиками нет связи.

Данный скрипт выполняет следующие действия:

1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.

( Читать дальше )