Избранное трейдера Andy_Z

по

Лекториум. Полезные академические курсы онлайн от университетов.

    • 12 октября 2015, 18:14
    • |
    • dagh
  • Еще
Сегодня дали ссылки на интересные видео по арбитражу в Лекториуме, где побродив обнаружил пару полезных курсов (пройдут зимой) для тех кто так или иначе связан с рынками.
Это не семинары, а именно академические курсы с заданиями и т.д.

Теория вероятностей — наука о случайности
Теории денег. От ракушки до биткоин



"Миры Кирилла Ильинского"

Появилась 2 часть заключительной лекции Kirill Ilinski «Миры Кирилла Ильинского» цикла лекций 2012-2015 года в Европейском Университете.
https://www.lektorium.tv/lecture/26617



Отличный сервис для просмотра графиков Америки.

Плюсы на первый взгляд

Не нужна регистрация 
Не нужно платить денег
Большое количество таймфреймов
Не банят, как на  thinkorswim

Минусы
Пока нашел только один, не дружит с Chrome, нужно открывать в Explopere 

www.freestockcharts.com/platform/v1

Отличный сервис для просмотра графиков Америки.

чтобы комп не тормозил на лчи

WINDOWS 10 ЗАГРУЖАЕТСЯ НА КОМПЬЮТЕРЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Винда 10  как вирус грузится  втихую, 6 гигов .
кому это не надо  удаляйте
xakep.ru/2015/09/11/kil-windows-10/

10. Наиболее простой способ — создать файл с расширением .bat со следующими командами и запустить его на исполнение.

kill_windows10.bat

<code>wusa /uninstall /kb:2952664 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:2976978 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:2977759 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:2990214 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:3021917 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:3022345 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:3035583 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:3044374 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:3068708 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:3075249 /norestart /quiet wusa /uninstall /kb:3080149 /norestart /quiet pause</code>
 

Корреляционные матрицы российского рынка

Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день
Корреляционные матрицы российского рынка

Корреляционные матрицы российского рынка


( Читать дальше )

Корреляция для парного трейдинга

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.


Корреляция для парного трейдинга

в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.

Путеводитель по разработке биржевых роботов-2

    • 11 августа 2015, 09:06
    • |
    • uralpro
  • Еще

16aaf0

Продолжение. Начало здесь.

После того, как стратегия протестирована и, насколько это возможно, избавлена от недооценки/подгонки, с хорошим коэффициентом Шарпа и минимизированными просадками, настало время выстроить систему исполнения.

Система исполнения ордеров

Система исполнения отвечает за то, каким образом список сделок, сгенерированных стратегией, отправляется и исполняется на стороне биржи. Несмотря на тот факт, что генерация сделок может быть полу- или полностью автоматической, механизм исполнения может быть ручным, полуавтоматическим или полностью автоматическим. Для LFT стратегий ручное или полуавтоматическое исполнение применяется наиболее часто. Для HFT алгоритмов необходимо создать полностью автоматический механизм исполнения, который скорее всего будет тесно интегрирован с генератором сделок (из-за сильной зависимости стратегии и технологии).



( Читать дальше )

Путеводитель по разработке биржевых роботов -1

    • 06 августа 2015, 08:57
    • |
    • uralpro
  • Еще

chart.png

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

  • Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
  • Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
  • Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
  • Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга


( Читать дальше )

Риски инвестиций в облигации и вычисление доходности инвестиций в схемах. Теоретический аспект.

Риски инвестиций в облигации и вычисление доходности инвестиций в схемах. Теоретический аспект.

Риск процентных ставок (он же процентный, он же рыночный риск) — рост процентных ставок приводит к падению цены облигации; падение процентных ставок к росту цен на облигации.

Риск реинвестиций  — риск реинвестирования промежуточного денежного потока по более низким процентным ставкам, чем при покупке

Риск опционный
  — риск связанный с колл-опционом — право эмитента отозвать свой выпуск до ранее установленного срока погашения облигации.

Кредитный риск включает в себя: 

  • риск дефолта


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн