Всем привет! Пытаюсь извлечь торговые сигналы из открытого интереса. В книжках все классно, но вот практика вводит в ступор.

Если есть умельцы и знатоки, буду рад совету и разъяснениям.

Исхожу из того, что на рынке присутствуют: Кукл(самый крупный игрок обладающий инсайдом), крупные игроки(хедж фонды, крупные банки и т.д.), мелкие игроки(физики, мелкие фонды и т.д).
ОИ увеличивается при одновременном открытии коротких и длинных позиций, уменьшается когда идет одновременное закрытие коротких и длинных позиций, неизменен когда короткие позиции открываются за счет уже открытых длинных (а так же наоборот).

Работаю по пятиминутке за 07,07,2016. Выделил участки наиболее интересные по моему субъективному суждению. 

Участок 1. после того как цена проболталась в боковике (так же открытый интерес в боковике) происходит сильное закрытие открытых позиций с резким падением цены.

Тут возникает вопрос: 10 тыс контрактов в течении 5 минут(красная полоска на графике) насколько сильное это движение для RI? достойно ли оно кукла? Или так… средненький игрок который сам не ведает, что творит =) 

( Читать дальше )

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт


Комиссия по торговле товарными фьючерсами опубликовала очередные отчеты СОТ. 

Нефть
Хоть и длинные позиции ТОП-4 трейдеров (NYMEX) до сих пор превышают короткие, но за прошедшую неделю они активнее сокращала свои длинные позиции и менее охотно короткие. 

А вот в Европе открытых лонгов уже меньше, чем открытых шортов и спред между ними растет.

( Читать дальше )

Любителям парного трейдинга:



Бета-нейтральный портфель (на основе 2 последних недель) по объему позиции на 23% состоит из Brent и 77% по USDRUB.

Срок: неделя-две
Потенциальная прибыль: +10% (без плеча)

Государство гарантирует! 5.000.000 под ставку 9,54% годовых на 1,5 года.  Выше и надежней, чем у Сбербанка.
Тонкости инвестирования в ОФЗ.

В этой статье я расскажу о привлекательности облигаций федерального займа для частного инвестора (ОФЗ).

Что такое ОФЗ?

ОФЗ – облигация, выпускаемая Министерством финансов РФ. Покупка облигации федерального займа означает, что вы даете деньги в долг государству. Государство, в свою очередь, дает обязательство не только выплатить долг держателю облигации, но и процентные выплаты по купонам.

Почему стоит инвестировать в ОФЗ?

• Облигации федерального займа приносят предсказуемый и стабильный доход;
• Низкие риски — погашение облигаций и купонные выплаты гарантированы государством;
• Накопленные проценты(купоны) сохраняются, даже если выходим досрочно – облигацию можно продать.

Купон выплачивается как правило раз в полгода и фиксирован на весь срок обращения.

( Читать дальше )

Всем привет!

С апреля месяца я примкнул к команде, с которой мы и выступали на последней конференции Смартлаба.
Одного члена нашей команды вы знаете также по конференции — Ярослав.

Вкратце о нас: мы международная команда профессиональных трейдеров (проп команда).
Торгуем Россию и запад, сидим физически тоже как тут (Москва), так и там (трейдеры из Чикаго и Швейцарии).




Основной рост, который случился со мной за последнее время в трейдинге — я перестал быть заложником одного инструмента. Раньше я дрочил один инструмент — фьючерс на долларрубль, зарабатывал неплохие деньги. И думал что основной рост, который может быть — увеличение объёма торговли.

Но теперь мне абсолютно всё равно что торговать — сказалось влияние торговли на западе и ежедневного обсуждения сделок.
Сделал выборку за последние дни — основная прибыль (40%) осталась на фьючерсе долларрубль, остальные 55% распределяются примерно поровну между ртс и нефтью. Также есть какая-то незначительная мелочь в остальных инструментах.
Кроме того, постоянный разбор сделок позволил качественно повысить уровень торговли. Теперь я твёрдо могу ответить на вопрос зачем нужна команда :)

Многие спрашивают про мой рабочий стол — выложил его тут в полном разрешении. 



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Тут иногда проскакивают темки по поводу здоровья.
Расскажу и про свое. Веду в общем то сидячий образ жизни,
за монитором, но не в силу торговли, а как бывший программист.
Ну к 40 годам всплыли проблемы, в частности со спиной — болела с обратной стороны живота,
поясница то есть. Грешил на камни в почках, да, их тоже нашел. Так что камрады, сходите на УЗИ
для начала — проверьте почки и желчный пузырь. Потом пошел к неврологу-рентген-диагноз на полстраницы
со словом остеохондроз и еще чего то там. Что-делать то? Путного ничего не сказали кроме как идти в спецмагазин-аптеку и там выбирать что то для спины.
Спина продолжала болеть-стрелять, а другого образа жизни не предвиделось… я не карпов72, я на завод не могу. Ну зарядки-разминки это недолго, а большую часть времени все равно сидишь.

Подумал и сделал две вещи:
1. поменял кресло на обычный деревянный стул на четырех ножках и высокой спинкой.
2. купил доску метр на 30см. Сплю на диване, но на доске. Первое время спать на спине было страшно неудобно — спина ныла, что ей нехорошо. Но терпел, хотелось на бок лечь — но так начинали ребра болеть.

( Читать дальше )

Доклад ЦБ:
Проблемы при осуществлении защиты прав инвесторов в текущих условиях заключаются как в отсутствии у них достаточного уровня знаний и навыков, так и в бизнес-моделях поставщиков финансовых услуг, которые зачастую не предполагают достаточного уровня заинтересованности в положительном результате инвестиционной деятельности их клиентов вплоть до прямого обмана в целях присвоения денежных средств клиентов путем создания финансовой пирамиды.

Существует недостаточный уровень финансовой грамотности значительной части клиентов финансовых организаций, непонимание ими характеристик финансовых инструментов, принципов рыночного ценообразования на сложные финансовые инструменты, доступные, в том числе, неквалифицированным инвесторам, а также отсутствие четкого формулирования своих потребностей и инвестиционных целей. Еще ряд причин «со стороны клиента» — низкий уровень финансовой дисциплины существенной доли клиентов финансовых организаций и их нежелание знакомиться с условиями договора на оказание услуг на финансовом рынке.


( Читать дальше )